опционы

Давно ничего не писал, но обовсем по порядку...

 Последние несколько месяцев был забит новыми направлениями в своем развитии. По мере своего роста, каждому интрадей трейдеру постепенно приходится переходить на все более профессиональный уровень управления капиталом. Это в большинстве случаев означает, что трейдер должен учится портфельному управлению большим капиталом, который и вынуждает трейдера изучать нечто новое… По мере приближения данного события в своей жизни, пришлось глубоко вникать во все тонкости этого нового мира.

  В прошедший сезон отчетов сидел трейдил рядом с знакомым фанд-менеджером из New-York`a. Впитывал так сказать всеми фибрами каждое действие этого человека. Фонд не очень большой, поэтому именно в сезон отчетов присутствует много свинга. А так в среднем позы держат до 2-3-х лет.  Удалось постичь некоторые невероятные вещи. К примеру было большим открытием, что свинговый портфель можно формировать в сезон отчетов специально из отчетных бумаг ровно за день до выхода отчета в этих бумагах ( и так каждый день). Специально чтобы забирать гэпы. Да и вообще необычно смотреть как в отдельных трейдах профиты измеряются сотнями десятками и сотнями К. То что смерть для ритейла — самый хороший профит профессиональных управляющих… Так что ловить гэпы и определять их направление как оказалось таки можно. Познакомился с некоторой литературой переворачивающей мозг на изнанку ). В общем много пользы было за последнее время.  

( Читать дальше )

Всем доброго дня. 

В конце декабря предстоит внести последний платеж по рассрочке, деньги уже сняты из банка. Так почему бы не прокрутить их на FORTS до ближайшей экспирации 15 декабря? Прошлый «эксперимент» прошел удачно, а в целом за последние 3 года я 9 месяцев торговал опционами по данному принципу с неплохим результатом.

 О методе и принципах цитирую себя же из первого эксперимента: 

Цитата

Всех интересует: как с этими жуткими плечами и текущей волатильностью можно стабильно торговать и в один чудесный день не потерять депо целиком.
На это я много раз отвечал: «Подумайте о грамотной продаже опционов. Как минимум это хорошая замена банковским вкладам с доходностью от 30% в год, при контролируемых рисках».
Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. В то же время, и доходность в таком случае может быть гораздо выше 10% в месяц, но надолго ли...

( Читать дальше )

Передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 3 декабря 2015 г.

8 декабря бесплатный вебинар Елисеева Сергея «Хеджирование и рехеджирование опционов»



Елисеев Сергей расскажет как эффективно защитить опционную позицию либо собирать прибыль при покупки волатильности. 

• Как оценить эффективность хеджирования опционов
• Как настроить робот хеджер в Option-lab
• Какие применять параметры робота хеджирования
• Как эффективно осуществлять хеджирование
• Как собирать прибыль рехеджированием купленных опционов

Подробности и регистрация участников

Приглашаю участвовать!

Добрый день                    
    вчера купили 69 декабрьских колов на 100 000 рублей  
    о причинах покупки писал (ссылка) 
    цель данной покупки обогнать доходность по фьючерсу и достичь лучшей  риск/доходности 

( Читать дальше )

Решил произвести астро-трейдерские испытания на ETF "QQQ",
который является производным к фьючерсу на индекс NASDAQ-100 (тикер NQ).

Собственно, вы уже обучены как распознавать таблички и прочие данные.

Сегодня, 02.12.2015, купил по 0.28 (на $280), продал на 0.58 ($580), это 30 пунктов * 10 контрактов = $300 — комиссия $15 + $15 = $270.
То есть, почти 100 % профит от стартовой инвестиции. И таких сделок достаточно много. И даже серийно (подряд).

Немного расстраивает, что я практически всегда беру плановую прибыль (2 к 1 = норма), а дальше события на рынке развиваются с ускорением в мою сторону, но уже без меня. Дополнительная «упущенная прибыль» — с этим явлением работаю. Чего печалится за упущенные еще + 300 долл. Надо радоваться тому, что есть.

Тем более рад, что утер нос отдельным «доброжелателям», которые обмечтались, чтобы астролог обанкротился. Не дождетесь. ;-))

astro777.com

Пишу в основном для себя, чтобы было.

1. Поза зигзаг падения открывалась на 18.11.2015  базе 87500. В расчете на разворот в этом месте вниз.
    -PUT80 по 37,14%
   +CALL95 по 32,10%
  vega =0, delta=0, tetta = слабый +

 База српокойно двигалась дальше вверх, при слабо снижающейся волатильности. Позиция слабо минусила за счет неравномерного изменения  улыбки. http://smart-lab.ru/blog/293127.php#comment4783275. Колы стояли на месте, путы подорожали примерно на 2%. 

( Читать дальше )

Уровень 67 руб за доллар является сильным уровнем сопротивления и был достигнут 13-го ноября в районе 44$ за баррель как сейчас. 

Инвестор должен продавать, когда все покупают. Я решил попробовать зашортить Si покупкой пут-опционов со страйком 67500 от этого уровня сопротивления. Думаю, нефть пойдет вверх, а Si, соответственно, вниз. 

Основное, что мной движет, желание успеть продать доллары по 67. Хочется, конечно, по 71-72, но в прошлый раз эти уровни не были повторно достигнуты. 

Вы скажете — неблагодарное это дело, пытаться поймать разворот. Но я думаю, на часовике и дневке можно пробовать ловить развороты. Недавно мне удалось поймать разворот, зашортив Сбербанк по 110. 110 — тоже был сильный уровень сопротивления, но гораздо более сильный, конечно, чем 67 на USD. 

Планирую закрыть эту опционную позицию купленных путов на Сбере путем покупки ближайших колов, когда Сбер будет на 100 и потом на 92. Так как ликвидности на эти путы уже нет. Что думаете на этот счет?