опционы
В общем скинуть или держать?
и если в день 15того будет цены выше 195, а что я думаю так и будет....
можно ли держать до последнего?
и сейчас у меня 7 колов
если это будет 7 фьючей то у меня нет столько денег
я не могу купить 7 фьючей если чё
Завтра буду переходить с июльской серии на августовские опционы (стренглы, стредлы, календарные спреды). Оптимумом, повторюсь, является всё тот же уровень 190 000 по фРТС. Сейчас мы практически там где нужно! Так что на завтра — ЛУЧШЕЕ боковик около 190 000.
Удачи!
Думаю может интересная картинка нарисоваться :)
Для новичков — не более чем на 1% от депо. :)
ИТОГ: купил 400 CALL 195 страйк по 150 пунктов. (~33 840 рублей)
ГО по позиции общее: 36.225 руб 85 коп.
Расчет на рост в район 195.000-198.000 пунктов на этой неделе.
Теперь поглядим, что получится к четвергу.
У меня есть моменты когда я знаю что будет вынос туда или сюда.....
может кто со мной в скайпе обсудить как строить стратегии на опционах, на таких коротких движениях но при этом они будут довольно значительны
ну и конечно бывает и тренды но глобальные..
мой скайп pahashnur
График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).
Коллеги, сегодня НА ВЕЧЁРКЕ В 19.45 МСК прошла сделка по достаточно экстремальному, на мой взгляд, ДЛЯ ВЕЧЁРКИ
объёму (916 контрактов) 215-х коллов СЕНТЯБРЬСКОГО экспира...
Если честно, влом щаз настраивать в Квике ОИ...
Может, кто что слышал, коллеги?..
Тройка:
- видит рост активности на опционном рынке
- настроения становятся более оптимистичными
- люди начинают конструировать бычьи стратегии
- тройка делала рынок в фишках и в парочке вторых эшелонов
- большой интерес к опционам сбера
- включение акций в индекс RDX — большой драйвер
- видим продавцов коротких путов в Роснефти и Газпроме
- и в ВТБ и Евразе более длинные путы
- по индексу инвесторы покупают дальние пут-спрэды
Вчера услышал такую фразу:
У Тройки самый сильный деск в России.
А что значит самый сильный деск или самый лучший деск?
По моим личным ощущениям Тройка после кризиса сильно сдала. А оказывается деск у нее все равно покруче чем у ВТБ-Капитал.
Что это значит?
Ну вот и завершилась первая неделя рубрики «Записки опционного трейдера». Как вы помните, я
открывал короткую позицию в опционах в районе уровня 185000 пунктов, затем мне
пришлось её видоизменять, и наконец сегодня, я закрываю её полностью. Профит составил 12950 рублей
(3,2% от депо за одну неделю)
* Как видно из этой картинки, по всем CALL позициям был получен убыток — лучше бы просто продавал PUT ....
По ходу удержания этой конструкции, профит превышал 15000 рублей. Но я допустил ряд ошибок, которые стоит упомянуть:
- Ошибся в прогнозе движения цены. Лично я не ожидал такого резкого роста в пятницу = более 5000 пунктов за сессию.
(
Читать дальше )
- 04 июля 2011, 08:49
- |
- Вадим
На смартлабе часто можно встретить как люди считают точку минимальных выплат по опционам для того чтобы предсказать куда пойдет рынок к моменту экспирации. Действительно ли это имеет смысл?
Итак, для примера, пускай fRTS сейчас равен 190 000, и было продано много опционов call 185 000. Наивный опционщик решит, что крупный продавец опустит рынок к экспирации до 185 000, чтобы избежать больших выплат.
Вспомним самую главную формулу по опционам. Можете не знать, что такое греки, но эту формулу знать обязаны :-)
БАЗОВЫЙ АКТИВ = CALL — PUT
Из формулы следует, что:
-CALL + БАЗОВЫЙ АКТИВ = -PUT
Что если кукловод, на самом деле, продал не 185 000 колы, а “синтетически ”продал 185 000 путы, добавив к своей позиции лонг по fRTS. (ну, например, чтобы нас запутать) Таким образом, кукловод не допустит падения рынка ниже 185 000. И мы получили уже совершенно противоположое заключение о действиях кукловода.
Вывод: Мой здравый смысл говорит, что точка минимальных выплат по опционам не может предсказывать рынок. А кто в это верит, тот плохо знает школьную математику :-)