коррекция

Свершилось чудо — друг спас жизнь другу инвесторы вспомнили про возможный секвестр бюджета, который может наступить уже через 9 дней:



Картинка вроде бы впечатляет, но это всего лишь -1.37%. То есть фактически снижения нормального еще и не было — всего лишь  прелюдия.
 

Вот четырехчасовик брента.
 

Не знаю как у вас, а у меня одно только ощущение. Будет фикс прибыли. Ждут момента и сигнала все уже. Объективно привлекательно уже фиксануть. А это будет мощный пинок и для СИ, и для рывка вниз по РИ, и выпуска пара во всех типичных локальных «пузырьках».
Да, крупный бизнес возьмет свою прибыль. А мы — на этом попробуем прокатиться с ветерком. 

Рынок акций в данный момент, не желает замечать негативных новостей. Можно предположить, что инвесторы до сих пор находятся в эйфории, от монетарных стимулов и перспективой валютных войн. Но все же, хоть рынок пока еще не среагировал на плохие данные по ВВП США, инвесторам стоит насторожиться и зафиксировать длинные позиции. Поскольку ничего хорошего текущая ситуация не предвещает.


ВВП упал из-за сокращения расходов правительства, это очевидный ответ, который в данный момент устраивает всех. Но надо понимать, что так же очевидно и то, что и в текущий момент, финансовое ведомство США все еще экономит. Что в свою очередь, непременно будет сказываться на экономических показателях Америки в текущем, первом квартале. И вполне закономерно, что с каждым разом данные за январь, а впоследствии и за февраль, будут все больше и больше разочаровывать инвесторов, что в конечном итоге, сломит радужное настроение и приведет к закономерной коррекции, уже в ближайшее время.

Так же, стоит учитывать то, что рынок акций после почти безостановочного роста с ноября, в данный момент, просто перекуплен и сдуть пар ему просто необходимо.

( Читать дальше )

 


Источник:
http://www.zerohedge.com/news/2013-02-01/5-correction-sell-signal-triggered-just-january-2011

Все бы хорошо, но тренды всегда длятся больше чем мы думаем и ожидаем.

Прогнозист из меня конечно тот еще, но на сегодня вижу такую картинку… На истину не претендую, но.. 
Использую график S&P500  (кстати художник из меня тот еще, как оказалось, в голове, как-то проще все это разложить )
Итак, на недельках вижу четкую пятиволновку, которая подходит к своему логическому завершению. Думаю, что в диапазоне 1505-1520 начнется коррекция, которая продлиться февраль-март, затем апрельско-майское оживление, ну а потом лето-осень и 1000 по сипи. 
Максимов Алексей. 30/01/2013. Москва.

Сегодня утром, посмотрев на РБК-ТВ новости, где было уделено время инаугурации Обамы, пришло осознание того, что сегодня должен был быть «день икс» — а точнее, фикс (по факту). Рынки подошли к значимым уровням сопротивления, «нарисовали» раздачу, только фьюч S&P-оптимист стремится к своей красивой цифре. С утра написал коммент к хвалебному топику об экономике Пендостана и в течение дня убедился в правильности своих мыслей. Сезон рисования амерской статы, начавшийся перед выборами, наконец, должен закончиться. Когда? Правильно, сегодня. Именно после инаугурации Обамы художники останутся не удел и наступит жесткое разочарование от «скорректированных» и «доучтенных» данных. Уже в четверг, возможно, окажется, что в прошлонедельных первичных заявках оказались не учтены пара штатов (одна Калифорния с 50-ти млн. населением чего стоит), а то уж больно они были красивыми, несмотря на прошедшие праздники. Объективно, в экономике, где безработица 6,7%, не может быть проблем аналогичных штатовским, тк ниже безработица, конечно, бывает, но это уже ближе к перегреву, когда отсутствуют резервы (трудовые) для дальнейшего развития. Стата по созданным рабместам также никак не отражает эту занятость. А доверие потребителей? Из околоофициальных источников (Конференс Боард) — супероптимистичное, из других источников — продажи во время черной пятницы, напр., — почти полностью индифферентное. Ощущение такое, что сдерживать поток негатива после инаугурации уже смысла не будет и скоро на нас выльется ушат отрезвляющих будней. Сегодняшний влив днем показал, что покупатели могут куда-то резко пропасть, тк потенциал падения от уровней несоизмеримо выше, чем рост.
P.S. Конечно, хотелоь бы увидеть Сиплого на 1500

В декабре и январе мировые фондовые рынки росли. В середине прошлого года была локализована проблема роста доходностей на рынке проблемных стран еврозоны. В конце 2012 года с бирж ушел риск фискального обрыва США. Из-за отсутствия явных «страшилок» уровень тревожности среди инвесторов (индекс VIX) снизился до минимальных отметок за последние несколько лет. Дорога наверх открыта. На середину этой недели запланировано голосование по временному увеличению потолка госдолга США. Что дальше?
А впереди нас ждет серия квартальных отчетов ведущих компаний производственного сектора (сегодня после закрытия торгов отчитываются: AMD; Google; Texas Instruments; IBM). С учетом не вполне сильных данных по индексам деловой активности Америки в конце года, мы ждем негативных корпоративных новостей, которые могут дать повод для продажи акций и фиксации прибыли. Начало этой коррекции на рынках мы ждем ближе к середине этой недели.
Российский рынок акций торгуется как бы общем растущем тренде, но со своими инвестидеями. Когда ключевые индексные акции поднялись до значимых уровней сопротивлений, участники рынка переключили внимание на бумаги второго эшелона. Пришел спрос на ряд акций в секторе электроэнергетики. Настоящие ралли можно видеть в акциях Магнита (в понедельник был обновлен исторический максимум – 5750 руб.). Здесь мы видим финальную фазу экспоненциального роста в преддверии выхода финансовой отчетности по МСФО за 2012 год, на которой лучше выйти из этих бумаг. Индекс ММВБ пока что застрял на уровне максимума сентября прошлого года (1540 п.). На пути роста стоят близкие уровни 1550-55 п. Пойти выше этих отметок мы сможем только в случае, если в акции Газпрома придет покупатель и вытащит их выше 150 руб.


( Читать дальше )

 2008 год. После новогоднего ралли пик роста пришёлся на 15 января (1942п), начало коррекции. 16 января сильное падение на 100 пунктов, потом ещё две сессии вниз и 21 января упали аж на 1500 пунктов. Пик коррекции 22 января, уровень 1509(!) пунктов. Итого от максимума до минимума упали почти на 450п или на 22%. Коррекция длилась больше двух месяцев (до 21 марта), уровень 1900п достигли только в середине мая, спустя четыре месяца после начала коррекции.
 
2009 год, разгар кризиса. После небольшого новогоднего ралли (+12% с нового года) пик роста 14 января, 671п по индексу ММВБ. Коррекция длилась всего 9 дней, упали на 137п (-20%)    до уровня 534п и оттуда начался рост. На уровень 14 января вышли 6 февраля, коррекция продлилась две недели.
 
2010 год, восстановление после кризиса. Год начался с большого гепа вверх, первые десять дней года традиционное новогоднее ралли с максимумом 20 января на уровне 1491п. И 20 января началась коррекция, пик которой пришёлся на 12 февраля (1294п) и 25 февраля (1297п, двойное дно), упали на 13%. С 26 февраля индекс пошёл вверх и уровней середины января достиг только в начале апреля. В итоге январская коррекция длилась два месяца.


( Читать дальше )

Экспирация опционов на фРТС придаст импульс дальнейшему движению фьючерса и индекса соответственно. 
В настоящий момент в деньгах находится ок. 100 000 контрактов CALL против 15 000 контрактов PUT. Разница — 85 000 контрактов на сумму около 8 050 млн. рублей. Для текущего безобъемного рынка это более, чем очень приличное предложение. Поэтому ждем экспирацию и КОРРЕКЦИЮ !!!

Прим. Реально исполнено в деньгах  CALL 113 000
                                                     PUT  17 000
                                                сальдо +96 000 
ОИ по РИ после экспирации снизился на    26 500 контрактов (это количество было захеджировано)
ИТОГО: ок. 70 000 к. доп. предложения / -70 000 к. спроса — соотношение спроса и предложения изменилось, а это 10% от совокупного ОИ по фРТС

За двойной вершиной пряталась Коррекция,выслеживая, где же Кот Базилио и Лиса Алиса прячут комиссионные??!!
«Тс-сс-сс! Рынок знает все», — вдруг услышала  подозрительный шорох Лиса.На нервной почве у нее начался  тик. Она проскользнулась, наткнувшись на какое-то сопротивление. Базилио,  как истиный джельтельмен,   оказал ей поддержку.Оглядываясь по сторонам, они вышли из позиции, из последних сил волоча мешки, набитые маржин-коллами. Им показалось, что в темноте за линией тренда мелькнула чья-то голова и плечи: «жаль, что у нас нет с собой ни однойяпонской свечи», — подумали они одновременно. «Все-таки нужно было оставить снаружи контроль за риском».Но на их счастье это был ложный пробой… Только из-под ног юркнула простая скользящая средняя давечерняя звезда зажглась в небесах.