Предлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.
в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах
По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24). В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи. Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:
ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N), где N количество часов в свече большего временного интервала.
Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в N часов.
за последнее время на моей памяти это первая конференция, на которую хочется прийти к открытию