Постов с тегом " волатильность": 2240

волатильность


Март-стратегический взгляд на маркет

безотносительно новостей и информации, за исключением ценовой:

аптренда больше нет
очень, вероятно, стоим в начале даунтренда
волатильность по индексу минимальная
сдается мне, волатильность сильно недооценена
волатильность сейчас в 2 раза ниже, чем 1 года назад
(использовал график индекса волатильности — вопрос опционщикам — а какая волатильность на самом деле??? И где ее посмотреть)
рынок наш подливают аккуратно, без шума и пыли


Март-стратегический взгляд на маркет


сдается мне мы близко от области, в которой плавное сползание может превратиться в довольно быстрый нырок со 140 на 130 (1-2 дня). 

Март-стратегический взгляд на маркет

Такова сейчас рабочая гипотеза по рынку.

p.s. удобные графики на смартлабе: http://smart-lab.ru/g/
 

Обзор рынка ФОРЕКС на Биржевом Канале - 31.10.2012

Биржевой канал от 31.10.2012
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

30 октября 2012 года. XELIUS GROUP объявляет о начале активного сотрудничества с компанией GT Capital.

Благодаря партнерству компаний, теперь при обращении в XELIUS GROUP трейдеры могут пройти обучение и открыть счет для работы на фондовых биржах США.  В свою очередь клиенты GT Capital могут начать работу на российском фондовом рынке через XELIUS GROUP. При этом клиентам доступны все преимущества работы с обеими компаниями: инновационные сервисы, разнообразные аналитические и образовательные продукты, бесплатные консультации и профессиональная техническая поддержка.
«Мы рады представить Вам партнера на американском фондовом рынке – компанию GT Capital. Все преимущества от торговли на американских площадках теперь доступны для наших клиентов», - 
Дмитрий Черемушкин, глава XELIUS GROUP
«Мы убеждены, что партнерство с XELIUS GROUP принесет выгоды не только нашим компаниям, но в первую очередь российским трейдерам, которым интересна работа с большим числом ликвидных и разнообразных инструментов американского фондового рынка. Клиенты XELIUS GROUP смогут пройти полный путь дейтрейдера, от изучения теоретических основ до работы на реальном рынке. Со своей стороны обещаем оперативную помощь, консультации, техническую и аналитическую поддержку каждому клиенту», -
Александр Гинчерман, основатель и старший партнер GT Capital Group.

Утренняя планерка на Биржевом Канале - 31.10.2012

Биржевой канал от 31.10.2012
В эфире: Оксана Шевченко, Роман Усов

 

Вечерний обзор рынка на Биржевом Канале - 30.10.2012

Биржевой канал от 30.10.2012
В эфире: Роман Усов

 

Обзор рынка ФОРЕКС на Биржевом Канале - 30.10.2012

Биржевой канал от 30.10.2012
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Утренняя планерка на Биржевом Канале - 30.10.2012

Биржевой канал от 30.10.2012
В эфире: Оксана Шевченко, Алексей Андрейченко, Роман Усов

 

IV = объем торгов?

всем привет!

новая тема для обсуджения со смартлабовцами-опционщиками )

Пришла такая мысль

предположим, есть большая лонговая опционная позиция с гаммой на 10 пунктов=1. Тогда получается, что даже если рынок стоит на месте (спрэд остается неизменным), держатель такой позиции может хеджироваться — продавать по офферу, покупать по биду (предположим, спрэд минимально возможный — 10 пунктов — который сам хеджер и удерживает). Если опустить комиссии, то финансовый результат такой стратегии будет зависеть напрямую от объема торгов, а точнее — от количества сделок покупки по офферу и продажи по биду. Соответственно, уже не важно насколько движется рынок, важна только интенсивность торгов. Интенсивность высокая — хеджер зарабатывает. Интенсивность низкая — хеджер теряет.
С этой точки зрения прогнозирование IV сводится к прогнозированию объема торгов по базовому активу.

Отсюда интересно подумать над следующим.

Объем торгов обычно значительно возрастает при направленных движениях, пробоях уровней. При этом IV на опционах как правило растет при снижении и падает при росте. Но ведь с точки зрения нашего гипотетического хеджера рост или падение — не важно, важна только интенсивность торгов.

( Читать дальше )

Вечерний обзор рынка на Биржевом Канале - 29.10.2012

Биржевой канал от 29.10.2012
В эфире: Роман Усов

 

Обзор рынка ФОРЕКС на Биржевом Канале - 29.10.2012

Биржевой канал от 29.10.2012
В эфире: Александр Лобов, Иван Заражевский

 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн