Постов с тегом " волатильность": 2240

волатильность


Стратегия маркетмейкера на март: Седые с Гномами отдыхают!

    • 20 февраля 2014, 14:46
    • |
    • bozon
  • Еще

Стратегия маркетмейкера на март: Седые с Гномами отдыхают!

Значит так:
— покупаем путы;
— продаем коллы;
— вегой нивелируем «улыбку»
— торгуем направленное движение «без стопов»!
— прибыль = спред bid/offer — наклон «улыбки» + отрицательная вега + направленный трейдинг;
— в случае благоприятных условий, т.е. увеличение наклона «улыбки», закрываем позицию.
Всем успехов! 

Будет ли в этом месяце ФРС?

Коллеги, кто знает, будет ли в конце февраля Сопроводительное заявление FOMC / FOMC Statement? На  www.fxteam.ru/forex/economic-calendar/никакой информации нет. Кто то, что знает по этому поводу?



  

О рынке сейчас.

Цена на рынке вытягивается в струнку, а волатильность тем временем растёт и растёт. 

С утреннего открытия волатильность опционов на фьючерс на индекс РТС выросла по индексу RTSVX с 19,09 до 23,03, в то время как диапазон движения в самом фьючерсе РТС соатвил всего 134750-133850 = 900 пунктов и то в тенях спайков (между открытием и закрытием всего-то 200-300 пунктов). Доллар же тем временем чуть-чуть подрастает после выкупа утреннего гэпа вниз. Есть ощущение, что готовится движение.

Волатильность на форекс !!!

Волатильность на форекс !!!


Ещё помнятся посты о низкой волатильности… рынок стоит… тухлый .... 
хотите волатильность — Вам туда.! 

Торговая стратегия (форекс) на основе волатильности

В данном видео рассмотрены следующие вопросы:
1) Что такое волатильность?
2) Цикличность волатильности
3) Общая схема стратегии торговли4) Примеры на графике
5) Пример механической торговой системы на основе пробоя волатильности
6) Общий вывод (достоинства и недостатки данного метода торговли)
Длительность 7 минут.
 


Источник:
blog-forex.org/strategiya-na-osnove-volatilnosti.html
 
P.S.
Кто нибудь использует стратегии на основе волатильности? Какие результаты?

вопрос по индексу волатильности

скажите, индекс считается только по фРТС, и влияет на цены опционов на РИ; а какой индекс считается дл остальных контрактов, СИ, Сбер, Газ? неужели он один общий для всех?

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС.

Хочу обратить внимание на вторую попытку за последние дни штурма зоны июльского гэпа (гэпа 11 июля 2013 года) — в тогдашнем ликвидном контракте RIU3 это зона от 126 000 пунктов до 129 000 пунктов. Напомню, что после локирования на этом гэпе фьючерс больше месяца не возвращался в эту зону, продемонстрировав хорошее трендовое движение более чем на 10 000 пунтков в июльском тренде. Аналогично, из этой зоны произошёл выкуп в конце августа — начале сентября после затяжной консолидации — пошёл тренд вверх, фьючерс вырос почти на 25 000 пунктов также после локирования 5 сентября.

Вчера 30.01 утром произошёл V-образный отбойный разворот из этой зоны, сегодня фьючерс также опустился в область этой зоны, где после 11 июля фьючерс так и не был, хотя достаточно близко подходил.  Стоит отметить, что и сегодня сценарий разворота вполне вероятен.

Вчера дневная модель на самом индексе РТС выглядела как односвечный молот, что вкупе с достижением линии канала нисходящего тренда с 23.10 выглядело как лонговая модель. Однако сегодняшняя динамика может не подтвердить, а опровергнуть этот сценарий. 

( Читать дальше )

Волатильность RTSVX

Обратите внимание на сегодняшний рост индекса волатильности. Третий раз ФРТС подходит  к 133К и ниже, но опционная волатильность растёт — RTSVX достиг 24,35 и может расти и дальше. Возможен набор под хорошее движение после заседания ФРС. И всё это на фоне эйфории в доллар-рубле, ожиданий сворачивания от ФРС и очередном возможном обновлении минимумов по фРТС. Помним про масштабные покупки в путах 130-го и 135-го страйков. Стоит отметить, что растёт цена и в путах, и в коллах. В интересное время живём, господа!) Ждём дальше.

Мысли про опционную науку...

Часто в книжках или от опционных гуру можно услышать — дескать не всегда важна цена БА. Намного сильнее влияет на цену опциона волатильность. И даже если цена БА идет не туда, куда нам надо, то при увеличении волатильности мы вполне можем получить рост цены опциона.

Собственно на картине отражены последние события. Волатильность коллов очень недурственно стрельнула — с 17 (чего-то там) до 21. Цена же опциона и глазом не моргнула — завалилась с 700 до 150, т.е. упала в 4.6 раза. И где? Где подъем цены в опциках?

Мысли про опционную науку...


Я, конечно, в опционах имею мало опыта, но с каждым разом я убеждаюсь в следующей мысли — все эти теты, веги, х… ги… волатильности — они вообще не нужны. Нам везде рассказывают красивые сказки про супер-формулу двух нобелевских лауреатов (никто не рассказывает, что в 98 они просрали фонд в несколько ярдов баксов), по которой можно рассчитывать стоимость опциона. А что от неё толку? В ней куча параметров (в том числе и эта волатильность, которая никому не известно как считается) — и все эти параметры меняются каждую секунду, каждый тик. Т.е., когда мы просто анализируем акцию (фьючерс), мы оперируем одним показателем (цена) и пытаемся понять, как он изменится со временем. А тут нам предлагают угадать вместо одного 3-4-5 параметров, чтобы получить цену ОДНОГО! Что-то здесь нелогично…

( Читать дальше )

Предстоит жаркая неделька.

На предстоящей неделе много важных данных и новостей выходит, кроме того, конец месяца  традиционно влияет на   волатильность.
Отобрал наиболее важные новости.

 
Понедельник 27 января
Торговый баланс Японии, протокол заседания Банка Японии.
Деловые ожидания Германии, индекс делового климата.
Данные о продажах нового жилья в США
Вторник 28 января
Торговый баланс Швеции и ИЦП Швеции.
ВВП Британии годовой и квартальный.
Заказы на товары длительного пользования в США.
Среда 29 января
Речь Главы Банка Англии.
Процентная ставка в ЮАР.
Заявление FOMC в США, объявление о процентной ставке ФРС.
Четверг 30 января
Объявление о ставке в Новой Зеландии, заявление RBNZ, согласия на строительство.
Розничные продажи в Японии ежегодные.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн