анализ

Вот какой вопрос — интересуют меня статистически данные, по рынку. Например такие: средняя длинна теней у свечей на разных таймфремах, в разрезе белых (т.е. лонг) или черных свечей (шорт). Или среднее количество белых-черных свечей подряд. Или средний размер тела свечи.
Есть ли софт такой? Где искать?

Признаюсь сразу :) упустил много возможностей, плюс оказался почему-то не готов к такому мощному пробою без мною предполагаемого отскока (еще раз уткнулся в тезис «собственные переубеждения — враг тебе же»).  Всю игру решил сегодня в первой половине дня выстроить относительно лонга. Не расчитывал, что провалимся сегодня под «три ножки», с того не был готов ткнуть «шорт на все» еще в зародыше движения. Но получилось как получилось +2.5% что тоже не плохо.
  
Вертикальными отрезками выделены профитные зоны (вчера я ушел по уши в лонгах, место которых предположительно отметил слева горизонтально чертой, у меня квик отображает сделки лишь текущего дня)


Самое забавное :) что правило «3+ ножек» сегодня практически идеально отработало :

То бишь расстояние соотносится как 1 к 1.61 ( в данном случае порядка 1.7). Я закрыл шорт рано — на границе болинджера, потому как думал что ножка уже построена двумя отрезками ранее и дальше начнется отскок до 83-85… и мол лучше я побуду в кэше пока не буду уверен в этом движении (по плану мысль о мощном сливе я держал в голове и не зря! :) ). Но не тут то было… Третья ножка стремительно пошла в пике и я понял — сейчас будет что-то мего крутое. Пока в голове была мысль про лонг, но первые 20-30 копеек вниз сходу меня убедили что будет мего шорт. Но ткнуть на него я успел с большим запазданием ибо пока выставлял свеча пролетела как сузуки по хайвею :))) Дальше пробовал ловить отскоки… за что получил по зубам :) Второй попыткой решил слизнуть крохи. Опять же… ждал третью ножку внизу фигуры, но не дождался ее… и вкусным отскоком со второй ноги завершился день… эх.

( Читать дальше )

Идет по треугольнику четко, без «обмана»)). График дэй. Ждем выход  

Ну и что мы можем сказать по текущей ситуации. Отскочили от -17 градусов и движемся в восходящем канале. Имеется сопротивление на -6°, но его будет сложно пробить, потому что уже три дня как зима. В ближайщие пару дней ожидаем консолидацию на -7° и выход из треугольника вниз. Рекомендация продавать.

Смольников Павел (БКС) разбирает текущую ситуацию с фьючерсом на Индекс РТС и дает торговые рекомендации. Цена достигла уровня половинной коррекции, и это значит, что в ближайшее время возможен разворот рынка. В случае преодоления уровня 1400 по Индексу РТС снижение возможно до 1360 пунктов. Фьючерс на Индекс РТС снизился до 145к пунктов из-за негативных новостей из США.

Решил все же разместить тут пятничное (тогда как то не успел) — думаю еще актуально.
 
Судьба евро, в свете происходящих событий, сейчас волнует многих активных участников рынка и так же простых граждан, которые задают себе вопрос, в чем и в какой валюте хранить сбережения. В этой связи я решил изложить свой взгляд на евро в длительном горизонте времени.
Технический анализ, как китайская медицина, никто не может точно объяснить,  почему и как, но на удивление, как показывает история, он работает.  Но опираться только на технический анализ нельзя, поскольку есть объективные обстоятельства и поэтому я считаю, что для наиболее точной оценки актива и понимания того, какова будет цена в будущем, нужно одновременно учитывать и фундаментальную составляющую и технический анализ. 
Ниже представлен график пары евро/доллар, месячный, с начала 80х годов. Динамика цены до 1999 года, то есть до ввода евро отражает курс стоимости ЭКЮ (Валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах. Служившая обобщённым отражением корзины валют стран, входивших тогда в европейскую валютную систему).


( Читать дальше )

Фьюч на РТС не торгую!
Просто стало интересно что покажут мои индюки.
На неделях после дивергенций MACD движение 25-30 тыс.
На 4 часах 8-10 тыс

Всю власть медведям, или мои пять копеек в анализе ситуации на рынках.
Когда рынок откатывал от 120000 по индексу РТС(в октябре) у меня была надежда, что мы перешли в бычью фазу. Но характер этого роста (стремительность и безоткатность) с.т.з. моего тех.анализа привели меня к выводу, что это была лишь коррекция к падению (с вероятность в 90%).
Если рассматривать сложившуюся сейчас ситуацию в мире, с фундаментальной(макроэкономической) точки зрения, она не вызывает оптимизма. Европа уже фактически в рецессии. Европейские власти вынуждены сокращать гос. Расходы, что явно не дает надежд на рост потребления и соответственно роста производства в ближайшее время. Если кто не в курсе, то ВВП и потребления европы превышает США, а это означает, что экспортно ориентированное производство будет сокращаться и у стран экспортеров в Европу (Китай и Индия и т. д.)
Вы скажете — зато у США все хорошо. Да статистика из США последних недель поступает весьма благоприятная. НО индексы США и так находятся вблизи максимов 2011 года, а при этом с момента максимума 2011 года, ФРС уже пару раз(если я не ошибаюсь) пересмотрело прогноз развития экономики США на ближайшие 3 года в сторону понижения! Да и в любом случае, при современном уровне взаимосвязей(глобализации) в мировой экономике, не вижу возможностей роста США при рецессии в Европе. Есть правда одно конспиралогическое предположение, что если США удастся свалить ЕВРО, то конкурентов у ДОЛАРА не останется, с вытекающими отсюда последствиями ;). Но это маловероятно и перспективе 10-20 лет, думаю, только ухудшит положение США.

( Читать дальше )

   Сегодняшний день прошел именно так, как я и предположил вчера. Основным  индикатором для рынков стал Европейский Центральный Банк, а точнее его действия.
   Ночью азиатские площадки падали, подверженные влиянию Европы и Америки, на итальянском негативе. Утро на российских площадках ознаменовалось вялым топтанием в красной зоне недалеко от нулевых отметок. Но как только ЕЦБ обозначил свое  присутствие на рынке долговых облигаций, основные индикаторы сдвинулись в зеленую зону. Сначала слабо, но по мере того, как стало ясно, что интервенция Европейского Центробанка приносит свои плоды, рост значительно усилился. В течении дня ЕЦБ удалось не только остановить быстрый рост доходности долговых бумаг Италии, но и даже вернуть их доходность ниже психологической «точки не возврата», ниже  7%. На конец дня доходность десятилентних бумаг Италии составила 6.78%. ЕЦБ пошел по  предполагаемому нами пути  и добился некоторого выигрыша по времени, что бы перевести дух и хотя бы наметить приблизительные контуры дальнейших действий. Однако,  европейские  политики явно не торопятся на помощь Италии, тем самым практически сводя на нет действия ЕЦБ. Следует отметить, что видя участие  Центробанка в ходе торгов, Италия  сегодня всетаки решилась на размещение   своих краткосрочных долговых бумаг(срок погашения 12 месяцев) и  сумела полностью их разместить на общую сумму в 5 миллиардов евро. Однако процент этого размещения был достаточно высок. Около 6%. 


( Читать дальше )