Индекс МБ

Вчера сформировали UT (ложный) и отправилицену вниз. Сейчас цена в промежуточной зоне покупок и возобновление слабое, при этом давит продавец. Немного без результата, поэтому может быть некое стояние. Но цельлокальная так же у минимума.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Вчера был трендовый день на стороне продавца с тестом ключевого сопротивления по сценарию №3 из предыдущего обзора и пробитием вновь образованной поддержки 1. Торги прошли со среднестатистическим объемом и с незначительным ростом открытого интереса. С наскока взять ключевое сопротивление не получилось, внизу у нас 2 поддержки. Если взять дневной график от 01 октября 2024 года, то там видно, что был размещен объем инициативы продавца, 04 октября 2024 года произошла защита продавца. А вчера произошел еще  один тест ключевого сопротивления. По факту продавец смог защитить и увеличивается вероятность продолжения нисходящего движения. Для восходящего движения покупателю нужно защитить действующую поддержку и выстроить поджатие к ключевому сопротивлению в виде треугольника.

Рисунок 1: Дневной график, представлены 2 сценария развития событий. 

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена попробовала выйти из своего диапазона 289400-282250, в котором торгуется с начала октября, но попытка не удалась и цена ушла в коррекцию, закрыв день под ема55. Смотрим за отработкой границ диапазона — отбой торгуем внутрь, а пробой — вовне диапазона.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293150) канала и гориз.уровня 296825
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400 и 282250, а также границы розового канала 298250

На часовом графике цена после утреннего обновления хаев предыдущего дня поехала вниз, немного не дойдя до своей локальной поддержки 285550. Пока цена выше этого уровня и ема233 возможно возобновление роста, уход под 285550 отправит цену дальше вниз на тест своих поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 297500 и границы зеленого канала 290500
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 290100, 285550 и 280800

• В Сводном портфеле PRObonds, напомним, 3 составляющих: денежный рынок, облигации и акции. Распределение по группам активов – на круглой диаграмме.

• Диверсификация в последний год не столько приносит плюсы, сколько спасает от жирных минусов.

Сперва рынок акций падал почти на 30%. Теперь цены облигаций устремились вниз.

Как на то и другое реагировали соответствующие портфели (PRObonds Акции / Деньги и PRObonds ВДО), видно на графике общего результата. Поскольку это всё-таки портфели под управлением, а не обычная покупка того или иного рынка широким фронтом, реакции сглаженные. Но неприятные.

Если же сложить разные инструменты в одну корзину (в Сводный портфель), то потрясения взаимно компенсируются. Результат сводного портфеля за последние 12 месяцев, 11,4%, далек и отдаляется от идеала. Но не страшен.

Зачем нужна эта стратегия? Да, мы снизили волатильность, но на отрезке последнего года отстаем от банковского депозита (на всей истории заметно обгоняем его).

Мы смотрим на вопрос так.

Рост потребительских цен сохраняется на высоком уровне

В сентябре с учетом сезонности цены росли быстрее, чем в августе. Заметно подорожали услуги зарубежного туризма и транспорта, выше обычной была индексация стоимости образовательных услуг. Многие показатели устойчивого роста цен также возросли к предыдущему месяцу.

Высокая инфляция формируется под влиянием сильного внутреннего спроса, за ростом которого не успевает производство товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь стала низкой, требуются жесткие денежно-кредитные условия.

В сентябре 2024 года потребительские цены выросли на 0,48% (в августе — на 0,20%). С сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) прирост цен в сентябре составил 9,8% (в августе — 7,5%, в II квартале 2024 года — 8,7%, в I квартале 2024 года — 5,9%). Годовая инфляция сократилась до 8,63%, для базового ИПЦ годовой прирост снизился менее существенно — до 8,26%.

По многим сводным показателям устойчивой инфляции, равно как и по отдельным группам товаров и услуг, в большей степени отражающих устойчивые факторы инфляции, рост цен в сентябре возрос. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает превышать возможности наращивания физических объемов выпуска.