Индекс МБ

На прошлой неделе индекс Мосбиржи показал нам уверенную динамику восхождения, продолжая общий тренд. 

В общем и целом, к рисковым инструментам у нас нет никаких вопросов — экономика страны показывает хорошую динамику, в правительстве не обозначилось никаких резких перемен, отчётности компаний показывают нормальное течение дел у бизнеса — высокие дивиденды продолжаем ждать.

А вот долговой рынок по-прежнему находится в очень плохом положении.

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе преодолел уровень в 3500 пунктов. За неделю индекс поднялся на 2%, а с начала года рост составляет уже 12%. Несмотря на высокую ключевую ставку, санкции и прочие факторы против рынок акций растет. Вопрос, который волнует многих: не перегрет ли рынок акций сейчас, может уже пора перестать покупать акции? Необходимо придерживаться своей стратегии. У кого-то это сохранение средств, тогда можно держать средства на вкладе. У меня горизонт длинный: 10 лет, 1 год и 4 месяца уже прошло.

Поэтому сейчас сохраняю свой план и буду его придерживаться: сейчас доля акций 54%, меньше 2% заблокированных активов (подал заявку на продажу), облигаций 42%. Из нового: участвовал в размещении валютных облигаций Новатэк. До этого валютных инструментов не было. Рассматриваю новые выпуски облигаций, в том числе флоатеры. Покупка длинных ОФЗ пока на паузе, после несостоявшихся аукционов ОФЗ доходность их будет выше. Акции буду покупать даже по таким ценам.

Состав акционной части следующий:

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена опять обновила свои годовые хаи и поехала дальше вверх. Ждем теста годовых хаев сверху и в случае отбоя от них входим в лонг. Возврат ниже 349800 можно шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 349800, 347600 и границу зеленого канала (354425)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границы черного канала — 348400

На часовом графике цена отбившись от своего локального уровня 349975 ушла на тест границы черного канала и отбившись от нижней границы поехала на обновление своих хаев, отбившись в конечном итоге от локального уровня в виде трендовой. Внимательно смотрим за отработкой границ черного канала и гориз.уровня 349625 и в случае их отработки торгуем по ситуации — шортим отбои от сопротивлений и пробои поддержек, лонгуем пробои сопротивлений и отбои от поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровня 349625, границы синего (347325 на утро) канала

Не зря я отметил в одном из прошлых постов возросшую амплитуду колебаний нашего индекса (а это предвестник выхода из боковика). Так и случилось: в конце прошлой недели индекс превысил 3500 и устремился ввысь! Вообще, логичен был бы ретест на 3485, но не факт, что он случится в ближайшее время. Вполне можем сначала сходить на 3530 — 3540.

Так что пока и техника благоволит росту, и близость дивидендных отсечек многих бумаг способствует разгону их котировок. Но думаю, что для роста осталось совсем немного времени, т.к. тот же Сбер, к примеру, уже сильно перекуплен — на дневном фрейме RSI=88. Так что поаккуратней с покупками😉

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

 Больше сделок рассматриваем в нашем ТГ канале: t.me/+25lqH63yJEtjOTcy

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

IMOEX, эта неделя была в бычьем настроении для индекса и ему впервые удалось коснуться уровня 3500 пунктов, но сможем ли удержаться и отправиться выше? Давайте разбираться, что говорят нам ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

MM1! $IMOEXF фьючерсы на IMOEX быстрее рынка пробили зону сопротивления и отправились выше на 10 пунктов чем сам индекс. Уровень 3500 достаточно сложный и тестируем его уже третий раз. На данный момент фьючерс не дает конкретный сигнал о дальнейшем движении и тоже входит в зону сопротивления. Сможет ли пробить или нет, понаблюдаем за этим.

В продолжение индексов широты рынка посмотрим на advance / decline line (линия роста / падения). Ее найти куда проще, так как этот индикатор весьма популярен.

Основной смысл индикатора сводится к суммированию нарастающим итогом разности количества растущих и падающих инструментов в рассматриваемом индексе. Логичное предположение о подтверждении силы тренда растущим количеством акций, участвующих в росте индекса.

Соответственно, для поиска потенциальных точек разворота / торможения движения можно рассматривать расхождение между динамикой инструмента и индикатора – например, более высокие максимумы инструмента сопровождаются снижающимися максимумами индикатора.

Также существует мнение, что ADL является лидирующим индикатором по отношению к цене, поэтому выход на новые максимальные значения повышает вероятность роста и самого инструмента.

Пока мы как раз наблюдаем такую ситуацию.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!