Извините, что не про Путина и не про способ, которым должен быть сожжен Энергобанк.

Вчера не спал полночи – считал прибыль за неделю :) и писал очередную субботнюю проповедь черную субботу – топик, посвященный подведению итогов торговли по торговой системе, основанной на управлении рисками. Начло описания системы находится ТУТ

Для ленивых – краткое содержание:

1. Я все еще не слился;
2. Тренд – это ЗЛО.

Библиотечные шкафчики во вчерашнем топике, вызвавшие у уважаемого Остапа Бендра эротические воспоминания, меня самого заставили задуматься над другой исторической загадкой: как работают бухгалтерские счеты? КАК ВООБЩЕ НА ЭТОЙ ФИГНЕ МОЖНО СЧИТАТЬ?  
И еще: не мешают ли моей торговле некоторые аксиомы трейдинга, сформулированные в то же время, когда считали на этих счетах?

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие читатели. Продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей. В этот раз опять будет простенько и не ново. Чтобы подкормить троллей можно процитировать великих: «Как же тяжело делать всё просто».  И моя любимая цитата именно после которой у меня дела пошли в гору: «В трейдинге много ума, опыта и денег, по сути, не надо».  

Итак, Компьютерный анализ фьючерсных рынков — Чарльз Лебо, книга вышла в 1992 году. Казалось бы рынок с тех пор поменялся, каждый лудоман теперь имеет мощный компьютер, появились квантовые компьютеры, HFT роботы уже превышают скорость света, и даже появились системы типа Муханчикова и Кселиусов. Всё это изменило рынок, но часть идей ещё актуальна. 1992 год, поражаюсь конечно, если бы я прочитал это тогда… даже сейчас большинству Гур далеко до того уровня. Второй источник сегодняшних граалей — Пратрейдер, кстати его посоветовали на смартлабике. Нормальный чел, раз ему не впадлу было палить граали значит и нам стоит, думаю что это позитивно сказывается на карме и возможно что и на профите, посмотрим, надо собирать статистику.  Буду рад новым наводкам на граали и дельной критике. А книжку пока не читал, только пару статей из неё, есть ли там что ещё годное?

( Читать дальше )

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

Сеть магазинов «У дома» Сергея Галицкого «Магнит» получила на конференции ProValue Club вердикт —«Про Вэлью».

Проводим инвестиционный качественный анализ компании Магнит:


Конференция ProValue, которую проводил Андрей Макарский и участники Сообщества, посвященная компании Магнит, и ее качественному анализу.

Материалы по конференциям всегда публиковались только в закрытой части, для участников Сообщества. Но по случаю 8 марта, а так же празднованию 1-го года успешной работы Академии ProValue, мы решили выложить материалы в общий доступ.

Инвестиционный анализ:

• Анализ ДКП компании и конкурентов
• Долгосрочные перспективы развития
• Драйверы роста
• Влияние санкций и кризиса
• Сравнение акций на ММВБ и ГДР на Лондонской бирже
• Системные риски

«Про Вэлью» — термин введенный Андреем Макарским, как показатель наличия ценности актива (акции, компании, товаров).

Если вы хотите участвовать в наших конференциях и самостоятельно их проводить, пишите нам. Мы вас сможем вставить в график проведения конференций, если посчитаем вашу тему полезной для сообщества.

Итак, думаю, тем кому лень смотреть Китфинансовский ролик на Ютубе, выкладываю основные выводы еженедельного брифинга Дмитрия Шагардина сюда. Кстати оч. правильная аналитика, ибо максимум фактов, минимум суждений.

Внешний долг России 2015
  
Тут видно, что баксов у нас достаточно, чтобы не парится в целом по поводу оставшихся валютных долгов. Важно и то, что таких агрессивных выплат валютных кредитов как в 4 квартале 2014 года больше не предвидится. 

Самый интересный слайд = Прогноз по платежному балансу России 2015. Показывает, что в общем при текущих ценах на нефть рубль будет укрепляться, потому что баланс сильно положительный. Единственное, что непонятно до конца — какой на самом деле будет нефть и каким будет отток капитала из России. Но важно понимать, что при текущих параметрах, рубль недооценен.
 


( Читать дальше )

1. Злость и ненависть переполняют меня ©

Я никогда не получал от этого грёбаного рынка прибыли, всегда только терял, довносил с зарплаты и снова терял.
Будь проклят рынок и его кукловоды, пусть наше государство закроет биржу и запретит трейдинг, это обман людей. 

Этот сгусток боли – не просто цитата из известного блога. Это — символ того психологического состояния, в котором с определенной периодичностью оказываются очень многие. Может, 95% из нас. Может – 99%. Только одни могут написать подобное, а другие, стиснув зубы, продолжают играть роль успешного трейдера и демонстрировать оптимизм на страницах своих блогов.

Истории тех, кто устал играть оптимистичную роль, написаны о разных рынках, про разные инструменты, разными словами, с разными примерами. И все – об одном и том же.  Неужели, я – единственный, кто видит в многообразии подобных историй единственную причину:
из-за отсутствия торговой системы или из-за неспособности следовать этой системе трейдер берет на себя неподъемные риски, и рынок его наказывает.

( Читать дальше )

    О бирже я узнал лет 10 назад, когда мой отец был брокером на товарно-сырьевой бирже Туркменистана. Но в тот момент это выглядело, как «надо купить 100 тонн хлопка — покупаем 100 тонн хлопка», т.е. никаких спекуляций. Затем, года через 3, когда в 18 лет мною овладело желание заработать кучу бабла потому, что мне безудержно хотелось купить новую A4 2008, я стал интересоваться форексом. Без особого изучения теории я слил около 50 долларов своих реальных денег (которые заработал за установку спутниковых антенн). Тогда это были неплохие деньги для меня. Расстроился, уехал учиться в Беларусь (Белоруссию — для тех кто восточнее границы РБ-РФ). 

    В году 2010 начали появляться зачатки разума, я перестал интересоваться ТВ, посиделками с друзьями, всем что интересно молодежи сейчас. За время своей учебы в университете я превратился в то, чем я являюсь по сей день: мизантропично-нигилистичное существо с большим самомнением (считаю, обоснованным :) ). Я стал больше интересоваться профильными форумами, прочитал про то как работают кухни, начал изучать психологию людей. Сейчас мне 23 и я очень сильно изменился с 2008 года, за исключением одного: мною всё еще овладевает желание обогатиться. Оно осознанно, я прекрасно понимаю, что вмиг этого сделать не удастся, но и стоять у станка на МТЗ клепая подшипники бок о бок с Васей меня не прельщает. На данный момент у меня за душой нет ничего, кроме USD 30k (учитывая машину стоимостью в 10 тысяч). Я осознаю, но всё еще боюсь поставить перед собой цель: USD 10k net income/мес при условии уже имеющейся недвижимости тут и в какой-нибудь Испании для отдыха. Довольно амбициозная цель, учитывая что мой средневзвешенный доход за последний год составил USD 3k/мес (около RUR 180k). Но это всё лирика!

( Читать дальше )

Два недавних знаковых события позволяют определить два цикла экономического развития России и на этой основе прогнозировать цены финансовых инструментов на конечную дату второго цикла.

Первое событие: сбитый на Донбассе 17 июля 2014 г. гражданский малазийский Боинг. Это крайне негативный инцидент, которого не было с 1 сентября 1983 г., когда на Дальнем Востоке был сбит гражданский южнокорейский Боинг.

Второе событие: убийство Бориса Немцова 27 февраля 2015 г. Убийства духовного лидера нации такого уровня не было с 30 января 1948 г., когда в Нью-Дели был убит Мохандас «Махатма» Ганди. Кстати, жизни и смерти Немцова и Ганди имеют много общего: оба выступали за ненасильственный протест, осуждали агрессивные войны и были убиты выстрелом из пистолета в сердце.



Нет сомнений, что реакция США и ЕС на убийство Немцова будет ровно такой же, как на сбитый Боинг, и в части объявленных санкций, и в части необъявленной санкции – снижении нефтяных цен. Это позволяет экстраполировать динамику рынка в период 17.07.2014 г. – 27.02.2015 г. (7 месяцев 10 дней) на последующие 7 месяцев 10 дней (27.02 – 07.10.2015 г.) и рассчитать ценовые ориентиры на конечную дату второго цикла – 7 октября 2015 г. 

( Читать дальше )

Занимаясь с трейдерами и инвесторами, я пришел к выводу, что наиболее существенных результатов в повышении эффективности торговли, любой трейдер может добиться, если будет работать над собой. Действительно, понимание самого себя и того, как вы подходите к рынкам, может дать вам такое преимущество, которого не имеют другие участники рынка. В качестве одной из составных частей моего обучения, я предлагаю длинный список вопросов, чтобы каждый трейдер мог сам себя оценить. Я считаю эти 10 вопросов, которые я даю трейдерам, являются основой этого процесса самооценки так сказать, минимальной отправной точкой для такого типа работы над собой. В данной статье, мы с вами также начнем этот процесс начнем с двух вопросов. Я советую потратить, по крайней мере, час на каждый вопрос, а еще лучше день. Эти вопросы предназначены, чтобы заставить вас действительно покопаться в себе достаточно глубоко и дать ответ, исходя из своих основных убеждений относительно рынков.

( Читать дальше )

Коллеги, а какие есть библиотеки на текущий момент для автоматизации своей торговли?
Чего ожидаю от библиотеки:
1. Взаимодействие через QUIK или напрямую с биржей/шлюзом
2. Это библиотека для .Net — код хочу писать на C# (точнее большая часть уже написана)
3. Торговля на московской бирже
4. Относительно невысокий порог вхождения (наличие примеров использования)
5. Минимальная плата за использование.
6. Это не hft — текущй скорости QUIK+стокшарп хватает

Сейчас использую стокшарп версии 4.0.23, но видимо без переезда на современную версию не обойтись, т.к. возникли проблемы, с которыми не могу разобраться.
Миграцию 4.0.23 => 4.2.68 по трудозатратам оцениваю как освоение новой библиотеки.

Кто, что использует и что можете порекомендовать?