Блог им. Tasce

Управление рисками от Школоты # 24

Близится экспирация. Один кукл кладет плиту. Другой кукл кладет еще что-то на ту плиту. Время, когда куклы меряются своими плитами, в моей торговой системе относится к периодам повышенного риска. В эти дни трейдинг у меня под запретом. Начало описания торговой системы находится ТУТ.

Управление рисками от Школоты # 24

А разговор про тильт продолжу. На сегодня я превратился просто в писателя  ))))

Серия 6  Коллеги-финансисты в помощь трейдеру.

Все, что касается рисков, у наших коллег-финансистов четко прописано. Сколько столетий существует банковский бизнес? А бизнес страхования? И все это время копилась фактическая информация. Какими-нибудь допотопными способами типа рукописных записей на маленьких картонках. А такие картонки одеваются на металлический штырь и раскладываются по ящичкам в специальных шкафчиках. Я сам видел такой библиотечный каталог. Это — нечто! КАК ВЫ В ТАКОЕ ВРЕМЯ ВООБЩЕ ЖИЛИ???

Сейчас проще: заливают весь массив двнных, и программа выдает результат: какие корреляции существуют между, например, просрочками по кредиту и возрастом, образованием, стажем работы, уровнем зарплаты, составом семьи и т. д. Или какие корреляции существуют между наличием/отсутствием страхового случая и всякими фактами биографии автовладельца. А также проверяются все возможные сочетания факторов. Например, возраст водителя и его стаж.

На основании выявленных зависимостей каждому фактору и каждому сочетанию факторов  присваивается определенный вес. И на основании этих данных создается программа. Абсолютно несложная программа — я такую сделаю легко. В программе — весь предшествующий опыт бизнеса. А дальше — любой клерк вносит в программу необходимые данные и тут же получает вердикт: стоимость страховки или решение по кредиту.

Управление рисками от Школоты # 24

Это — чрезвычайно консервативный бизнес, в котором считается, что лучше «перебдеть».

Однако, возвращаемся к нашим лудоманским делам. Общий вывод из предыдущих серий таков:

Собственно бороться с тильтом — столь же бесполезно как и лечить вырванный зуб. Поэтому надо заниматься профилактикой тильта — предотвращать любые неожиданности, которые могут возникнуть у трейдера:

  • «вдруг» сработал стоп; 
  • «вдруг» убыток оаказался очень большой; 
  • «вдруг» цена ускакала без тебя и т. д. 
Лучше быть заранее готовым ко всем подобным гадостям.

И никто с этим особо и не спорил. Ну, попеняли мне слегка, мол, слишком сгущаю краски. Скорее всего, так считали те, кто, вроде меня, еще «пороху не нюхал». Или те, у кого уже склероз — кто забыл, как выл от злости на себя-долбо@@@ба и бился своей лудоманской башкой об пол.

Полагаю, что большинство это знает и понимает. Как, например, большинство не надо убеждать в пользе ведения журнала сделок. Однако, судя по Смарт-лабу, ведут его единицы. Например, журнал может быть вот таким крутым, как у уважаемого Cashwill. Или в обычной экселевской табличке, как вел уважаемый Фома Фомич. Или в форме дневника уважаемого ♠ ♢ Gambler ♡ ♣, который я изучал вчера.

Но мне не приходилось видеть журнал трейдера, который фиксировал в журнале свое психологическое состояние; отмечал ситуации, которые приводят к возникновению тильта; готовился к встрече таких ситуаций.

А вот описание ситуаций, приводящих к тильту, на Смартлабе у разных авторов ИДЕНТИЧНО. И ситуаций таких НЕМНОГО.

Например:

  1. Хотелось прибыли, но сработал стоп. Трейдер лихорадочно пытается отыграться. Тильт.
  2. Цена съела стоп и тут же ускакала в нужном направлении. Трейдер лихорадочно пытается ее догнать. Тильт.
  3. Трейдер взял плановую прибыль, а цена пошла дальше. Трейдер лихорадочно пытается наверстать упущенные возможности. Тильт.
  4. Трейдер хотел только прибыльных сделок, а получил серию убыточных. Как только цена чуть-чуть пошла против его сделки, трейдер тут же выскакивает из сделки, боясь получить очередной убыток. Потом вскакивает назад по худшей цене. Тильт.
  5. Трейдер непрерывно наблюдает за поведением цены. Каждый задерг вниз побуждает его продать; каждый задерг вверх побуждает его купить. Когда во второй половине дня я наблюдаю за рынком онлайн, мне чертовски хочется что-то купить. Или продать.  Купить. Продать… Но тильта у меня нет :-)

Все? Или есть еще? Другого я не нашел в блогах. Будем считать, что  таких  ситуаций  пять. ВСЕГО ПЯТЬ. Блин, что, трудно подготовиться к пяти ситуациям?

Например, у меня ворох статистики на истории, как попытка «дать прибыли течь» приводила прибыльную сделку к закрытию в убыток. Я просто ПОСЧИТАЛ. И понял, что для торговли больших трендовых движений нужна другая торговая система. Моя заточена под другие цели. Когда-нибудь потом я обзаведусь среднесрочной трендовой системой. Может, с учетом фундаментального анализа, как мне рекомендовал уважаемый   TheRolingStones. Может, с учетом закономерностей, которые уважаемый eagledwarf  пытался вложить в мою упрямую голову.

Но это потом. А сейчас я закрою сделку  по цели и пойду гулять с девушкой, совершенно не интересуясь, куда цена пошла дальше. А кто хочет — расстаривайтесь, что дальнейшее движение будет без вас, тильтуйте, сливайте свой депозит — каждый лудоманит по-своему.

Впрочем, я пока тильтовик-теоретик. Поэтому польза от чтения моего блога — весьма сомнительна… А может, наоборот: со стороны виднее. 

Всем удачи в жизни и в трейдинге.

★7
«КАК ВЫ В ТАКОЕ ВРЕМЯ ВООБЩЕ ЖИЛИ???» — мы не только жили, но и делали таких как ты, поколение NEXT
Остап Бендер, я стесняюсь расспрашивать про роль этих шкафчиков в столь ответственном деле…
Илья Нуруллин, лично я с помощью таких шкафчиков делал диплом своей будущей жене. Ну и там дальше то-сё… шпили-вили…
почему то рядом с тобой всегда появляется shepherd, как тень отца Гамлета
Остап Бендер, я рад, что меня читаете не только вы, но и уважаемый shepherd, и 103 мои подписчика. А когда количество прочитавших топик переваливает за 8 тысяч, у меня начинает светиться корона на голове :)
Остап Бендер, школота — коллективный проект. шеферд — один из авторов. по тематике их легко вычислить.
сомневаюсь только насчет шутуши. кажется, он тоже к этому руку приложил )))
Андрей Тенин, вы правы. Первые 20 выпусков писал уважаемый Шутуша. Это его формат. А после этого другие «подхватили знамя из его ослабевших рук» и дописали оставшиеся 4 выпуска + черные субботы + воскресные трэши.
Илья Нуруллин, а куда пропал Шутуша? Он что — Путин?
avatar

Cashwill

Илья Нуруллин, молодец, пиши еще. Все по теме, ты сегодня с девушкой погулял, а я три стопа словил… Ты как в воду глядел, а я был убежден, что смогу перед этой экспирой нормально торгануть. Не тут то вышло :-)
avatar

Cashwill

Остап Бендер, вы что-то против меня имеете? Это вас Илья своим вопросом про роль шкафчика раззадорил? ;-)

Я от рождения — Андрей. Моего сына зовут Женька, а не Гамлет или Илья. Кроме того — он постарше их обоих будет.

А вас не Вильямом звать-величать?
avatar

shepherd

shepherd, абсолютно ничего против:)
«Развод» удался и развивается.
Как по мне -лучше отъем денег с помощью красивых статей «о рисках Школоты», чем по системе Энергобанка))) (сначала раздача потом отъем)
avatar

Иван Петров

Иван Петров, Тимофей читает это и ржот ))) думает, кого еще в проект пригласить
а что, они начали писать «поддержите проект»?
Иван Петров, вы все время намекаете, что Я ОТНЯЛ У ВАС ДЕНЬГИ «с помощью красивых статей».

Где я могу эти деньги получить?
А ФСЕ Васю ругали)))седня видим кто оказался прав!!!
avatar

Ковбой

Серьезно: у меня получился плохой топик.

Один журналист писал (не помню кто): если твою статью обсуждают, как хорошо она написана, а не то, О ЧЕМ написана статья, то значит, что статья — дрянь.

Десять комментариев. И ни одного на тему тильта.
Дрянь топик (
Илья Нуруллин, неправда, один выше про мой сегодняшний тильт в виде трех стопов подряд… :-) сейчас намечается четвертый :-)
avatar

Cashwill

Cashwill, надеюсь, вы шутите. Вон вчера меня продюсер сериала развел: написал «тильтую», а сам настрогал кучу красивых прибыльных сделок.
А я повелся )))
Илья Нуруллин, какие шутки, сегодня три стопа собрал, признаю, что 2 входа не по системе… Влом было ждать.
avatar

Cashwill

рад, что хоть стопы научился ставить безоговорочно, уже победа…
avatar

Cashwill

Я считаю что от чтения твоего блока есть толк. Допустим я согласен с твоими пятью ситуациями которые приводят к тильту, потому что сам постоянно их совершаю. Так что пиши, мне допустим и я думаю многим другим интересно. Особенно кто торгует совсем недавно.

Удачи тебе во всём!
avatar

Юго

Взрослый дяденька с толстым удовольствием послушает как подготовиться к каждой из пяти описанных ситуаций, ну, может, пожалуй, кроме пятой, это вроде переболел.

Причем с особым цинизмом, дяденька будет докапываться с вопросами, «как поступить, если избавление от 1 ситуации неминуемо ведет к 4». Причем ответ «не торговать» дяденьку не устроит.

Ну а если серьезно, то пожалуй эти пять, с небольшими вариациями — исчерпывающий список причин тильта. И я на полном серьезе с удовольствием читаю твой свежий взгляд на эту проблему. Пока ты находишься в стадии описания классификации, мне, лично, интересно, но прикапываться/обсуждать смысла не вижу.
Жду стадию анализа и синтеза, там должно быть гораздо интереснее :)

P.S. такие шкафчики до сих пор стоят в библиотеке МГУ в главном здании. В библиотечной тиши, в запахах бумаги и дерева очень романтичная атмосфЭра, а возможность быть замеченными добавляет перчинку :b)

P.P.S. 6 ситуация, пока трейдер писал пост/комент на смартлабе, он упустил единственный за сегодня надежный сигнал на вход. И теперь борется с желанием вскочить в уходящий паровоз, достоверно зная, что именно в момент когда он туда влезет, цена в лучшем случае начнет болтаться в боковике, а то и пойдет вниз. При этом пока трейдер так рассуждает цена все идет и идет вверх. БЕЗ НЕГО :))))))))
avatar

eagledwarf

eagledwarf, спасибо :)
Экспертное мнение о перечне из пяти ситуациях, провоцирующих развитие тильта, принял.
Боюсь, что пройти весть путь через описание, классификацию, анализ и синтез — у меня «кишка тонка» ))) Я читал, на мой взгляд, очень сильные работы на эту тему. Но для того, чтобы приблизиться к их уровню, надо иметь соответствующий личный опыт. С опытом у меня пока — скудненько ))
Поэтому и синтез будет тоже «теоретический».

PS. Примите мои соболезнования по случаю того, что вы упустили единственный в этом тысячелетии сигнал на вход :)
тильтовик-теоретик о тильте
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, вы забыли поставить знак копирайта, или иным образом указать, что эта ехидная фраза написана самим автором про самого себя — любимого ))))

Уважаемому Зов KTULHU было лень меня троллить, поэтому он попросил, чтобы я это сделал сам.
Вставлю свои 5 копеек.
Илья, вы пишите, что не видели журнала сделок трейдера в котором описывалось бы психологическое состояние трейдера.
Я не способен никуда закачивать никакие массивы данных и журнал у меня в обычном вордовском формате. Так что шкафчики с картонками это ко мне)).
Но в моем журнале сделок есть помимо основных еще 2 графы.
В одной я отмечаю насколько сделка соответствует критериям моей системы. Но я не математик с холодным расчетом, а больше интуитивщик. Так вот во второй я отмечаю свои эмоции при совершении сделки, пишу о чем мне «говорит» моя «чуйка». Так вот самые прибыльные сделки у меня получаются, когда идет нарушение системных критериев сделки, входить в нее страшно (разум говорит куда ты лезешь), а чуйка шепчет — вот оно — входи.
И еще замечание про перечень ситуаций с тильтом.
На мой взгляд только 4 и 5 пункты соответствуют понятию тильт.
С первыми тремя все не так однозначно.
В пятницу доллар рос против всех валют, золота, нефти..
Я дважды вставал в бай по Си и меня выбивало по стопу. 3-й раз я взял прибыль с лихвой перекрывшую убыток по первым 2 сделкам. Каждый раз вставал в позицию по более выгодной цене, размер позиции во всех сделках был одинаковым. Это тильт? Не думаю!
Была еще сделка в селл по нефти. Сделка закрылась по тейк профиту после пробития ценой лоя предыдущего дня. После небольшого отката цена пошла дальше вниз. Я снова вошел в селл. Стоп был гораздо меньше, чем в первой сделке. Закрыл ее за час до закрытия рынка. Фактически я взял все дневное движение цены. Это тильт? И вновь думаю что нет)).
То есть чтобы трактовать первые 3 ситуации как тильт нужно просто сделать одно важное дополнение. Если такие сделки не соответсвует системе, то это тильт. Если все в соответствии с системой, то все в порядке. Тильтом тут и не пахнет,

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW