<HELP> for explanation

Блог им. Tasce

Черная суббота Школоты #6

Извините, что не про Путина и не про способ, которым должен быть сожжен Энергобанк.

Вчера не спал полночи – считал прибыль за неделю :) и писал очередную субботнюю проповедь черную субботу – топик, посвященный подведению итогов торговли по торговой системе, основанной на управлении рисками. Начло описания системы находится ТУТ

Для ленивых – краткое содержание:

  1. Я все еще не слился;
  2. Тренд – это ЗЛО.

Черная суббота Школоты #6

Библиотечные шкафчики во вчерашнем топике, вызвавшие у уважаемого Остапа Бендра эротические воспоминания, меня самого заставили задуматься над другой исторической загадкой: как работают бухгалтерские счеты? КАК ВООБЩЕ НА ЭТОЙ ФИГНЕ МОЖНО СЧИТАТЬ?  
И еще: не мешают ли моей торговле некоторые аксиомы трейдинга, сформулированные в то же время, когда считали на этих счетах?

Впрочем, обо всем по-порядку. 

Моя статистика включает 54 сделки, распределившиеся по следующим базовым сценариям:

Черная суббота Школоты #6

Доля прибыльных сделок почти не поменялась: 72,22%. Соотношение средней прибыли к среднему убытку все также почти равны. Математическое ожидание положительно.

По моей неразумной голове уже много раз стучали опытные товарищи, указывая на мое жуткое преступление: в сетапе №1 средняя прибыль меньше среднего убытка. Кто-то злорадствовал; кто-то сожалел, что статистически я скоро вас покину. 

Пришлось добавить один столбец: Сетап #1+2. Дело в том, что сетап #2 не существует сам по себе. Просто часть контрактов, взятых на уровне «увеличения позиции» удается закрыть в точке, зеркальной для точки входа с другой стороны рабочей проторговки. Такие контракты приносят профит 3*ATR. Понятно, что подобная халява приходит не часто. Обычно рынок дает лишь 1*ATR в пределах рабочей проторговки. Если бы у меня было много времени для сидения перед монитором, я бы вообще, наверное, торговал от края проторговки к ее центру и брал бы по 0,5*ATR – таких сделок получается много. Но я торгую так, как сейчас могу. И у меня есть два совмещенных сетапа. В статистике я их учитываю по отдельности. На одном сетапе убыточных сделок не было вообще, а на другом средний убыток превысил среднюю прибыль на 33%.  «УЖОС» © Но если рассматривать их вместе, то аутодафе для меня пока откладывается: средняя прибыль равна среднему убытку:

Черная суббота Школоты #6

Но великие учили другому: «Средняя прибыль должна превышать средний убыток минимум в два раза. Лучше в три. А еще лучше, чтобы в 5-6 раз» © Я могу накопать кучу книжек, где весьма доходчиво они мне талдычут: «Не ограничивай свою прибыль, придурок!» И каждый уважающий себя трендовик в комментариях к предыдущим моим топикам считал своим долгом пнуть школоту дополнительно: «Надо не выходить по цели и двигать стоп по ходу сделки».

Дяденьки, спасибо за науку. Сейчас попробую. Классическая трендовая система подразумевает много мелких убытков (пока трейдер ловит свой тренд), которые потом отбиваются одной большой сделкой. Давайте перейдем к цифиркам:

Текущее матожидание системы составляет 1,00 при доле прибыльных сделок 72,22%, а убыточных, соответственно, 27,78%. Поменяю местами эти значения: пусть в 72,22% сделок я буду ловить тренд, а в 27,78% сделок буду получать офигительную прибыль. В качестве цели поставлю ТЕКУЩЮЮ ДОХОДНОСТЬ: матожидание равно 1,00.

Так вот, чтобы, действуя по заветам великих, получить такое же матожидание, как у моей торговой системы сейчас по факту, средняя прибыль нтрендовой системы должна превышать средний стоп в 6,2 раза.  А чо, круто!

Предположим, входить я по-прежнему буду в оптимальной точке, а стоп буду ставить на уровне, превышающем случайные колебания цены:  1*ATR от входа, а затем буду двигать его по ходу сделки, сохраняя этот же диапазон до последнего экстремума. Другими словами, для получения плановой прибыли, надо высидеть тренд, протяженностью 6,2*ATR и откатами не более 1,0*ATR.

Руководствуясь советами – ровесниками тех бухгалтерских счетов,  я бы сидел в убытках. Например, в текущем фьючерсе на акции сбербанка за всю его ликвидную историю от середины декабря до вчерашнего дня было только ДВА таких эпизода. Оба начинались утренним гэпом и, следовательно, были недоступны для интрадея.

Дяденьки, я читал, что тренд – мой друг. Мечтал о миллионах и снова читал. Но потом стал СЧИТАТЬ. Большую часть времени наш рынок стоит на месте. Но это будет видно на графике постфактум. А в каждый момент сегодняшнего дня ключевые уровни пробиваются, мувинги пересекаются и вообще все обещает начало хорошего тренда. Особо осторожным каждый день дается возможность зайти в тренд после очень хорошего подтверждения. Только это подтверждение оказывается окончанием того тренда, а перспективные начала тренда становятся незаметными на фоне других блужданий цены в боковике.  Трендовая система с короткими деньгами обречена на то, чтобы большую часть времени сливать. А те, у кого деньги длинные, смогут заглянуть в мой блог лишь в качестве какого-то недоразумения.

На этом месте я остановлюсь и вернусь к обещанному сериалу «Тильт». Кто его пропустил, смотрите начало здесь.

Серия 7. Соотношение прибыльных и убыточных сделок как профилактика тильта.


Постараюсь быть максимально кратким.

Черная суббота Школоты #6

Предполагаю, что длинная череда убыточных сделок сломает и более крепкую психику, нежели моя.  И неважно, что произойдет раньше – закончится депозит или начнется тильт.  В любом случае долгожданный тренд, отбивающий все убытки, трейдер не возьмет – выскочит, схватив хоть малюсенькую прибыль, т.к. получать очередной убыток уже не будет сил. 

Конечно, я утрирую. Но мне психологически более комфортно взять плановую прибыль и выйти из этого рынка, где мне уготована роль мяса. Поэтому, выбирая между двумя вариантами с теоретически равным математическим ожиданием, я выберу тот, где доля прибыльных сделок выше.

Вывод: плановое соотношение прибыльных и убыточных сделок и все остальные параметры торговой системы должны быть подогнаны под трейдера – его темперамент;  условия, в которых он торгует; его навыки.


PS: Для тех, кого возмутил мой тезис «Тренд – это ЗЛО». Я с вами согласен. Вывод седьмой серии я сократил до такого спорного выражения исключительно из маркетинговых соображений ))))


PPS: Результат недели +1166 руб. Общий итог тестирования за полтора месяца +8284 руб или +27,61%. Торгуя каждый день, когда это разрешено системой, я до сих пор не слился. И я в плюсе.

Всем удачи в жизни и в трейдинге.

 

Даешь белую субботу…
avatar

Scorpion

убилиц лосей!!!, ха! Это даже не к моим учителям. Это — к министру образования. Пусть отменит уроки по субботам. Я — ЗА!
Все четко, обоснованно, дисциплинировано. Ждет тебя успех!
avatar

Фома Фомич

правда школьник?
avatar

kisinka

kisinka, за Школоту сегодня писал не Шутуша — стеба мало.
не Шеферд — не про психологию.
думаю, сегодня была очередь Олейника — это Вася говорил, что рынок стоит на месте, инвестиции умерли и т.д.
Василию +4
Андрей Тенин, то есть не верите… а я подумала — ну если у нас такие школьники пошли… порвем весь мир как тузик грелку.
avatar

kisinka

kisinka, это уже стало несмешной шуткой — гадать, откуда он такой умный взялся )
Андрей Тенин, я просто первый раз внимательно прочитала «субботу».
avatar

kisinka

kisinka, я тоже)))
avatar

vzik

kisinka, я думаю, что школьники все разные. Как и студенты или пенсионеры. И раньше все были разные, и сейчас.
Ну а я — вот такой :)
Илья Нуруллин, такие и нужны!
avatar

kisinka

kisinka, спасибо :)
Андрей Тенин, Шутуша будет завтра писать «Воскресный трэш» — его топики в этом формате многим нравятся. Не пропустите :)
параметры торговой системы должны быть подогнаны под трейдера – его темперамент;  условия, в которых он торгует; его навыки.

работаю именно в этом направлении
Остап Бендер, если бы мы еще понимали — что реально соответствует нашим особенностям, а что — категорически не наше, но почему-то хочется ))
Илья Нуруллин, пятиминутки — категорически не мое:), факт проверенный деньгами
Остап Бендер, в том-то и беда, что большинство факторов проверяется лишь опытом и деньгами
молоток, лучше Васи торгуешь.
avatar

Guru Trader

Guru Trader, возможно, вы в эту фразу вкладывали иной смысл. Не стоит. Я знаю, что на рынке я пока — зеленый новичок. И даже то, что я год создавал свою торговую систему, а не кинулся сразу лудоманить — это не у меня ума хватило, а это мне «настоятельно посоветовали» ))))
С Василием Олейником мы — в абсолютно разных весовых категориях.
А за добрые слова — спасибо :)
Классическая трендовая система подразумевает много мелких убытков (пока трейдер ловит свой тренд), которые потом отбиваются одной большой сделкой.


Чет не ту классику ты читаешь походу. Трендовая торговля подразумевает множество больших и небольших прибылей, в противовес небольшому и редкому убытку.

Фу, аж не дочитал пост… пошел дочитывать :)
avatar

eagledwarf

eagledwarf, откуда возьмется «множество больших и небольших прибылей» у трейдера, который намерен высиживать большую прибыль в боковике?
Там, где я возьму свои 1-2-3 ATR, он будет ждать 6,2*ATR, КОТОРЫХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ ))))
Илья Нуруллин, ну для начала, трендовая система не работает в боковике — это как бы аксиома. Поэтому в боковике трендовик мается дурью/ходит на рыбалку/пишет блоги/ломает мозг над новыми индикаторами/ но НЕ ТОРГУЕТ. — это, конечно в идеале. В реале он пытается торговать, и ловит тильт (почитай Лефевра). Большинство книг «о системах» написали люди не заработавшие ни цента на ценовых колебаниях, и именно поэтому там такая дурь написана :)

Либо, «после длительного битья по ушам научается спички зажигать»© — обучается торговле в боковике :)))

Не существует в природе — это заблуждение. Ценовое движение может быть ЛЮБЫМ. И ты еще, если не бросишь биржу, обязательно увидишь такие движения в том же сбере, но это так к слову...

Тренд, полноценный, тем и хорош, что я, как трейдер уверен в направлении движения цены. И мне для заработка нужно найти всего лишь удобное место входа. Войти в начале тренда и высидеть весь — удается либо дуракам либо везунчикам. Большинство же зарабатывает на регулярном движении по тренду. Кто-то при этом соблюдает план, кто-то трейлит прибыль — это уже особенности психики и системы.

В данный момент на РФР мы наблюдаем откатное движение по долларовому индексу, самое-самое НАЧАЛО возможного тренда по рублевому индексу и боковик по валютным парам рубль/евр рубль/бакс.
Боковик и откат — сходны по внутренней структуре (блин, такие секреты выдаю, аж жаба душит — но за это надеюсь, что благодаря тебе научусь торговать откатное движение) там нет стабильного смещения вероятностей. Поэтому колебания там вокруг 0,5. И при определенной удаче и настройках системы «а'ля арбитраж» тут можно кое-чем поживиться.
avatar

eagledwarf

eagledwarf,
в боковике трендовик мается дурью/ходит на рыбалку/пишет блоги/ломает мозг над новыми индикаторами/ но НЕ ТОРГУЕТ


Но боковик будет виден на графике постфактум. А в каждый момент сегодняшнего дня ключевые уровни пробиваются, мувинги пересекаются и вообще все обещает начало хорошего тренда.


Я сопоставил наши слова. И думаю, что трендовик будет пытаться войти в тренд там, где его еще нет.

Или вы уже изобрели фильтр, отделяющий тренд от боковика?
;-)
Если можно — поделитесь! Лучше в личку, а не тут. Будем только мы с вами миллионерами ))))
Илья Нуруллин, :))

почитай-почитай Лефевра «записки биржевого спекулянта». Большой боковик виден после первого же дня торгов. Другое дело, «что — категорически не наше, но почему-то хочется» © «выиграть пари и купить шубу на заработанные деньги»©,

Тут НАДЕЖДА на то, что это не боковик, заставляет трейдера судорожно искать признаки хоть какого-то тренда. через некоторое время трейдер либо убедится окончательно — это боковик, и пойдет на рыбалку, либо тильтуя сольет депо и шагнет с рынка :)


UPD: фильтр есть, называется опыт, я бы поделился, но, его, как говорят, невозможно передать :(
avatar

eagledwarf

eagledwarf, признаюсь: читал. И даже не один раз.
В моей библиотеке это не попало ни в папку «Хлам», ни в папку «Попробовать прочитать потом», а осталось в папке «Библиотека» :)
Илья Нуруллин, ты как всегда убедителен. А твой очередной оппонент — не убедителен.
Вестников, спасибо на добром слове.
Но с уважаемым eagledwarf мы спорим много и часто. С переменным успехом :)
Некоторые тезисы и программные тесты eagledwarf я еще просто не понимаю (
В табличке, косячокс с математическим ожиданием. Убыток нужно счиать с минусом, прежде чем делить пополам, то ли раньше этого не было, то ли я невнимательно таблички смотрел :)

итоговое матожидание системы 0,065 а не единичка ;) — на грани фола
avatar

eagledwarf

eagledwarf, 2,18*(39/54)-2,05*(15/54)=1,00
Илья Нуруллин, ой, сорри, зарапортавался. да, сделки же не две :))))
avatar

eagledwarf

Ты красавчик
Как мне сына заинтересовать трейдингом???
avatar

ARTEK

ARTEK, а надо ли?
Илья Нуруллин, надо я думаю, Задача любого отца дать своему сыну «удочку» научить всему что он знает… может быть это будет один из вариантов для заработка
Скачал ему демо поигрался бросил…
avatar

ARTEK

ARTEK, может, наоборот, строго запретить этим заниматься? ;-)
На меня такое действовало: книги, про которые мне говорили: «Это тебе пока рано...» меня всегда привлекали ))))
Илья Нуруллин, ок спасибо Мб
avatar

ARTEK

Движения нынешних трендов складываются в основном за счет гэпов на открытии, либо за счет продолжения движения на открытии, но с выносом стопов в пределах 500-1500 пунктов. Каждый вправе выбирать, что ему нравится. :-)
avatar

Cashwill

Cashwill, пока мне нравится «унылое Г» в небольшом диапазоне :)
Илья Нуруллин, слов нет!
просто молодец парень!
тебя тут кто-то учить пытается, кто-то советовать, но думаю что большинству нужно поучиться у тебя как минимум выдержке, спокойствию и упорству!
Удачи! не сдавайся!
Владимирыч, ваши слова — да нашей химичке бы в уши…
Илья Нуруллин, ахххахааа))) химичку забудешь спустя пару лет;)
Предисловием к следующему топу, предлагаю разгадать таинство логарифмической линейки:)
Остап Бендер, есть еще такое чудище под названием «арифмометр» — нечто с ручкой. Тоже, говорят, что-то и как-то считает ))))
плановое соотношение прибыльных и убыточных сделок


Сверху на этой цитате сидит Шалтай-Болтай Господин Тильт и болтает ножками...

Планы создаются лишь для того, чтобы потом их нарушали © — и практика проектного менеджмента это подтверждает. Но если с планами строительства какого-нибудь моста через речку-говнотечку, все более или менее понятно — мост рано или поздно будет построен, то в трейдинге план — очень коварная штука, почти как мед у Винни-Пуха.

Коварный вопрос, как и обещал: что делать, если результаты торговли не совпадают с плановыми? дополнительная каверза в том, что на истории, то есть раньше, все работало. То есть поиск конкретной причины несоответствия результатов и плана однозначного ответа в чем причина не дает.
avatar

eagledwarf

eagledwarf, интереснейший вопрос. Результат практической торговли, естественно, будет отличаться от тестирования на истории — дело в восприятии графика: мы можем это делать иначе, чем тестовый алгоритм. И результат практической торговли в разное время будет отличаться — рыночные условия меняются.
И план нужен для того, чтобы не искать судорожно выход из сложившейся ситуации. Например, у меня в описании системы несколько раз встречается фраза: «Из всех сделок немедленно выйти. Терминал немедленно закрыть». Это — тоже план. Причем, план, направленный на контроль рисков: если что-то пошло не так, посмотри на это со стороны.
Илья Нуруллин, интереснейший ответ:) суть которого можно свести к фразе «не торговать». Если брать аналогии со строительством моста — если что-то пошло не так, останови стройку. Погляди взглядом архитектора на дело рук своих, пусть это будет даже только одна опора :))))))))))))

подключая особый цинизм: первый день закрыл терминал, второй день закрыл терминал, третий день закрыл терминал, и так до пятницы. В субботу начинаешь копаться в поисках причины ПОЧЕМУ Б@Я!!! в понедельник, не найдя ни одной существенной «почему» открываешь терминал а там… «никогда такого не было и вот опять» :))) Ну и? че ж делать то? ;)
avatar

eagledwarf

eagledwarf, нефига! Количество дней, когда я не торговал — по пальцам посчитать.
Но если утром произошел гэп, то пользы от моих уровней — никакого. И я не устраиваю по этому поводу истерики, я просто жду, когда цена нарисует новую проторговку.
Мне казалось, что у большинства трейдеров проблема не в отсутствии сделок, а в неумении ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВХОДА В РЫНОК, КОГДА СИТУАЦИЯ НЕ ЯСНА АБСОЛЮТНО.
Илья Нуруллин, ПОКА — да, я с этим и не спорю. Но раз уж ты теоретически рассуждаешь о тильте, то вот тебе и теоретически возможное развитие событий.

Я с такой фигней сталкивался на практике. Правильный ответ не нашел. Выбрал тот же что и ты — не торговать, и он меня не очень-то устраивает. Я тебе точно говорю, исходя из собственного практического опыта, отказываться от входа на протяжении нескольких недель крайне сложно для внутридневного трейдера. Единственный выход — свалить в путешествие на недельку в места, где нет даже сотовой связи. Правда практика таких путешествий показывает, как только ты свалишь — вот тут то и начнется твой рынок, но за неделю он не перестроится обратно на тот в котором ты не можешь заработать. И после отдыха есть шанс на нем поторговать успешно.
в принципе решение не так уж и плохо, но ведь всегда хочется большего :)
avatar

eagledwarf

Илья Нуруллин, со временем чувство страха естественным образом притупляется. а жадность скорее всего наоборот.
avatar

ПBМ

Очень правильные выводы в посте :) но тренд хорош тем, что полезнее торговать в одну сторону, чем в обе. в том числе для профилактики тильта.
мне тоже психологически проще схватить несколько раз небольшую прибыль, чем получать постоянно стопы и ждать то самое большое движение, которое меня озолотит.
единственное, обидно потом смотреть на график, и видеть большое ровное направленное движение в котором ты сам поучавствовал лишь эпизодически…
Верю в Россию, спасибо :)
Я тоже, если вижу на ТФ 6 0м тренд, то вхожу в сделки на ТФ 5 м только в направлении этого тренда.
А вот с обидой, о которой вы говорите, я справился при помощи статистики — она мне показала, что со своей системой я сидел бы в убытках, если бы в каждом движении надеялся на долгое трендовое продолжение :)
Илья Нуруллин, не совсем обида, скорее досада)) на истории ведь видно. вот тут купил, подержал и вооон там продал))) вместо этого сделал десять сделок, 5 из которых еще и по стопу вынесли и взял дай Б-г 20% всего движения. глядя на это бл-во так люди и становятся трендовиками)
Верю в Россию, так ведь все совершенствуют свои системы, ищут способы, как сделок сделать меньше, а брать все большую и большую часть движения: 25%, 30% и т.д.
Но это — на уровне СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ системы. А если по действующей системе надо выйти — значит, надо выйти, зафиксировать прибыль и искать способы, как брать больше.
Я неправильно что-то понимаю?
Илья Нуруллин, все правильно)) система в любом случае должна быть. метания никогда до добра не доводили. если входишь без системы — начинаешь пялиться в монитор, изобретать новые паттерны, реагируешь на каждый задерг…
Илья, твои последние посты, наполненные «глубокомысленным юношеским словоблудием»собирают все меньше и меньше читателей.Ты не заметил этого? Тебе не хватаем мужского внимания в повседневной реальной жизни и ты думаешь, что найдешь его здесь, на трейдерской помойке? Ты даже в лицо не знаешь никого из своих оппонентов.Если убрать из твоих текстов «многа букф ниачем»-того и гляди получится хороший трейдерский дневник сделок: скин-вход-выход.Не нужно пыжиться родить МЫСЛЬ, если ее нет в принципе, в силу твоего возраста.
avatar

Ursul

Ursul, ну, наконец-то! Хоть один нормальный коммент! А то все остальные зануды все про рынок, да про рынок. Будто сегодня не суббота! Плюс в профиль!

Для пущего эффекта слова «трейдерская помойка» не мешало бы дополнить такими словами, как «лудоманы» и «нещеброды», а в мой адрес неплохо смотрелся бы термин «молокосос» )))

Рад, что вы учитываете посещаемость моего блога. Надеюсь, вы строго предупредили всех прогульщиков, что вызовите их родителей к Тимофею на ковер?
Дружище !
Плюнь ты на всё. Суббота на носу, отдохни от торговли.
Извини за откровенность — но надо и отдыхать иначе крышу снесёт.
Молодец, не сдавайся. Но в выходные отдыхай иначе капут наступит не заметно.
Удачи тебе во всём!
avatar

Юго

Юго, спасибо :)
Поскольку мне много всего хочется сделать, и я ничего никогда не успеваю, я приучаю себя планировать время. В т.ч. — на развлекухи всякие ))) Удивительно, но стал успевать больше :)
И сегодня, не смотря на занятия, у меня был интересный день ;-)
Вообще интересная статистика по игре в коридоре. Думаю стоит алгоритмизировать.Нравится твоя уверенность, автор. Но всегда любопытно как такие уверенные люди будут себя вести если что-то пойдёт не так, например проторговки закончатся или сбер вдруг затрындит, ну, скажем вниз.
Спасибо, интересно! Статистика по трендам верная. Ты только наверное не правильно к ним подходишь с линейкой АТР. Тренды — это экспонента, там нет «среднего». И легко сохранить соотношение средней прибыли к убытку. Но ждать тяжело.
avatar

ПBМ

ПBМ, спасибо :) Не смотря на свои навыки в программировании, я эти знания применяю только для создания сайтов. Торговать я буду руками — считаю, что робот нужен только для соревнования в скорости. В остальном мозг, да еще и с многолетним опытом (который у меня со временем появится) — лучше любого робота.
А вот быть готовым к непрогнозируемым гадостям — учусь ))
«или +27,61%» — чувствую многие скоро переймут систему )))
avatar

banderlog

banderlog, угу! Скоро я напишу, куда нести деньги на оплату моих семинаров )))
Илья Нуруллин, зачем семинары?! сразу в ДУ на своих условиях ;)
avatar

banderlog

Никого не слушай. Они все тебе завидуют.
Летом заработаешь денжат на стройке- и в проп типа topsteptrader. Будет получаться — если приложишь максимум усилий, переплюнешь булла со временем )
avatar

R0land

R0land, на стройке? А можно я грузчиком пойду в универсам около дома, чтобы заработать деньжат на проп? ;-)
«Извините, что не про Путина и не про способ, которым должен быть сожжен Энергобанк.»

за это 5 баллов!
avatar

banderlog

«не про Путина и не про способ, которым должен быть сожжен Энергобанк.»
Уже можно плюсовать ;)
avatar

Alemann

Илюх все правильно делаешь и добавь др инструменты
avatar

Salvinit


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW