Вчера на комитете по срочному рынку ММВБ-РТС встал вопрос о возможной отмене биржевых сделок в случае будущих сбоев. Пока же биржа не планирует компенсировать убытки клиентам брокеров, а вместо этого предлагает им начать торги по фьючерсам с шести утра.
Ситуация со сбоем, случившимся в день объединения ММВБ и РТС, вчера три часа обсуждалась на комитете по срочному рынку. Представители участников рынка и ММВБ-РТС предложили внедрить систему быстрого оповещения, изменить регламенты и усилить контроль. Профучастникам рынка предложили проработать механизм отмены биржевых сделок при будущих сбоях и после этого представить свои соображения на следующем комитете по срочному рынку.
Одним из важных вопросов вчера стала компенсация клиентам, пострадавшим от сбоя. По словам главы рабочей группы биржи Александра Субочева, урегулированием претензий со стороны клиентов сейчас занимаются брокеры, а биржа будет держать это под контролем. По информации, представленной биржей, претензии клиентов либо урегулированы брокерами, либо этот процесс близок к завершению. После того как на комитете зашел разговор о урегулировании спорных случаев с клиентами Сбербанка (см. РБК daily от 15.02.12), представители биржи заулыбались, но никто из них официально так и не пояснил, как же удалось урегулировать эту ситуацию. Тем не менее в итоговом протоколе комитета биржи по срочному рынку было записано, что выплаты биржей компенсаций брокерам должны быть прозрачными и понятными, а не носить кулуарный характер.


( Читать дальше )

Ну и экспирация вчера была

Правда принял решение закрыться за день до неё. Перенос позиций на завтра превращался бы в лотерею. И как потом выяснилось, это решение оказалось очень правильным )

В предыдущие месяцы, за несколько дней до экспирации фьюч практически стоял на одном месте, сжигая стоимость ближайших страйков и принося хорошую прибыль их продавцам. В этот раз фьюч в первые 5 минут торгов ушел вверх с 162000 до 168000, гэп вверх больше 3% сразу на открытии!

Многие наверно поседели…

( Читать дальше )

89530052040.влад. 
 
Конкурсный отбор. Отсутствие опыта приветствуем. Хотя если вы на смартлабе, то уже это маловероятно)

Будет два департамента: россия и америка. 
Обучение бесплатное. Деньги наши.Никаких взносов. Инвесторов не ищем. 

Отобор в команду на основании наработанной во время обучения статистики. 

Два офиса учебный и рабочий. Оба в шаговой доступности от метро.  Профессиональные рабочие места. Рабочий Офис закрыт от посторонних. 

В команде хотим видеть адекватных людей готовых учится и постоянно повышать мастерство.Повторюсь отсутствие опыта является плюсом.если есть желание, то поможем достигнуть требуемых результатов. 

Пока рассматриваем только жителей Екатеринбурга.Звоните.Набор открыт дО начала марта. 
С уважением,  Команда проекта «top secret»

Пс: кто из екатеринбурга плюсаните, чтоб на главную вывести. Заранее спасибо 

… продолжает оставаться бычьей, имхо… Судя по графикам, по крайней мере, хаи в 10 летних и 30 летних трежериз ещё впереди. Видимо, их доходности еще больше упадут и будут приближаться к японским государственным облигациям… И судя по картинке это произойдет в ближайшие несколько недель, до лета…

Верится, конечно, с трудом, учитывая как часто СМИ кричат про пирамиду американского долга, но графики говорят об обратном :) Трежериз пока что продолжают активно покупать. Где будет рынок акций если они еще больше вырастут (а доходности упадут)? См. в предыдущем посте...

Решил я автоматизировать процесс расчета  любимых многими уровней Камарилла. Погуглив в инете ничего не нашел под квик. Конечно есть под метасток, есть в экселе, есть просто калькуляторы уровней на многих сайтах. Но лень двигатель прогресса… Понравился готовый скрипт уровней пивотов http://www.freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik/novyi-indikator-dlja-quik-urovni-pivot.html немного его переделал внутри, надеюсь автор не будет сильно против. И  вот что получилось




Хорошо сегодня отработали… закупились на 3 поддержке, перевернулись на 3 сопротивлении… яб сказал ШИКАРНО

( Читать дальше )

Правило построения:

• через любой экстремум на графике цены можно провести горизонтальную линию консолидации:

( Читать дальше )

2012 год “печатного станка” не зря получил такое название...
 
Как и ожидалось, первым свою машину в новом году включил Банк Англии, 9 февраля расширив программу выкупа активов на £50 млрд. ($78 млрд.) до £325 млрд. ($510 млрд.).
 
Вторым (правда немного неожиданно), стал Банк Японии, сделав подарок на День Святого Валентина в виде увеличения программы выкупа гособлигаций на ¥10 трлн. ($128 млрд.) до ¥65 трлн. ($844 млрд.) для поддержки экономики. (это случилось сегодня утром — стало поводом написания поста)
 
На 29 февраля намечена программа от ЕЦБ LTRO 2.0, размеры которой колеблются в диапазоне €500-1000 млрд. ($650-1 300 млрд.). Подробнее об этом здесь.
 
Далее (во втором квартале?) ждем реакции от ФРС в виде запуска ипотечного QE3 (quantitative easing 3).
 
То, что с кризисного 2008 года мировые центральные банки в больших масштабах занимаются скупкой токсичных активов ни для кого, наверное, не секрет. Номинированные в долларах США графики балансов ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии очень красноречивы…

( Читать дальше )

Это, может быть, не касается большинства читателей, но кое какие уроки можно получить из банкротства MF Global и окружающих банкротство скандалов. 

Скандалом, является не банкротство фирмы само по себе,  а тот факт, что счета клиентов брокера «испарились». MF Global, это не банк, где вкладчики рискуют своими деньгами. MF Global это брокер, и исчезновение средств со счетов клиентов это сравинтельно неожиданное и шокирующее развитие событий.

Так как я склонен ожидать, что ситауции, подобные MF Global произойдут в дорогом нашему сердцу МФЦ, предлагаю читателю ознакомиться с предметом, так как шансы за то, что читатель, скорее всего (и к сожалению), станет жертвой в похожей ситуации, сравнительно высоки.

Впечатление, которое произвела на меня американская финансовая индустрия, по знакомству с прикрепленным документом, очень нелицеприятное. Поведение, ничего общего не имеющее с джентельменским. Драка без правил за оставшиеся стулья. Клубок пожирающих своего ближнего склизских змей. Тьфу, как противно. «Этика»? А что это?

( Читать дальше )

Итак я жду экспирации 14 и 15 февраля. Решил высказать всем кто считает, что продавать не покрытые (голые) опционы это жутко опасная вещь. Нет это не так. Но при определенных условиях.

1. Продаваемые опционы должны быть в таком же кол-ве или меньше, относительно альтернативной сделки фьючерсами. Т.е продаем один кол вместо шорта 1 РИ. И не больше!!!!!
2. Все продаваемые опционы должны быть близко к деньгам или слегка в деньгах. ( с самой большой временной стоимостью).
3. Это лучше делать на опционах с сроком жизни более 14 дней. Чем больше срок жизни, тем лучше.
4. выход (стоп-лосс) ставим на такое-же кол-во пунктов как и на фьюч
5. Вход на движение (предполагаемый профит) от 5000 пунктов и выше или при не состоявшемся движении временной интервал удержания позиции до срабатывания стоп-лосса минимум 1 неделя.

Преимущества от продажи опционов вместо открытия позиции по фьючам.

( Читать дальше )