Даже потребовал Мозиллу закрыть! Что это за ерунда и что и с этим делать? Раньше вроде в 10 раз меньше ресурсов потреблял.


upd: все, теперь приемлимые 120 мб, загружаться стал быстрее. думаю на 90% помогло удаление файла info.txt
Спасибо всем за помощь!

Год назад на одном форуме случилось мне написать изложение на заданную тему. Тогда и тому кругу участников http://www.itinvest.ru/forum/index.php?
showtopic=70572&st=20 это показалось интересно.
В конце-концов, не я первый, кто выкладывает ссылки на свое-кровное на ином ресурсе :)
Ну а ближе к сути, попросили меня коллеги кратко изложить Коннолли… а я и не побоялся, пересказал, читайте, кому интересно.

 
Покупка любого опциона (кол, пут, страйк не имеют значения) — это и есть покупка волатильности.
Ежели в отсутствие движения цены вырастет волатильность, вырастет и цена опциона.  
Дальше надо либо угадать направление движения цены (чтобы уже прицельно купить кол или пут), либо нацелиться на игру под названием Дельта-Ноль.
Как угадать направление цены, я не знаю, поэтому ничего посоветовать не могу. А про дельту-ноль легко, непринужденно и очень понятно изложено у Коннолли «Покупка и продажа волатильности» 
 
вопрос… А несколькими фразами можешь хотя немного суть прояснить? Ну правда неохота книжки читать. А интересно все ж.


( Читать дальше )

Опционщики — Посоветуйте лучшую книгу по ОПЦИОНАМ.
С примерами и построением и разных фигур... 

Вчера состоялся вебинар, который организовали я и Игорь Чечет на котором Арсен Яковлев рассказывал об алготорговле, о принципах тестирования, оптимизации торговых систем, о проверке их робастности и еще о полной автоматизации торговли...

Кроме того, Арсен показал как организовано его рабочее место, как он использует IPad для контроля за торговлей в моменты нахождения вне офиса, ответил более чем на 50 вопросов участников.

На вебинаре присутствовало около 100 участников, и еще довольно большое количество не попали в комнату из-за ограничений на количество присутствующих.

В общем, кому любопытно — смотрите видео



Кто хочет получать анонсы о предстоящих вебинарах и видео прошедших — подписывайтесь...

Никак не пойму логику тех кто якобы «рисует» спрос и предложение в квике. Если это «развод», то почему он такой «правильный»?  Уже давно я пользуюсь этими параметрами для уточнения вероятности сделки. Если за несколько минут а то и секунд я вижу что  спрос-предложение резко изменяются в мою сторону (сторону сделки) то вероятность что сделка пойдет нормально (выйдет в б/у) очень большая. И наоборот, не тороплюсь и делаю меньше сайз если ими не подтверждается сигнал. И  в процессе сделки если вдруг спрос-предложение резко меняет направление то стараюсь не долго удерживать сделку. Ну и т.д. То есть как бы вообщем тои не развод вовсе.

С другой стороны всех заявок в стакане не видно и непонятно зачем кому то ставить офигенные заявки на продажу гораздо выше чем видно в стакане и наоборот, на покупку ниже стакана если рынок идет вверх...? Причем немалые вобщем то лоты...

Может быть эти параметры берутся не из стакана а с серверов стоп-заявок? Тогда логично получается. В стакане не видно а стопы… вот они уже рядом… вот и прет рынок на них.
Кто нибудь занимался этими впросами?
 

 
Эта статья описывает возможности создания торгового робота на основе самых распространенный программ для технического анализа: Metastock 7.0 – 9.0, Omega Research Tradestation 200, Wealth-Lab 4.0 и их связке с QUIK


После того, как написан и оттестирован прибыльный торговый алгоритм, трейдер обязательно задается вопросом – «а что же дальше?». Ведь необходимо сделать так, чтобы этот механизм начал работать и приносить прибыль своему автору.

Можно, конечно, в течении всей торговой сессии наблюдать за работой связки «Quik + программа анализа» и как только система сгенерирует сигнал — сразу же вручную совершать соответствующую сделку. У этого метода множество недостатков и любой, кто не первый день на рынке сразу отметит их для себя.

Оптимальным решением будет настроить экспорт торговых сигналов в Quik и полностью автоматизировать этот процесс.

( Читать дальше )

 
1.1 Quik. Знакомство с программой.

 
1.2 Quik. Подключение программ на Qpile.
 
 
 
 2.1 Wealth-Lab. Часть 1
 

 

( Читать дальше )

взято отсюда sokrat-broker.blogspot.com/2011/04/blog-post_7394.html
Автор: Сократ

Для отображения количества открытых позиций на графике  в ИТС QUIK необходимо настроить следующие параметры.

Сначала необходимо проверить настройки получения данных. Выберите пункт меню Настройки / Основные / закладка Получение данных и установите переключатели в соответствие с приведенным ниже рисунком.

Закройте данное окно нажатием кнопки Сохранить.

Нажмите правой кнопкой мышки в Текущей таблице параметров и выберите пункт меню Редактировать таблицу.


( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )