Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить «справедливые» цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю десятую версию моего анализатора. В неё вошли следующие изменения:
1. Переделал алгоритм рассчета переменной Т, в формулах Блека-Шоулза. Раньше она рассчитывалась один раз в сутки, теперь рассчитывается с дискретностью одна секунда. Это связано с тем, что раньше я думал, что тета списывается только на открытии торгов, тоесть в 10:00, как оказалось все совсем не так (спасибо Алексею подсказал) тета списывается каждый тик, каждую милисекунду, короче постоянно. Так как у меня самый высокий приоритет в моем анализаторе это точность и правильность рассчетов, то пришлось сразу все переделывать.
Теперь надо во все поля где необходимо вписывать дату рассчетов, еще и вписывать время в таком формате «23:50 24.04.2015». В поля где надо вписывать дату экспирации, время вписывать не надо, оно подставляется автоматически, формат такой «24.04.2015».
2. Профиль на экспирацию сделал стандартный как у всех программ.

3. Делаю первые попытки рассчета ГО. Сразу говорю, что это пока сырая версия, нужна в первую очередь для обкатки алгоритма и поиска программных глюков модуля рассчета ГО, в дальнейшем будет совершенствоваться и автоматизироваться. Есть 2 ограничения: первое, это производится рассчет только опционов одной серии, календари не посчитает, выдаст соответствующее сообщение, второе это не введен расчет сценарии экспирации, тоесть за 1 — 2 дня ГО будет рассчитывать некорректно (скорее всего), не пробывал не знаю.

( Читать дальше )

Как и обещал, выкладывю.


P.S. На самом деле не ожидал, что пост дотянет до 1111 плюсов. Раз общещал расписать всю презентацию, значит придётся расписывать. На это уйдёт минимум целый день, поэтому постараюсь всё расписать на выходных. В будние времени очень мало.

 

ВПЕРВЫЕ! Эксклюзивные скриншоты из опционного модуля TSLAB:
 
 


( Читать дальше )

     Про куклов пишут и говорят только дети или далёкие от реального рынка трейдеры! Некоторые даже сравнивают кукла с мифическим существом. Вобщем маразм крепчал и будет крепчать дальше, потому что большинство не хотят разбираться и вникать в самые важные вещи, такие как, почему и как двигается цена любого актива.  Как набирают большую позиции крупные игроки и как они её разгружают. Некоторым может это и вовсе нужно, особенно инвесторам, которые готовы сидеть пол жизни в активах и пересиживать любые коррекции.

     Нет никаких куклов.  Есть крупные игроки, и есть на рынке инсайдеры, про них я и рассказывал, причём на недавних примерах всем всё доказал. Крупные игроки инсайдеры всегда работают на другом временном интервале, зачастую в контр тренде к толпе, причём почти все их действия не могут не оставаться не замеченными.  Не оставлять следов они просто не могут, тем более на нашем мало ликвидном рынке. Только на основании их действий тяжело построить торговую систему, для этого нужно ещё кое-что. Из чего состоит моя торговая система я на встрече смартлаба показал, там семь пунктов. 

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.

в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах

По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24).  В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи.  Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:

ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N),  где N количество часов в свече большего временного интервала.

Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в  N часов.

( Читать дальше )

Настройка главной страницы Яндекса для трейдинга.Таким образом можно занести любой виджет сайта..
Можно даже самому смонтировать виджет… Вот и вам лента Новостей будет.Которую можно отредактировать под себя персонально

Как трейдеры обычно добиваются бесперебойного хостинга роботов, когда «домашний компьютер — не вариант»? Арендуют VPS. Теперь этому есть альтернатива — виртуальный хостинг, встроенный в платформу MetaTrader 5.

Тут нет сложностей с настройками, разумные тарифы и главное — это заточенное конкретно под трейдерские задачи решение. Отсюда вытекает самое важное преимущество — минимальные сетевые задержки, дающие лучшее исполнение сделок. Платформа сама предоставляет наилучшую площадку с минимальными задержками до сервера брокера. Одно это позволяет арендовавшему виртуальный MetaTrader 5 окупить месячный хостинг.


Сам по себе процесс аренды виртуальной платформы достаточно прост и проходит в несколько кликов непосредственно в MetaTrader 5. Протестировать виртуальный хостинг и самостоятельно оценить пинг до своего брокера может любой трейдер — первые 24 часа работы сервиса предоставляются бесплатно.

( Читать дальше )

Недавно StockSharp стал """«open source»""". То есть открыли и выложили код, который использует основные закрытые билиотеки. Это было и несколько лет назад, до сих пор валяются архивы с """«открытым кодом»""", в которых главная папка содержит кучу dlls — «черных ящиков».

Вопрос: планируется ли делать StockSharp открытым по-настоящему с понятной лицензией (free as in speech)? Или же снова проще назвать открытым то, что ни в каком месте не является открытым кодом (free as in beer)?

API InteractiveBrokers безумна проста и удобна без мутной прослойки, для Fix есть много open-source коннекторов, для Квика я написал основу удобного и быстрого GPL коннектора, который для своих нужд допилю за пару дней. Для тестирования стратегий есть открытый проект QuantConnect.Lean. Изначально идея StockSharp создать community была хороша, но нельзя создать его вокруг черного ящика. Я бы с интересом присоединился, но пока больше интереса смотреть что делают в Lean и писать свое напрямую. Я не верю, что в S# есть секреты или know-how (у Фейсбука/Гугла, по большому счету, их тоже нет в коде), но возможность фиксить баги и вносить изменения по ходу использования — ключевой момент, без которого теряется смысл использовать что-то в добавок к API брокеров. На мой взгляд, модель true open source за плату гораздо живучее.

( Читать дальше )