Торгуешь, торгуешь. Участвуешь в рэнкинге мосбиржи ranking.moex.com с реальными ФИО, а потом бац. И нет денег. А все потому, что:

Судебные решения используются не только для легализации доходов, полученных преступным путем. Как выяснил РБК, в последнее время активизировались мошенники, крадущие средства с банковских счетов юрлиц с помощью выданных судами исполнительных листов. Жертвы — крупные компании — расстаются с деньгами небольшими порциями. «Банк не обязан уведомлять клиента о списаниях с его счета по выданным судами исполнительным листам, но теоретически может это сделать, 

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/27/04/2017/5900d4fd9a7947e11e307a1a?from=main

Дело в том, что гражданин-мошенник обращается, как правило, в региональный суд общей юрисдикции с исковым заявлением, сумма которого не превышает 500 тыс. руб. Это тот порог, по спорам на сумму ниже которого решения мировыми судьями выносятся в упрощенном порядке в рамках судебного приказа в соответствии со ст. 121 Гражданского процессуального кодекса РФ», — рассказывает один из собеседников РБК. По его словам, упрощенный порядок позволяет мировому судье единолично на основании заявления о взыскании денежной суммы вынести приказ без судебного разбирательства как такового и вызова сторон для заслушивания их объяснений.

Sergio Fedosoni  писал, как сперли деньги у физика, но топик я не нашел

На самом деле в этой теме нужно много о чем сказать, не забыть бы всего). Начну с начала: много, очень много от кого слышу про то, что параметры – зло, много параметров – большое, нечеловеческое зло. Типа чем больше параметров, тем меньше шансов что в out of sample бою стратегия будет работать так же как и на is sample тесте. Здесь, наверное, надо сделать небольшое отступление: в трейдинге, как в кодинге, справедливо правило: если что-то работает, то и зашибись, не надо ничего менять. Простые стратегии работают (не все конечно) – это факт, и хорошо. Если вы не умеете работать со стратегиями с большим числом параметров – работайте с простыми стратегиями. Ещё в трейдинге есть правило: выбирай лучший вход – если у тебя есть достаточно выдержки, то ты будешь отсекать входы, где вроде и оно, но не совсем, я лучше подожду, чтоб был вход без «но» — и этот подход хорошо работает. Это я к чему такое отступление (применительно к теме поста) делал – к тому, что если у вас работают простые стратегии (здесь, далее и ранее, простые – с малым числом параметров или без них вообще) – торгуйте их, зарабатывайте и радуйтесь жизни. Но я всё-таки уверен, что много-параметрические стратегии работаю, нужно просто подойти с правильной стороны. Ниже об этом.

Часто, особенно у алготрейдерв, встречается — «Следуй своей системе, будь ей религозно предан».
Для новичка, лет до 5 торговли, это логично. Все мы приходим на биржу обогатиться самым простым способом. На первом этапе мы торгуем как обезьяны. Потом мы допираем до того что «должна быть система». Потом мы учимся «контролировать свои эмоции», дисциплине. Мы мечтаем о роботе, который будет зарабатывать пока мы плещемся в водах Сиамского залива.
Я прошел через все это, и в водах плескался и наказывал себя марафонским бегом)
Ну и т.д.
Но однажды я увидел странную вещь — я стал "руками" торговать гораздо лучше чем алгоритмом. Это тяжелее физически но всегда прибыльнее. Дошло до того, что свою же алго-недисциплинированность я исправлял ручной торговлей, а потом снова «входил в систему»)
Потом до меня стало доходить что зарабатывать алгоритмом — это своего рода халява, и тысячи неофитов в этот момент сидят за расчетами систем, мечтая о том же. Получается конкуренция в алготорговле очень жесткая.

Принимаю поздравления!!!

Прочитав статью Еще раз о таймфреймах хотел остановится на этих моментах с позиций ТА (Тактики Адверза):

Во-первых, что это таймфреймы? Это дискретное разбитие непрерывного потока моментов (тиков) на заданные интервалы времени и всё.

Во-вторых,  Планы в Тактике Адверза это не таймфреймы. Тайфрем — деление на временные отрезки процесса, а План — План — определенная часть процесса. Эта часть именуется моделью. Это существенная разница. Т.к. при делении на временные отрезки, часть процесса может начаться в одном фрейме, а закончится в другом.

В-третьих, Планы воспринимаются располагающимися в определенной последовательности. Например, слева-направо, 
или снизу-вверх, или как-либо иначе. Но не так, как есть на самом деле:

где меньший всегда составная часть большего и так до бесконечности. План-то ведь один и тот же. И, говоря «на 29629-тиковом Плане» или «на 15-минутном Плане», мы ограничиваем рассмотрение ситуации барами, сформированными 29629 тиками или тиками за 15 минут, соответственно, но не постулируем появление какого-то нового Плана. Поэтому и переход с Плана на План это не перебор фотографий в альбоме, а расширение обзора.

В следующем посте на примере моделей ТА с картинками покажу, что это такое.