Когда парковаться

Шоуп прославился благодаря своей книге «Высокая цена бесплатной парковки». Идеальное парковочное место, в понимании Шоупа, – то, в котором умело соблюден точный баланс между стоимостью места парковки, неудобством от ходьбы пешком, временем, затраченным на поиски свободного пространства.
Поиски парковки всегда включают в себя элемент теории игр: пока вы пытаетесь перехитрить всех водителей на дороге, они, в свою очередь, пытаются перехитрить вас^[5]. Таким образом, большинство проблем с парковкой сводится к одному фактору – уровню заполненности. Это отношение общего числа парковочных мест к количеству занятых в данный момент.

Решение Шоупа предполагает

( Читать дальше )

Мы предпочитаем мгновенную реализацию не только наших желаний, но и наших целей. Мы думаем о настоящем, о том, что нужно сделать сейчас, чтобы достичь успеха. А вот отдаленным целям мы уделяем гораздо меньше внимания. Фокус, устремленный в будущее, — это большая редкость, его постоянно игнорируют для удовлетворения насущных нужд

Дэниэл Гоулман  «Фокус»

 

Для меня январь – традиционная пора подведения итогов прошедшего года и составление планов на будущий. Описание тех целей, которых хотелось бы достичь или, хотя бы, к которым нужно приблизиться в текущем году. Без составления списка целей и подцелей никак. Почему?

Дело в том, что без планирования крайне сложно сохранять долгосрочную концентрацию. Множество отвлекающих факторов, сиюминутных соблазнов постепенно уводят от того, чего хотелось бы достичь через год, пять или даже 10 лет (или чего хотелось бы избежать). И не только у меня такая проблема. Это присуще любому человеку.

( Читать дальше )

Мужики, ну сто раз уже разжевывали. Прям не ожидал от Тимофея. Сначала этот бред про шум-тренд и торговлю тонкого рынка крипты с 100-м плечом, теперь еще эти 20% против 25%. Ладно, если б это была запредельная высшая математика...

Допустим депозит 100к:

1) Фиксированная ставка (арифметическая прогрессия), теряем в одной сделке 10к. После 5-ти лосей подряд:

100к-5*10к=50к

Потеряли 50%, а отбить надо целых 100%, о мой бог! Для этого нам потребуется целых 5 (пять, Карл!) прибыльных сделок по 10к:

50к+5*10к = 100к

Намного это сложнее, чем 5 лосей по 10к? На целых ноль сделок.

2) Пропорциональная ставка (геометрическая прогрессия), теряем 10% в одной сделке. После пяти убыточных:

100к*0.9^5 = 59049

Потеряли 41%, а отбить надо целых 69.3%, о мой бог! Для этого нам понадобится целых 5 сделок с прибылью 11.11%:

59049*1.1111^5=99995

или 6 сделок с прибылью 10%:

59049*1.1^6=104608

или всего на одну сделку больше (я бы даже сказал на половину сделки). Невыполнимо?

Так что это не та причина, по которой не стоит давать в ДУ.

Но имейте в виду, что цифры в примерах выше завышены для наглядности и не являются руководством к действию :)

С середины 2017-ого года в России начали активно использовать закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки в массовом порядке блокируют счета предпринимателей за сомнительные операции. В основном это снятие наличных средств с банковских карт. По данным "Деловой России", в стране уже заблокировано более 500 тысяч расчетных счетов предпринимателей.

​Неблагонадежные клиенты, по мнению ЦБ, обладают двумя или более признаками из списка:

— наличные составляют более 30% от недельного оборота;

— с даты создания юридического лица прошло менее двух лет;

— деятельность, в рамках которой производятся операции по зачислению и списанию средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

( Читать дальше )

Как писал ранее, по просьбам с декабря 2017 мы стали вносить данные по портфелю и изменения к нему. Результаты выдаются в виде графиков, диаграмм, процентов и результатов по каждой позиции. Насколько знаю, будут учитываться даже дивиденды. На сегодняшний день у нас имеется 3 портфеля бумаг. Это акции России первого и второго эшелона, акции России третьего эшелона и выборка акций по США. Первоначальные суммы были внесены условные, но главное видеть ситуацию по портфелю. Ценные бумаги у меня разбросаны по разным брокерам и теперь есть возможность видеть общую картину по доходности портфелей. И в целом, теперь к вопросу о том, можно ли зарабатывать на рынке акций или лучше сливать на фьючерсах биткоина с  19187$ до 10330$ c 10-ым плечем?
1. Базовый портфель по России — выборка акций первого и второго эшелона.

Итого за полтора месяца +8,45%. Результат неплохой, в два раза обогнали Годовой депозит Сбербанка.

( Читать дальше )

Отвечу Маркину Паше тут на его неприятный пост, который перевернул все с ног на голову, перейдя от 1м таймфрейма в моем посте к 1D и 1H таймфреймам в своем примере.
1. роботы пожирают не шум, а неэффективные заявки.
2. это полный идиотизм, приводить в пример график daily по S&P500 для того, чтобы опровергнуть мой тезис, озвученный для внутридневной торговли:) S&P500 эффективен в микро-таймфрейме и неэффективен на очень большом таймфрейме (weekly, monthly) в силу действия фундаментальных факторов. 
3. далее автор приводит часовой график крипты/сишки. Сишка на часовике сейчас действительно в хорошем тренде, не спорю. Но фишка крипты в том, что там именно внутри дня есть шикарные незашумленные микротренды, которые хороши именно для быстрой торговли, о которой я и писал в своем посте.
4. ВТБ конечно эффективней Сбера, потому что в ВТБ нет интереса и нет ни движения ни конкретного направления. А Сбер движется и движется в одном правлении, и вектор >> шум позволяет захватить это движение с разумными рисками.

В общем расстроил ты меня Паша. Вроде ты ничего неправильного не написал, но как-будто невнимательно читал что я пишу, или просто не так меня понял. Еще и ересью мой труд обозвал. Эх.

А это свежий антикризис. Тока что записал

www.donationalerts.ru/r/timmartynov — поддержите канал!
smart-lab.ru/brokers-rating — выбрать брокера
bit.ly/2CXhV6M1 — криптобиржа

В этой программе я рассказываю о том, как следует торговать биткоинами и другими криптовалютами и чего точно делать не стоит. Также мы затронем тему доверительного управления, и я расскажу, почему ни в коем случае не стоит давать деньги трейдерам в управление.

Еженедельная программа Антикризис №93 с Тимофеем Мартыновым.

Хронометраж:
00:00 оглавление и объявления
03:54 вопросы моим зрителям
06:45 как правильно торговать криптовалюты
18:40 почему нельзя давать деньги в ДУ?
28:50 рекордный выпуск Антикризиса
30:30 отвечаю на ваши вопросы
35:10 про брокеров российских
41:10 новости кризиса
43:10 новости антикризиса

( Читать дальше )

Всем привет, что-то маловато мотивации в последнее время улучшать ботов, итак всё неплохо.
А как можно улучшить мотивацию? Спалить пару своих фишек, тогда придётся придумывать новые. Вроде неплохой метод, да?
Не секрет что я использую в алготрейдинге 4 тикера. Си, еу, ртс, сбер. Маловато, да?
Основная причина это эффективность рынков, то что слишком много торгуется западными фондами — там меньше неэффективностей.
Поэтому я бросил попытки торговать золотом, брентом, евробаксом и перестал искать системы для них.
Из той же оперы вся Америка, все исследования квантов в основном про Америку, конкуренция жёсткая...
Я всегда это понимал интуитивно, и впоследствии тесты это подтвердили.
Также я бросил торговать малоликвидными тикерами, поэтому осталось 4 тикера, но не всё так плохо.


( Читать дальше )

Вновь, пока на рынке штиль, публикую достаточно объёмный и содержательный материал о том, как создавать свою торговую систему.

В материале я постарался затронуть самые важные аспекты и он будет полезен как начинающим, так и уже практикующим трейдерам


ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ТРЕЙДЕРА 

Создание торговой системы – это, по сути, самое важное на пути к успешному трейдингу. Даже если ваша первая ТС не будет приносить профита, начало уже будет положено. Самое сложное в этом деле собрать воедино всю имеющуюся у нас информацию о биржевых торгах и своём отношении к ним, и, проанализировав все это, сделать правильные выводы и выдать готовый продукт. 

Итак, что же такое торговая система? Торговая система – это некий свод правил, строго регламентирующих все ваши действия на бирже. Т.е. когда открывать позицию, при каких условиях, как долго держать, при каких условиях закрывать, когда не заходить в рынок, как интерпретировать ту или иную информацию, куда ставить стоп и т.д. 

( Читать дальше )

Рыночные цены зависят от громадного количества факторов и действий участников рынка и осознать влияние этих факторов и действий человек не в состоянии. Но состояние неопределенности и невозможности понять и осознать реальные движущие силы рынка вызывает внутренний дискомфорт. Поэтому человек ищет объяснения, желательно простые и понятные, в которых указана некая причина вызвавшая то или иное движение цены.
Например, ураган во Флориде вызвал падение доллара.  Или рост неопределенности рынков криптовалют приводит к бегству в золото.
По таким принципам — простая причина + следствие строится т.н. «форматная» аналитика, которая востребована большинством читателей. Форматная аналитика удовлетворяет потребности к поиску простых причин, объясняющих ситуацию. Вызывает иллюзию понимания ситуации и возможности соответствующего реагирования на изменяющиеся обстоятельства. 
Правильность этих объяснений и их истинность отходит на второй план, главное — удовлетворение сиюминутной потребности в снижении уровня дискомфорта. Неважно, что реальность пойдет вразрез с объяснением. Завтра будет другая ситуация и другие объяснения. И так без конца. Все довольны, все смеются.