Оптимальные стратегии

Обозначения:

C_t – цена актива;

d_t=(C_t-C_t-1)/C_t-1;

d_t – случайна и имеет безусловное распределение P(d_t), т. е. точного прогноза этой величины одновременно во все (!) моменты времени не существует (отметим, что существование точного прогноза в отдельные моменты времени не означает детерминированности- антипода случайности, которая подразумевает наличие точного прогноза в любой(!) момент времени) ;

L_t – вся информация, известная к моменту времени t;

Р(d_t/L_t-1) – условное распределение d_t по L_t-1;

P(d_t,,d_t-1)  - безусловное распределение пары (d_t,,d_t-1);  

E_t g(d_t) – среднее функции g(x) по распределению Р(d_t/L_t-1);

E g(d_t,d_t-1)  среднее функции g(x₁,x₂) по распределению Р(d_t,d_t-1);

M_t – оценка самофинансируемого (без вводов-выводов) портфеля в момент времени t;

( Читать дальше )

  Во первых в каждой стране есть свои особенности функционирования различных бирж. Наши рынки тоже отличаются от западных, и имеют сугубо спекулятивный характер. Но а как может быть иначе? Ведь русский народ за всю его историю постоянно грабят и каждый год меняется налогообложение и принимаются новые законы.  А крупные топ менеджеры называются инвесторов мошенниками и прямо угрожают их кинуть, именно в нашей великой стране публичные общества могут отказаться от выплаты дивидендов, но зато львиную долю прибыли отправить на благотворительность, и только здесь у государства акции выкупаются по одной цене, а обязательная оферта минорам выставляется по другой (прим. иркутскэнерго), да и вообще всем насрать на устав.
  Отсюда, очень мало  сумасшедших людей, которые готовы копить на пенсию или еще на что нибудь долгосрочно, инвестируя в акции. Но зато у нас очень много тех, кому в детстве прочитали сказку про «Емелю на печи», да и вообще пахать это не в традициях русской интеллигенции, куда проще указывать пальцем в сторону запада.

( Читать дальше )

Само обучающийся торговый бот был запущен Марки Марком в 2001г с начальной суммой в 35к$ 
Бот аккумулирует прибыль, по не достоверным источником текущий баланс  более 375м$
Против робота неудачно успели поторговать  несколько частных роботаделав.
Депо некоторых из них были обнулены.
В 2030 году все заработанные средства пойдут на создание научного фонда по типу «Нобеля»
Таким образом Марки  внесет свой скромный вклад в науку обретя вечную память.




( Читать дальше )

Я извиняюсь вы в школе арифметику учили?

Вот страница Василия в Еторо.



1504 сделки. Можно уже вывести статистику.

70.55 % прибыльных сделок умножаем на среднюю прибыль в 3.33% и получаем 258,24 из которых отнимаем 29,45% убыточных сделок умноженных на средний убыток в 12,48% и получаем отрицательное число. 
3,39*70,55-12,48*29,45= -128.
Вуаля, Вася сольется, если будет продолжать в таком же духе.
Я понимаю что, правильней было бы считать средний выигрыш и проигрыш в абсолютных цифрах, но Еторо такой инфы не дает. 

В этом посте описал 3 основные причины, почему подавляющее большинство инвесторов (трейдеров) теряет деньги на рынке. Те проблемы, поработав над которыми, у нас есть шанс серьезно улучшить свой результат.


1. Неправильный момент входа в рынок. Для людей свойственно инвестировать в модные идеи. Идеи, в которых сверхприбыль уже собрана профессионалами.

Помните 2000-е? Когда был максимальный приток денег на РФР? Начиная с 2005. И, по моему, до 2007. Непрофессионалы пришли на рынок. Сам, кстати, был в их числе. В 2008 пришла расплата. Большинство пришедших с 2005 потеряло существенную часть своего капитала.

Помните начало 2015-го? Зашел сразу после нового года в отделение ВТБ на юге Москвы. Полный зал народу. Что-то все покупали. А сейчас больно, потому что в убытках. И боль будет нарастать по мере продолжения боковика на валюте.

Помните 2013? Боковик на РФР продолжается несколько лет. Волы нет. Многие стали торговать контртренд (канал, «от бортов» — назовите как угодно). Расплатились в 2014.

( Читать дальше )

Немного и надо-то, всего-то посчитать волны, прочертить уровни ТА и, например, расшифровать позавчерашние отчеты СОТ
сделать выводы и влезть где-нибудь тут на днях в рынок.
Можно на пару тройку семинаров сходить и прочитать пару книг про падение рынков в прошлом. Чтобы наверняка.
Чуть не забыл. Крабы и морепродукты источник холестерина  — читай лени и глупости.
А вот управление собственным страхом, а сюда я включу и страх не заработать и страх потерять,
вот единственный путь к заработку.
Без позы.

www.donationalerts.ru/r/timmartynov — поддержите канал!
smart-lab.ru/brokers-rating — выбрать брокера

Еженедельная программа Антикризис №96 с Тимофеем Мартыновым.

Темы и хронометраж:
00:00 оглавление
03:20 зож
06:40 Что я думаю о Невзорове?
08:30 Что я думаю о Falcon Heavy?:)
16:50 Что я думаю о Тайм-менеджменте?
20:30 Психо-тест Майерс-Бриггс
27:00 Как Настя Рыбка может довести Трампа до импичмента:)
41:30 про волатильность
43:30 байка про синильную кислоту

( Читать дальше )

Вася закрыл почти все позы и уже пару часов без поз. Терпит. Лудомания сейчас победит и я встану в противоположную сторону. А потом буду слушать его фундаментальное объяснение. :)

О любом открытом, например, в Швейцарии, счете сразу становится известно налоговым органам, заявил в понедельник еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

«С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем», — заявил еврокомиссар, выступая на канале France2.

Он также напомнил, что договоренности об обмене информацией были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) ранее одобрил решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы стран союза должны были начать автоматически обмениваться информацией не позднее второй половины 2017 года. Под автоматический обмен информацией налоговыми службами подпали проценты, дивиденды, выручка от продажи финансовых активов, а также сведения об остатках на счетах.

( Читать дальше )