Избранное трейдера waldhaber
Я позабыл тебя; но помню штукатурку в подъезде, вздувшуюся щитовидку труб отопленья вперемежку с сыпью звонков с фамилиями типа "выпью" или "убью", и псориаз асбеста плюс эпидемию -- грибное место электросчетчиков блокадной моды. Ты умерла. Они остались. Годы в волну бросаются княжною Стеньки. Другие вывески, другие деньги, другая поросль, иная падаль. Что делать с прожитым теперь? И надо ль вообще заботиться о содержаньи недр гипоталамуса, т. е. ржаньи, раскатов коего его герои не разберут уже, так далеко от Трои. Что посоветуешь? Развеселиться? Взглянуть на облако? У них -- все лица и в очертаниях -- жакет с подшитым голландским кружевом. Но с парашютом не спрыгнуть в прошлое, в послевоенный пейзаж с трамваями, с открытой веной реки, с двузначностью стиральных меток. Одиннадцать квадратных метров напротив взорванной десятилетки в мозгу скукожились до нервной клетки, включив то байковое одеяло станка под лебедем, где ты давала подростку в саржевых портках и в кепке. Взглянуть на облако, где эти тряпки везде разбросаны, как в том квадрате, с одним заданием: глаз приучить к утрате? Не стоит, милая. Что выживает, кроме капризов климата? Другое время, другие лацканы, замашки, догмы. И я -- единственный теперь, кто мог бы припомнить всю тебя в конце столетья вне времени. Сиречь без платья, на простыне. Но, вероятно, тело сопротивляется, когда истлело, воспоминаниям. Как жертва власти, греху отказывающей в лучшей части существования, тем паче -- в праве на будущее. К вящей славе, видать, архангелов, вострящих грифель: торс, бедра, ягодицы, плечи, профиль -- всЈ оборачивается расплатой за то объятие. И это -- гибель статуй. И я на выручку не подоспею. На скромную твою Помпею обрушивается мой Везувий забвения: обид, безумий, перемещения в пространстве, азий, европ, обязанностей; прочих связей и чувств, гонимых на убой оравой дней, лет, и прочая. И ты под этой лавой погребена. И даже это пенье есть дополнительное погребенье тебя, а не раскопки древней, единственной, чтобы не крикнуть -- кровной! цивилизации. Прощай, подруга. Я позабыл тебя. Видать, дерюга небытия, подобно всякой ткани, к лицу тебе. И сохраняет, а не растрачивает, как сбереженья, тепло, оставшееся от изверженья.
Рубли это понятно. Иностранные валюты я тоже использовал.
Что насчет акций под ГО?
Какой брокер еще, кроме АйТи Инвест, принимает акции в качестве Гарантийного Обеспечения?
Поиск прибыльных торговых правил — тема многогранная. Сейчас расскажу про свой сегодняшний подход к формированию портфеля стратегий для одного инструмента на примере индекса Московской биржи.
Сперва картинка:
Ей много лет. Хранится в компьютере под именем graal_001.JPG, дата создания — 14.05.2011.
Когда-то и робота делал в VBA Excel, и Downloader (https://smart-lab.ru/blog/488966.php) и, конечно же, тестера. Последний и выдал мне тогда этот Equity, от которого мне стало как-то не по себе, что я закрыл компьютер и пару дней вообще старался не думать про этот график. Потом вернулся к программе и стал уже чуть ли не через лупу изучать стратегию. Обнаружил ошибку заглядывания вперед (look-ahead bias), выдохнул и успокоился :) Файл сохранил в назидание: если увидел ровную Equity, ищи ощибку и найди ее!
Увы, похвастаться ровным нарастающим графиком пока не могу. Хотя есть простые, но неровно растущие графики. Иногда получается даже выпрямить их в некоторой степени. Ниже — рассказ про свой метод.
Надеюсь вам известно что иногда компании делают сплит акций. Это способ уменьшения цены акции путем умножения их количество, при этом капитализация и другие фундаментальные показатели не меняются. Например Apple сделал 4 сплита: 2:1, 2:1, 2:1 и 7:1. Поэтому хотя капитализация Apple с $1.8 миллиарда выросла до $888 миллиардов, но цена акции с $22 выросло только до $190.
Помимо других причин, в основном сплит делают и для привлечения покупателей. Ведь иногда не покупают привлекательную акцию только за то что цена дорогая.
И оказывается что это работает.
Чувак с именем Neil MacNeale в 1996-ом году в журнале Forbes (в номере 22 апреля 1996 года) почитал об одном исследовании проводимое в Rice University, где выяснили что акции со сплитом 2 за 1 в среднем вырастают больше чем рынок.
В исследовании опубликованным в Journal of Financial Economics, issue 39 (1995) (скачать бесплатно можно отсюда) изучили анонсы сплита акций в период 1980–1990 годов и выяснили что у таких акций средний 12.1 процентный ненормальный рост в течении четырех лет после анонса. В частности у ценностных акций рост 45.3%, а у гламурных акции положительный дрейф не наблюдался.