Это мой первый пост на смарт-лабе, хотя торгую я давно и читаю ресурс со дня основания. Хочу рассказать (думаю это будет полезно многим системным трейдерам) о некоторых приемах, которые я использую для расчета позиции (количества контрактов). Дело в том, что очень выгодно можно использовать серийность прибыльных и убыточных трейдов.
 
Практическое применение этому простое. Если доказано с определенной долей вероятности на основании собранной статистики, что после выигрышной сделки следует выигрышная, то ставим больше, если после прибыльной убыточная, то меньше. Иногда в журнале сделок или в на бэктестинге видно, что сделки часто идут кластерами, но достаточное ли это основание, чтобы менять ставку. Хватает ли данных, чтобы это оценить? Для всего этого есть формула, которая учитывает следующие параметры:
 

1. Количество выигрышных сделок
2. Количество проигрышных сделок
3. Общее число сделок
4. Количество полос

С пунктами 1,2,3 ясно. Количество полос – это количество раз, где серия убытков переходит в серию прибылей и наоборот. Например, имеем следующую серию прибылей и убытков:


( Читать дальше )

Мне часто задают вопросы каким образом технически организована моя торговля. Я торгую с любого компьютера где есть интернет, плюс, если компа под рукой нет, сделки совершаю просто  с телефона (айфон, но подойдет также любой андроидоподобный)

Итак, рецепт:

Нам понадобится

1. Компьютер. Можно недорогой, с маленьким жестким диском, но лишь бы в нем было побольше оперативной памяти (желательно от 2 до 4 Гб.

( Читать дальше )

рисунок 1
 


( Читать дальше )