<iframe width=«640» height=«360» src=«www.youtube.com/embed/_Q_8fZIvom4?feature=player_embedded» frameborder=«0» allowfullscreen></iframe>

Итак, завершаем публикацию теста...
Как уже писалось ранее, в мае текущего года SWT-метод был немного доработан. Новый аналитический инструмент — методика расчета силы и направления парциальных трендов, действующих на рынке, открывает новые возможности как в анализе рынка, так и в тактике совершения торговых сделок. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 7.)

Что можно сказать по результатам теста.
1. Направление суммарного тренда определяется индикатором парциального тренда корректно, т.е. мы имеем своего рода технический инсайд о реальном направлении движения рынка, как бы ни развивались и в каком хаосе ни находились локальные движения.
2. Торгуя в направлении тренда рано или поздно получишь прибыль, если не произойдет большой откат — рынок все-таки случаен  (пример такого облома показан на графике пары GBPUSD внизу, но направление тренда не изменилось — ждем завершения коррекции и возобновляем позицию).

( Читать дальше )

Все тренды имеют начало и конец, но скорость их окончания отличается на разных тайм-фреймах. Давайте посмотрим, как именно определение скорости окончания тренда может повысить эффективность вашей торговли.
 

Безусловно, время — это самый сложный для учета элемент в техническом подходе к  трейдингу. В большинстве инженерных дисциплин можно встретить концепцию измерения полезного жизненного цикла товара. Его часто называют средней наработкой на отказ (MTTF). По сути, это оценочное значение среднего, или математического ожидания, времени до неисправности товара. Это полезный показатель, который получается на основании репрезентативной выборки участвующего в опросе населения, для любого товара.
 

( Читать дальше )

В блоге «Путь» я писал -

Пятый шаг — должна же быть хоть какая то хрень, которая работает — Оюъединение — волны, вилы, патерны объемы в одно целое — твою мать, так вот оно — вот где кроется ошибка!
Волны — на хрен, вилы нахрен, объемы на хрен, паттерны -небольшая корректировка!

Коснусь объемов

Ваша проблема в том, что у 99,5% участников этого форума просто нет мощностей способных оценить состояние рынка в целом — вы открыли график и пялитесь в выбранный вами инструмент и пытаетесь не анализировать, а именно угадать — что с ним произойдет в то или иное время

И это естественно, вы не трейдеры, вы игроки.

Поясняю — объединив все выше перечислнное в единое целое я понял — на рынке нет игроков которые именно заинтересованыи и реально способны  в тот или иной промежуток времени активно двигать цену по отдельному инструменту в ту или иную сторону. Они  сами подстраиваются под тренд

Примеры -  скажем у группы активных спекулянтов  много месяцев назад были куплены (не важно)  путы или коллы опцион по GBP, (это можно и по отчетам СМЕ увидить и просто в терминаалх), близится момент эспирации и они явно пролетают по этим опционам — терять бабки ни кому не охота, оценивая состояние рынка они видят — есть возможность в данный момент хейджировать свой риск например фьючами золота иди пшеницы — они же не идоты, просто залили объем — опцион прошел он был пролетным для них, но золото или пшеница — компенсировали их потери и эта сделка им уже до лампочки, они могут оставит ее в работе еще какое то время а могут просто -вывести свои бабки из нее.

( Читать дальше )

Что необходимо человеку, что бы понять рынок и спокойно работать на нем -

1 Иметь представление о работе рынка, его механику – Визуализировать его для себя

2 Построить собственную торговую стратегию

3 Научиться управлять капиталом.

Визуализация -

Кто первыми визуализировать рынок – Гартли  Эллиот

Все последующие методы визуализации рынка — - беготня вокруг этой базы, опираясь именно на их виденье рынка строятся, запутываются искажаются все последующие виды технического анализа.

В чем отличие моделей Гартли от волн Элииота – ни в чем, в сущности это то одно и те же. Фактически Гарти «сгладил» Волны и придал им – более «эластичный» вид в своих моделях.

Что остается -Опираясь на их виденье рынка – «доработать» собственную систему технического анализа.

Торговая стратегия –

Майкл Ковел. – Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка.

— принципы трендовой торговли

( Читать дальше )

спасибо

( Читать дальше )

Вчера написал пост  smart-lab.ru/blog/201147.php  как за день заработал больше 10% от ГО торгуя волатильность от улыбки, и как не странно народ даже не поинтересовался что ж за улыбка такая граальная.  
Сам много инфы начерпал отсюда, потому и решил поделится мыслями с сообществом.



А на самом деле граля нету :)
      На счет  улыбки тут конечно вопрос интересный и однозначного ответа у меня на этот вопрос нету. И потому улыбка у меня не одна а их несколько.

• Самый простой вариант: берем улыбку на закрытие торгов вчера, и к моему удивлению, как пишет уважаемый колега broker25 здесь smart-lab.ru/blog/198980.php она показала самый лучший результат при оценке точности прогноза.
• В такие дни как вчера вполне подходит обычная биржевая улыбка, на больших движах цены опционов  хорошо убегают от нее и можно прямо по маркету забирать нужную волу.  С большими обьемами наверно не получится но мне хватает.

     Варианты посложнее:

( Читать дальше )

Вопрос такой:
как открывать позицию на сигнальной свече? например, за 5 или 10 секунд до завершения ее формирования?

насколько я понял, TSLab открывает позу сразу на следующей свече после формирования сигнала...
Но если у нас сигнальная свеча — это 18:45, то позу ТСЛаб может открыть только уже после гэпа.
 

По этой же причине не понимаю как устранить баг со стопами.

N — сигнальная свеча
N+1 — ТСЛаб открывает сделку почему-то по цене открытия этой свечи
если на свече N+1 рынок прет в обратную сторону и выбивает стоп, то стоп срабатывает по цене открытия свечи N+2

Хотя я ставил стоп как формула[PositionPrice+stoploss]