После проведения ряда соц.опросов выяснилось, что богатых объединяет ряд общих привычек, которые помогают продвигаться к успеху!
Значит ли это, что если я завтра встану в 6 утра, в метро послушаю аудиокнигу и пройду мимо забегаловки с фастфудом, то на моем счету магическим образом появится десяток тысяч рублей, а то и долларов? Вряд ли. Но вот что интересно:
 84% богачей верят, что правильные привычки приводят к успеху.
 А среди бедняков таких лишь 9%!
Может, первые просто догадались попробовать, а вторые нет?

Выкачал историю по минуткам за последние 600 дней. Акции со следующими параметрами: цена от 20 до 80, дневной объем от 1М шерс, ATR от 75 центов за день, только американские компании.  Всего порядка 350 тикеров. 
Котировки полные, т.е. OHLCV за регулярную ТС и пре/пост маркет. Данные в txt формате. Качнуть можно тут.  
Объем примерно  600 мб. Можно юзать для Multicharts, Wealth Lab и любых других тестеров, которые поддерживают экспорт из текстовых документов.

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

 
Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: http://yadi.sk/d/1_uXILXxGTgg9
затем скачав находим видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...)) причем бесплатно..))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
elibrary.finec.ru/library/disciplines/
http://www.biznesbooks.com/2010-01-07-17-38-07
 
Прошло чуть более месяца как я предложил всем желающим скачать и  начать обучаться, но в скором времени ко мне стало поступать много писем с просьбой еще раз залить на диск, ну что сказать я только ЗА! Буду рад если кому это поможет или хотябы наталкнет на новые мысли...
Надо единственное наплюсовать чтоб вывели на главную и как можно больше народу узнало и скачало… поддержите! ДАЁШЬ МБА В МАССЫ!!!
 

лучший некоммерческий сайт по опционам!  lowrisk.ru/

откройте статьи в архиве и вы найдете уникальную подборку материалов от практика по опционам

примеры...

lowrisk.ru/option_simple/start_with-options-1/

lowrisk.ru/option_simple/option_strike/


изучите основы и вам не понадобяться «гуры» от рынка со своими курсами платными

Всем привет!
 Долго ничего не писал на Смарт-лабе, и не отвечал на письма и личные сообщения, т.к. переделывал у своего робота модуль выставления, перемещения и снятия заявок, и модуль хеджирования. По этой же причине позабросил счет на ЛЧИ, но там и без меня не сливается :). Надеюсь, в следующем квартале мой робот заработает мне, на одном из счетов, по новой стратегии гораздо больше тех 14% что есть в этом квартале.
 
Напомню предысторию для тех, кто читал мои предыдущие посты, а кто не читал, сможет лучше понять, о чем речь сегодня.
 
1.Описание программы и метода тестирования опционных стратегий в Excel http://smart-lab.ru/blog/114221.php (естественно не полная версия, но понять как происходит тестирование можно)
2.Продолжение темы тестирования http://smart-lab.ru/blog/114286.php
3.Построение арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/124999.php
4.Оптимизация арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/126805.php


( Читать дальше )

Привет всем,

Нужна помощь и профессиональный совет, не проходите мимо! Субъективные мнения и полезные ссылки тоже подойдут.

Предыстория: понадобились опционы для FX spot -> выяснилось что нормальных нет -> решено переключиться на CME FX options on futures -> нужен брокер.

После нескольких недель поисков и переписки с разными брокерами, я остановился на следующих вариантах:

optionsXpress
    плюсы:   много материалов онлайн, бесплатные конференции
    минусы:  только онлайн платформа 

thinkorswim
    плюсы:   ?
    минусы:  проприетарная платформа, нет АПИ

InteractiveBrokers
    плюсы:   большой, известный, дешевый (?), АПИ

( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию программу по закачке биржевых данных.

Поддерживаются источники IQFeed и Fidelity (такой же источник данных как в Wealthlab).
Программа умеет скачивать тики (для IQFeed источника), внутридневные и EOD данные.
Возможность скачивать как за определенное количество дней, так и за указанный интервал.
Фильтр по времени — все данные, торговая сессия или настраиваемый.

Краткое описание:
Symbols — нужно указывать символы — по одному на строке.
Folder  — нужно указывать папку для хранения данных (ее можно так же выбрать с помощью кнопки Choose).
Amount of days — количество дней целиком, либо настройка интервала с помощью BeginDate и EndDate.
На вкладке параметры можно настроить формат даты, разделитель данных и указать фильтр по времени внутри торговой сессии.
Кнопка Reconnect пробует переподключиться к источнику данных, кнопки Start и Stop — запускают и останавливают процесс скачивания.
Чекбокс «Real-time updating» позволяет после скачки данных автоматически делать запросы к источнику через настраиваемый интервал и обновлять файл с данными. При это формат даты в файле должен быть дефолтным (такой как установлен при загрузке программы).

( Читать дальше )

Хочу сразу уточнить, что речь пойдёт не о сильных деньгах в лице кукла, а о том кукле, который «сидит за пультом». Почему то, когда речь идёт о кукловоде, то эту тему рассматривают топтаясь на одном месте и довольно приземлённо.Люди обсуждают наявность/отсутствие кукловода опираясь только на биржевые процессы, а именно оценивая их приходят к какому-то выводу. Это всё равно, что обсуждать президента и не брать в учёт страну, которую он возглавляет. Ведь торговые площадки — это не просто какое-то место, где открывают сделки с надеждой забрать деньги с рынка, но это и регулятор почти всех основных цен на планете. Ведь от цены на нефть зависит многое, так же, как и от курсамировых валют, а разве цена на зерно оказывает малое влияние?...
Конечно же биржи имеют своих хозяев. К сожалению большинство высмеивает существование мирового правительства, хотя его следы прибывания/влияния можно найти повсюду. Я вообще не понимаю то, как можно верить, что над президентами никто не стоит? Как можно думать, что список Форбс действительно отображает список самых богатых людей? Ну, а как можно верить в «терракт» 9/11? Вопросов ещё можно поставить много…

( Читать дальше )