Продолжаем тему, начатую тут:

Часть 1: smart-lab.ru/blog/22991.php
Часть 2: smart-lab.ru/blog/23259.php

Некоторые вещи были полезные — продолжим.

Сейчас всплывает главный вопрос — брокер.

Для счётика в сотку тысяч баксов подойдёт любой дискаунтер, а вот где обслуживаются хеджфонды? К какому брокеру наибольшее доверие.

Просьба особо осведомлённых в этом вопросе — дайте совет.

Сам склоняюськ Дойче банк = немцы в текущих условиях выглядят более надёжно американцев — у кого счёт в дойче — плиз дайте характеристику — удобства, стоимость обслуживания и т.д.

Работа по объемным уровням. Пример на нефти.

Если привести в процентное соответствие то, что было до ЛЧИ и то, что после, то картинка будет выглядить примерно следующим образом:


 
Многие скажут, что меня разрушили большие плечи.

• Нет, не плечи.
• Результат разрушился из-за отсутстивия дисциплины, которое повлекло серьезное нарушение правил по контролю рисков. 

Похоже, ноябрь станет для меня третьим убыточным месяцем за последние 35 месяцев. И все это на этом пидорском конкурсе. Трудно передать мое внутреннее состояние.

    Почти год назад в декабрьском номере 2010 года журнала F&O вышла моя статья «Опционы: покупать или продавать?», хотя авторское название было «Почему опционы?» (ссылка на статью http://smart-lab.ru/blog/4224.php), хотел донести мысль, почему именно опционы  выгоднее использовать, чем фьючерсы, акции и ПИФы, но там есть и про продажу опционов, вот почему редакторы журнала решили сделать на этом акцент.
    Прошел год, многое у меня поменялось в торговле опционами, а точнее в процессе поиска оптимальной системы торговли опционами, отпало лишнее, именно для меня. Мои неудачи в использовании некоторых опционных стратегий не дают окончательный диагноз для данных систем, у других может получиться очень даже положительный результат. Сейчас перечитываю свою же статью — я уже со многим не согласен с собой годовой давности. В этом и есть прелесть развития. Ниже опишу свой путь на фондовом рынке, а также опишу все возможности и риски, которые несут опционы.

( Читать дальше )

В продолжение поста: Разработчикам роботов: Возможно Вас заинтересует

Как и обещал, выкладываю платформу SAT 3.0, с помощью которой можно разрабатывать, тестировать и эксплуатировать торговые алгоритмы.

Ссылка для скачивания: SAT3-Demo.rar


Немного фишечек системы SAT 3.0:


1. Визуальная торговля опционами:
Видны опционные уровни, спрэды в стаканах. Кликом мыши можно покупать и продавать опционы.
 



( Читать дальше )

Доброе время суток дорогие друзья.
Недавно заметил что процентная доходность с начала моего участия конкурса упала почти в два раза. Проведя нехитрый расчет понял, что занижение произожло в связи с тем, что начальная сумма с начала конкурса, без моего участия, увеличилась с 53485.35 рублей до 98085.19.
Написал письмо на биржу, получил следующий ответ:
****, добрый день!
Увеличение стартовой суммы произошло 21.10.2011, 24.10.2011  и 03.11.2011.
Стартовая сумма увеличивается, если величина  (ГО+сбор+отр_вармаржа_по_закрытым_позициям-вармаржа_промклиринга) превышает средства на счете на начало дня:





( Читать дальше )

Народ — продолжаем тему, начатую тут: smart-lab.ru/blog/22991.php

Резюмирую ваши пожелания )

1) Компания должна иметь лицензии.
2) Наличие офиса в собственности в  деловом местоположении
3) Наличие собственный средств не менее 1 000 000 $
4) Прозрачная и понятная инвестиционная деклорация
5) Независимый аудит финансовых результатов (квартальные отчёты компании)
6) Наличие команды управляющих, ранее показывающие достойные результаты
7) Чёткое юридическое оформление отношений
8) Если что-то ещё — дополняем...

Понравился комментарий: smart-lab.ru/blog/22991.php#comment402605

Действительно — необходимо показывать реальную доходность — без искажений. Отсюда вижу такой продукт:

Формируется закрытый интервальный фонд — например время формирования с 15 декабря по 10 января = каждый участник вносит равные доли в фонд — например 1 пай = 100 000$ Соответственно если у вас 1 000 000$ — вносите 10 паев.

В итоге потом будет проще расчитать доходность каждого пая. Интервал фонда = квартал. Т.е. 15 апреля он расформировывается и пайщики могут выводить средства. К этому времени независимый аудитор проводит все расчёты и компания делает презентацию, где объявляет итоги.

( Читать дальше )

Финансовой компании требуются трейдеры для управления счетами компании на валютном рынке. Гарантированный стабильный оклад + процент от прибыли. Офис ст. м. Китай Город.  Вся информация по телефону  8 ( 926)-826-61-44 Алексей Владимирович, 8-916-636-89-30 Игорь Владимирович.Электронный адрес: treiderrostorg@mail.ru

Компания United Traders — эксклюзивный партнер Mirus Futures на территори РФ и СНГ! Теперь клиенты обеих компаний получают прямой доступ на зарубежные фьючерсные рынки и непревзойденный уровень русскоязычного обслуживания:
 
— торговля на американских и европейских биржах CME, CBOT, NYMEX, LIFFE, MATIF, EUREX, NYBOT, ICE, COMEX с низкими комиссиями и получением скидок при росте торгового объема.


( Читать дальше )

Заглянула сегодня в книжный и нашла новую книгу Талеба — «О секретах устойчивости»

Эссе «О секретах устойчивости» написано спустя три года после выхода в свет знаменитого «Черного лебедя» и является своего рода постскриптумом к нему. Поводом для его создания стала откровенная враждебность, с которой встретила книгу мировая экономическая элита. Парируя злобные выпады критиков, Талеб одновременно развивает свою мысль о роли случайности и рассказывает о том, как следует вести себя современному человеку, чтобы в нашем нестабильном мире при любой ситуации в прямом и переносном смысле устоять на ногах. В книгу вошло также собрание афоризмов Талеба Нассима — блестящая квинтэссенция его оригинальных идей.

Ссылка на озон — www.ozon.ru/context/detail/id/7337524/

Приятного чтения!
По себе могу сказать — пролистала, книга стоит того чтобы поставить ее в очередь на прочтение.