Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
 Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.


( Читать дальше )

Перепост с моего блога:
www.trader-journal.livejournal.com

Нашел у себя на компьютере статью, решил выложить. К сожалению, автора статьи не знаю.

Была ли у вас когда-либо проблема, что вы не могли найти простое решение, пока кто-либо не укажет вам на него?
В прошлых статьях, я упомянул моего сына, его влечение к гольфу. До этого года он работал над проблемой исполнения своего замаха, которая мешала ему выполнить правильный замах и удар.  Он заканчивал свой замах до конца не выполнив поворот к лунке, и его голова всё также смотрела вниз на биту. Джос отрабатывал замах с парочкой профессионалов, чтобы улучшить технику поворота бёдер и помочь себе выполнить замах точно. И в то время как некоторые тренировки были удачны, он никогда не придёт к хорошему результату. Затем, на одном по видимому чудодейственном уроке, местный профи показал Джосу  в точности, что он делает. Несмотря на то,  что он имел прекрасный замах, он не поворачивал свою голову и не мог проследить полет мяча своими глазами. Это в свою очередь приводило к тому, что голова была опущена вниз, высматривая, куда упадет мяч. С его головой, остающейся на месте, его плечи, торс, и конечно его бёдра были зажаты в завершении замаха. В теч. 5 минут, новый профи заставил глаза и голову Джоса повернуть вверх и смотреть, как мяч летит по направлению к лунке, которая оставляла неподвижным его тело в прекрасном порыве. Это было чем-то таким простым, и сейчас, взглянув в прошлое, так совершенно очевидно. Но Джос не мог решить проблему без постороннего взгляда на его замах с новой точки зрения. На этой неделе я заметил ту же самую ситуацию среди трейдеров с которыми я работал.

( Читать дальше )

Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

• Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
• Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
• Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
• Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
• Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
• Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
• Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
• Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
• Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

( Читать дальше )

По многочисленным просьбам, а также  в виду той уникальной ситуации, которая сложилась сейчас на рынках, мы подготовили интересное предложение для той категории инвесторов, которая раньше не могла воспользоваться нашими услугами.

Вход: от 1 млн. рублей.
Общий лимит фонда: 300 млн. рублей.
Якорный инвестор: ASF (50 млн. руб.)
Целевая доходность: 100% за 6 месяцев.
Инструменты: фьючерсный контракт на индекс RTS, опционы на этот контракт.
Юрисдикция и регулирование: не подпадает под регулирование ФСФР (offshore, подробности только при реальном интересе)
Плата  за управление (management fee) - 0.5% в квартал.
Вознаграждение за успех (performance fee) — 25%.

Результаты 2011 года:

за I квартал +37%
за II квартал +56%
Итого за первое полугодие: +93%

Рынок за это время:
по индексу ММВБ — не показал прироста 
по индексу РТС - +10%. 

Срок формирования фонда — до 19 августа 2011 года.

NB! Фонд будет расформирован по факту достижения целевых показателей, и дальнейшее сотрудничество не подразумевается. (Это разовая акция, связанная с тем, что сейчас на наш взгляд сложилась очень благоприятная ситуация на рынках)

Более подробную информацию Вы можете получить отправив запрос по адресу asfcap@gmail.com

Когда смотрю, сколько книг прочел, охреневаю — когда успел. А с другой стороны, вроде и не так много, если учесть что это за 5 лет. Да, кстати! Я уже 5 лет живу в Москве! Ужас!

Книги по трейдингу, которые я прочел (стрелками то, что рекомендую):
 
 

Это чо прочел по интернету+Айн Рэнд:

( Читать дальше )

Вчерашнюю головоломку я взял из книги «Гении и аутсайдеры».
Всем рекомендую к прочтению.
Правильный ответ на загадку — А.

Даже если вы ответили неправильно или просидели два часа и не ответили. — не беда!
Настоящие результаты и успех приходят к людям тока лишь в том случае, если они готовы въ**ывать не поднимая головы годы напролет.

С детства я думал что какое нибудь чудо сделаем меня по быстрому богатым. Это наивный бред. Если вы так же тупы как и я, то единственный шанс преуспеть. — это выбрать цель и идти к ней не поднимая головы каждый день в течение нескльких лет. Я думаю это можно отнести и к трейдингу.

Как ни странно, находясь на отдыхе, читая книги, я понял, что я мало работаю. Что я реаль недорабатываю и постянно иду на компромиссы с собой. Надо это менять и с головой уходь в дела.

Кстати, если у вас есть какие то загадки-головоломки, прошу вас кидайте в каменты к этой записи. Ужасно хочется еще что нибудь поразгадывать. Надеюсь, вы меня поддердите:)))

Минфин России в письме от 01.07.11 № 03-04-05/3-467 напомнил, что в целях определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц убытки, образовавшиеся по операциям с ценными бумагами, можно переносить на будущее. Но это касается только тех убытков, которые образовались, начиная с 1 января 2010 года. Ранее полученные убытки переносить на будущее нельзя.
Все особенности определения налоговой базы по НДФЛ по операциям с ценными бумагами определены в статье 214.1 Налогового кодекса. В действовавшей до 1 января 2010 года редакции этой статьи ничего не было сказано о возможности переноса на будущее убытков по операциям с ценными бумагами
Ситуация изменилась с появлением Федерального закона от 25.11.09 № 281-ФЗ*, который внес соответствующие изменения в статью 214.1 НК РФ и ввел статью 220.1 НК РФ. Этими статьями предусмотрена возможность переноса плательщиками НДФЛ убытков от операций с ценными бумагами на будущие периоды. Но, как отмечают авторы комментируемого письма, действие упомянутых статей НК РФ распространяется на убытки, возникшие с 1 января 2010 года.

( Читать дальше )

Вы когда-нибудь задумывались, решив повоевать на бирже, а в чём Ваше преимущество ??? Чем Вы будете обыгрывать профессионалов ?? Какими качествами, знаниями, сервисами? Ведь информации у профи больше, видят они про Вас почти всё, сколько Вас, куда Вы стоИте и где Ваши заявки и стопы. Итак ??? 

Ваше главное преимущество в том, что Вам не надо постоянно находиться в рынке. Большую часть времени следует быть в кеше, а как только ситуация близка к экстремуму на рынке входить. Нахождение в позиции уже риск, который надо минимизировать. Нахождение вне рынка освежает мозги — вы имеете адекватный взгляд на рынок и мнение. Поза как правило давит на мозг. Вы нервничаете и дёргаетесь. Отсюда тильт, сны по ночам, особенно когда размер позы зашкаливает. Да, это охеренный адреналин, но нужен ли он ??? 

Профи вынуждены быть постоянно в рынке, им надо осваивать бабло, постоянно перетряхивать портфели, следить за статистикой и т.д. Частнику нереально переиграть профи в его условиях, т.к. скорость шлюза и получения инфы у профи всегда выше, аналитики, риск-манагеры и проч. ВЫВОД — больше времени вне рынка, а сделки делать как снайпер в оптический прицел!!! высиживать и нажимать спуск, потом маскироваться, выжидая экстремум…

( Читать дальше )