Вчера дошли руки прикрутить некоторую визуализацию для торгового привода, что позволило сегодня посмотреть на все это дело под новым углом. 

Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов. Дальше — out of sample. 
В марте был запуск на реальных данных, на реальном счете с объемом проторговки от пяти до десяти сигналов в день. За две недели результаты не  порадовали, хотя сильно и не огорчили, потом Shut down. Основной задачей, все же, являлось тестирование работоспособности механизма.  Стратегия до предела проста и тупа, что, впрочем, и подтверждает кривая эквити out of sample. 

Однако, выводов из всего сделать можно достаточно много. Основное, о чем хочется поговорить — условия вывода сделок в зависимости от эквити.
Фильтр выпускает только те сигналы, которые за последнее время давали средний положительный результат.

( Читать дальше )

Источник: http://tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html#cut

Цитата:
" Подробно о лагах, пакетах TCP и UDP, и как снизить пинг — изложено здесь: sonikelf.ru/kak-snizit-ping-leatrix-latency-fix Более того, для онлайн-геймеров разработали специализированные сетевые карты которые позволяют аппаратно снизить локальный лаг на стороне клиента. Например: sonikelf.ru/killer-2100-gaming-network-card-obzor-testy-vyvody Примеры сетевых карт: VisionTek Killer 2100 Gaming Network Card, Bigfoot Networks Killer Xeno Pro. Более того производители пошли дальше и стали встраивать геймерские сетевухи непосредственно в материнские платы — толкая и задирая тем самым цену."

( Читать дальше )

Недавно Тимофей в своей рассылке упомянул
о материале автора под ником SuperTrend, который
я обсуждал с автором материала.
Называется «Кочки системы. Ставим тейк-профит».

Вот ссылка smart-lab.ru/blog/179529.php

Так как автор отказался от дальнейших публикаций
на Смарт-Лабе, беру на себя смелость без спроса автора
поднять эту задачку снова для обсуждения. Надеюсь
автор подключится к обсуждению и сможем найти
решение оптимально и надеюсь автор будет задавать
еще задачки.

И так. Что у нас есть? 

 Есть статистика за 75 дней, которые идут последовательно
друг за другом. Итого 170 выборок, сигналов, импульсов, моментов,
каждый называет как хочет.

( Читать дальше )

Раньше думал что я вообще не соблюдаю никаких правил, а потом подумал и оказалось что я что-то на подсознательном уровне все таки соблюдаю.
Собственно рекомендации для тех кто не очкует нищетрейдить без стопов.
1. Не ставить стопов. Стопы прибыль не приносят а значит и смысла их ставить нет. 
2. Если вошел в позу, а рынок идет против тебя, расслабься(лично у меня в 90% случаев так и бывает), рано или поздно выйдет новость которая заставит рынок пойти в нужную вам сторону.
3. Стараемся ловить все ножи, выносы, идем против тренда. Проще говоря пылесосим стопы.
4. Торгуем как можно больше инструментов, и размазываем депозит на как можно большее количество усреднений. 
5. Паттерны, объемы, уровни, ТА, ФА, всё в топку. Чтобы быть в курсе всех дел почитываем новости. Читаем информацию из разных источников, чтобы не попасть под политическую пропроганду и самостоятельно оценить картину происходящего. Полезным будет и умение «читать между строк»

( Читать дальше )

Metatrader 5 – у кого в нём есть S&P500 и DAX?
 
На данный момент ситуация такая:
— в MT4 на кухнях есть котировки CFD на склейки и т.п.;
— в MT5 открывашка даёт реал с московской биржи (не нашёл там S&P500 =Ъ ).
 
А мне надо именно в MT5 поток котировок ES или чего-нибудь максимально похожего на него. Подойдёт какой-нибудь CFD аля SP500.
Неужели на весь мир нет ни одного брокера или ДЦ? Хотя бы на демке.
Если кто-нибудь знает где есть MT5 с SP500 – буду признателен.

потратил массу времени… получил результат… в торговлю так и не запустил… не хотел писать, однако пропалили грааль, про утреннюю торговлю, так что делать секрет смысла особого нет...

1 Основная идея контртрендового бота в том, что поза набирается-скидывается против движения. Это позволяет не иметь проблем с проскальзыванием и размером торгуемой позиции. Обратной стороной является крайне малая средняя сделка +0.02% максимум видел +0.05%, что практически на уровне комиссий. Кроме того позиция удерживается весьма короткое время от 7 до 60 минут, без переноса позы через ночь, что дает крайне низкий риск. 

2 крайне сложно было сваять стабильного контртрендового бота. Однако получилось весьма просто. Граль в том, что в торговую сессию есть время, для которого наиболее характерно контртрендовое движение. Это время с утра первые 15-60 мин торгов в зависимости от бумаги, и практически вся вечерка. Вообщем, весьма легко сделать стабильного контртрендового бота если торговать только в указанное время, когда контртренд наиболее выражен.

( Читать дальше )

Какие есть удобные платформы для расчета опционных стратегий? для удобного расчета греков, премий и тд

Спасибо