Существует довольно распространенное мнение о том, что технический анализ не работает, индикаторы запаздывают и т.д. Некоторые заявляют даже о том, что технический анализ придуман брокерами для привлечения клиентов. Возможно, это и так, но лично для себя я решил, что технический анализ предназначен для управления рисками и если говорят, что на индикаторах нельзя построить прибыльную торговую систему, то я отвечу: вы просто не умеете их готовить.
Что ж давайте опровергнем (или подтвердим) факт того, что на индикаторах нельзя построить прибыльной торговой системы. Выберем инструмент. Пусть это будет фьючерс на индекс РТС, таймфрейм — 15 минут. Для начала надо определить, какие индикаторы или осцилляторы мы будем использовать и для чего. Воспользуемся аксиомой «trend is your friend» (тренд – твой друг), т.е. будем делать систему, работающую по тренду. В качестве индикатора тренда воспользуемся индикатором Average Directional Movement Index (ADX).
Теперь подумаем, как будем открывать позиции. Ведь индикатор ADX говорит только о фазе тренда, но не говорит о его направлении. Тут нам поможет индикатор Commodity Channel Index (CCI), который показывает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Если цены ушли достаточно далеко, считается, что установился тренд и генерируется торговый сигнал.


( Читать дальше )

 
Подготовлено по материалам Эрика Лонга.


В данной работе сделана попытка «перевести» теорию фрактального анализа (работы Петерса, Мандельброта) для практического использования.
Хаос существует везде: во вспышках молний, погоде, землетрясениях и на финансовых рынках. Может показаться, что хаотические события случайны, но это не так. Хаос это динамическая система, которая кажется случайной, однако на самом деле представляет собой высшую форму порядка.
Социальные и природные системы, включая частные, правительственные и финансовые учреждения все подпадают под эту категорию. В каждой из систем, созданных людьми, существует множество взаимосвязанных вводных, которые влияют на систему самым непредсказуемым образом.
Когда мы обсуждаем теорию хаоса, применительно к торговле, мы ставим своей целью определить кажущееся случайным событие на рынке, которое, однако, имеет некоторую степень предсказуемости. Для этого нам необходим инструмент, который позволил бы представить хаотический порядок. Этим инструментом является фрактал. Фракталами называются объекты с автомодельными отдельными частями. На рынке, фракталом может быть назван объект или «временные последовательности», которые напоминают друг друга в разных временных диапазонах: 3-минутном, 30-минутном, 3-дневном. Объекты могут отличаться друг от друга на разных шкалах исследования, однако, если рассмотреть их отдельно они должны иметь общие черты для всех временных диапазонов.


( Читать дальше )

http://www.kommersant.ru/doc/1903014/print

Статья Коммерсанта «Робовладельцы».

В феврале 2012 года группа ученых из Университета Майами совместно со специалистами компании Nanex, торгующей рыночной статистикой, опубликовали результаты анализа логов 600 американских биржевых площадок. Предметом изучения стали участившиеся просадки капитализации торгуемых компаний, которые случались на крайне короткое время, порой на несколько миллисекунд. За этот период стоимость акций могла просесть почти до нуля. Исследователи зафиксировали около 20 тыс. таких явлений. Апогеем стал Flash Crash 6 мая 2010 года, длившийся около шести минут, когда индекс Доу-Джонса упал почти на 1000 пунктов, что привело к потере фондовым рынком около $1 трлн. По мнению авторов, виновником Flash Crash, как и остальных микрокрахов, стали торговые роботы. Конкурируя за скорость, они совершают операции за порогом возможности человеческого контроля. В эти миллисекунды, становящиеся для сверхбыстрых роботов обычными торговыми сессиями, рынки были загнаны в микрокрахи. В России торговые роботы также прочно обосновались на фондовом рынке. По разным оценкам, на их долю приходится от 40% до 70% всех сделок и до 80% транзакций. 




( Читать дальше )

Мотивирующие слова)
— Что делаешь, делай
— Делай, что должен, и будь, что будет
— Если не знаешь, что делать — ничего не делай
— Все будет так, как должно было быть, даже если будет иначе
— Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать
— Отличительная черта мудрости — неизменно радостное восприятие жизни
— Толпа, которая думает одинаково, всегда должна проигрывать
— Всегда есть как минимум 50-процентная статистическая вероятность открытия новой позиции в правильном направлении
— Великий Путь не труден. Просто отбрось мысли о хорошем и плохом. Соль соленая. Сахар сладкий. Растет — покупай. Падает — продавай
— Читай сто раз, тогда истина сама войдет в тебя
— Дурак обвиняет других, умный обвиняет себя, мудрый же не обвиняет никого.
— Нет нужды удаляться в уединение гор и вод, чтобы предаться покойному самосозерцанию. Если дух-разум умиротворён, даже пламя покажется прохладным и освежающим. /Кайсэн/
— Тренироваться — дорого. Покупать книги — дорого. Ходить по тренингам и семинарам — тоже дорого. Вообще, учиться дорого. Но быть глупым все равно намного дороже. /Larry Winget/
— Да прибудет с нами плюсовое математическое ожидание и стационарность дисперсии! /Роман Келлер/
— Когда я еще не начал изучать Дзен, горы были горами, а реки — реками; Когда я начал изучать Дзен, горы перестали быть горами, а реки — реками; Когда я постиг Дзен, горы снова стали горами, а реки — реками (Цин-Юань)
— Если ваше сознание открыто, вы можете учиться даже у шума ветра (Коносуке Мацусита)

Коротко о том, как нужно брать деньги с биржи:

1. Когда рынок снижается, вам нужно покупать так, чтобы средняя цена ваших покупок постоянно снижалась. Желательно, средняя цена должна обогнать падение рынка и быть намного ниже текущих цен.
   Сразу скажу — это возможно, я делаю это каждый день.

2. Когда рынок растет, вам нужно продавать акции, но продавать так, чтобы оставаться в неизменной позиции по лонгу до самой высокой вашей цели.
   Скажу сразу, это чуть сложнее чем покупать, но возможно, я делаю это регулярно.

    Просто поймите и примите эти два правила, выполняйти их, и вы встанете в ряды тех, кто зарабатывает деньги на бирже.
    И в первом и втором случае речь идет о перезаходах, о так называемом управлении позицией.

Seven_17 

1. Делай то, что тебе нравится. Учись. Учи. Развивайся. Меняй себя изнутри. Золотое правило гласит – делай то, что доставляет истинное удовольствие, и тогда ты станешь намного счастливее.

2. Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь каждый день.

3. Учи иностранные языки. Русскоязычных пользователей интернета 60 миллионов. Англоязычных – миллиард. Знание английского – это уже не просто прихоть интеллигентов, а жизненная необходимость.

4. Читай книги. Золотое правило – читай/слушай как минимум одну книгу в неделю. Это 50 книг в год, которые перевернут твою жизнь.

5. Проводи с толком каждые выходные.

6. Ставь цели, фиксируй их на бумаге, в Word’е или блоге. Главное, чтобы они были четкими, понятными и измеримыми. Если поставишь цель, то можешь ее или достигнуть, или нет. Если не поставишь, то вариантов достижения нет вообще.

7. Научись печатать на клавиатуре вслепую. Время – это одно из немногих сокровищ, которые у тебя есть, и печатать ты должен уметь почти так же быстро, как и думать. А думать ты должен не о том, где находится нужная буква, а о том, что ты пишешь.

( Читать дальше )

Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

( Читать дальше )