В трейдинге очень важна психология. Она не только влияет на то, как мы открываем и закрываем позиции, но и на то, как мы реагируем на движения рынка. Несколько лет назад я очень сильно переживал, когда рынок шел в мою сторону без меня. В противоположной ситуации, когда я хотел открыть позицию, но, не сделав этого по каким-либо причинам наблюдал, как рынок движется против моей планируемой позиции, получал удовольствие. Вот и вчера произошла похожая ситуация. Я зафиксировал прибыль по евродоллару. На скрине видно, что я хорошо купил на уровне поддержки и достаточно неплохо продал  на уровне сопротивления.


 
Через несколько часов, волатильность резко повысилась и рынок значительно двинулся в мою сторону, но я на этом нисколько не заработал.
 

( Читать дальше )

Выкладываю здесь покрытое пылью, но актуальное во все времена видео со встречи клуба трейдеров Резвякова о журнале сделок.
Хочу немного сослаться на эти видео в своей книге, поэтому делаю так, чтобы они были в одном месте. (всего 5 частей)






( Читать дальше )

     «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий»                                                
                                                                                                                                                  
                                                                                                   К. Прутков  
                                                                              

( Читать дальше )

Решил завести свой персональный блог. Решил я его завести не потому, что мне есть что сказать, а потому что мне есть с чем работать. Может публичность поможет. Для начала перечислю здесь свои главные бичи которые не дают мне оставаться в плюсе на протяжении длительного периода времени:
1. Я не могу работать без стопов. Я всегда надеюсь, что вот вот цена развернется в мою сторону. Я не знаю где закрывать убыточную сделку и убыток растет катастрофически
2. Я не могу работать без тейк профитов. Я жаден и прибыль сменяется убытком.
3. Я могу работать только по системе. Только она может вывести меня из плачевного состояния. Без системы я начинаю дергаться.
4. Мне необходима вера в себя.
5. Убытки неотемлемая часть торговли. И с этим надо смириться.
6. Надо внимательнее входить в сделки, торопливость до добра не доводит.
7. Мне постоянно хочется улучшить свою доходность (отбить несколько пунктов) и это приводит к большим убыткам.


Это мои демоны. Я могу долго собирать урожай и за несколько сделок отдать все и чуть больше.


Сегодня я собой доволен. Два входа, оба точно по системе. Первый вход +, второй -. Чистый итог 8п. прибыли на контракт.

 
 Советую почитать книгу австралийского психолога "Эндрю Мэтьюза-Живи легко", всего навсего 200 страниц.
Книга просто бумажный психолог и заряжает оптимизмом еще долго после прочтения, я сам не люблю и с подозрением отношусь к книгам в стиле «как разбогатеть, или как стать умным за два дня», но эта книга реально вылечила мои нервы и я стал намного спокойней как был раньше до трейдинга)да стрейдингом я стал таким психом что из за любой мелочи начинаю ворчать как старый дед, и постоянно  закипал! когда делал неправильный трейд, но сейчас после прочтения такое чувство как будто из меня вышел какой то сгусток черноты.
 Прочитайте и вы почувствуете насколько станете спокойны, и насколько будете ловить меньше лосей, ну а кто гребет капусту будет грести больше.

В свое время я был как одержимый по поводу разного рода книг по трейдингу и бизнес литературы, скупал и качал их пачками, у меня до сих пор шкаф книг которые я так и не прочел или начал листать и отложил до лучших времен  … В планшете таже история книг куча в очереди на то чтобы когда то я их прочту.
Я решил перечислить книги которая все таки прочел и посчитал их полезными для себя. В основном я буду приводить ссылки для скачивания с сайт http://flibusta.net и http://lib.rus.ec на мой взгляд это самые удобные в своем роде сайты.
Первая это безусловно «Воспоминания биржевого спекулянта», книга легендарная и точно мастрид первой если вы начинаете торговать на бирже. Я помню, что ее прочитал раз пять и мог цитировать отдельные фразы)))
Когда гений терпит поражение — эта книга непосредственно отношения к психологии не имеет, но помню прочел ее очень быстро и считаю очень поучительной. О том, что если ты даже имеешь генияльную стратегию всегда нужно контролировать свою жадность ))).


( Читать дальше )

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Четыре признака того, что вы подсели на трейдинг

Трейдинг может быть хорошим способом провести дождливый вечер, но может и очень быстро лишить вас средств к существованию. Финансовые рынки холодные и бесчувственные: они ничего не прощают, и с ними не стоит шутить. Грань между «хобби» и «пристрастием» очень тонка. Неконтролируемая торговля увеличит ваши операционные издержки, уровень стресса и время, которое можно было потратить на что-то важное в жизни. 


Счет онлайн-брокера

До появления онлайновых брокеров желающие инвестировать должны были действовать через финансовых посредников, имеющих доступ к фондовым биржам, и называемых брокерскими фирмами. Процесс инвестирования был трудным и дорогостоящим, посредники пользовались возможностью вступить в игру и уменьшить операционные издержки. В 1969 году создание первой ECN (Electronic Communication Network, Внебиржевой торговой системы) проложило путь для онлайн-брокеров и навсегда изменило сферу торговли. ECN – сетевые системы, которые автоматически ищут на бирже вероятных покупателей для вероятных продавцов. Сегодня в современной форме мы видим этот принцип в бизнес-модели онлайн-брокеров. 

( Читать дальше )

О чем говорил Ливермор

1. На Уолл Стрит всегда все одно и тоже. Ничего нового и быть не может, потому что спекуляция стара как этот мир. Сегодня на бирже происходит то, что было прежде и что повториться потом.
2. Нигде и никогда история не повторяется столь часто и однообразно как на Уолл-Стрит.
3. Игра остается неизменной как и сама природа  человека.
4. Должно быть без разницы, продавать или покупать акции.
5. Не слушать чужие мнения!!!
6. Не должно быть любимых акций.
7. Не думать ни о чем, кроме верности своих вычислений.
8. Смысл полученных денег  только в одном – они подтверждают правоту вычислений.
9. Чем больше ставки, чем больше мужества? Нет, это абсолютно не имеет значения.
10. Цены  двигаются либо так, как ты предвидишь и здесь не нужна помощь друзей или партнёров, либо идет в другую сторону и никто бы их ради меня не остановил…
11. Друзья есть друзья, но дело есть дело.
12. На свете нет человека, который бы ежедневно имел нужную информацию, чтобы покупать или продавать акции, чтобы вести свою игру достаточно разумно и интеллектуально.
13. Возбуждение и азарт не дают быть рассудительным.
14. Биржевому спекулянту приходится бороться со множеством собственных разорительных слабостей.
15. Никогда не спорьте с ценами. Можно обидеться на рынок, но толку в этом никакого.
16. У биржи только одна сторона – это не сторона быков или медведей. Это искусство попадать в цель.
17. Нападать стоит, если только уверен, что не придется отступать.
18. Необходимо верить в себя и свой разум, вот почему нельзя верить в советы и подсказки.
19. Если вы теряете, то теряете только деньги.
20. Ни один профессиональный игрок не думает о деньгах.
21. Любители и профессиональные игроки различаются между собой объемом опыта.

( Читать дальше )