Как я писал раньше, http://smart-lab.ru/blog/39075.php, время покупать волатильность, но делать это аккуратно.
Для этого я предлагал брать 160 000 на деньгах на тот момент пут и продавать 150 000 пут в пропорции 1:1, затем полученнный спрэд хеджировать по дельте.

За прошедшие 3 торговых сессии я увеличил позицию в 3 раза,
хедж делаю каждые 500 пунктов на 5 контрактов, или, если просыпается жадность то каждые 1000 пипсов по 10-12 контрактов.

Итог хеджирования, примерно +20 000 руб, тета и вега компенсировали друг друга, плюс небольшие потери на наборе позы.
Итак, вот сейчас выглядит так:
 

Наши голубые фишки ходят друг за другом как привязанные. ГАЗ-СБЕР, (2Х1)СБЕР-ВТБ(1Х1), ЛУК-ГАЗ(1Х1), серебро и злато(1Х2) и т.д.  Позиции не на 100 % арбитражные, но и движения у пар не синхронные, на этом и зарабатыаем. Конечно с 3 — 4 лимончиков поприятнее поднимать 1%, но и так неплохо, если учесть что заходил я три раза 30% от депо. Биржевая комиссия 126 руб. Зачем пишу?! Да поработал бы на фирму чисто за проценты на собственных ресурсах. Нет, комп и т.д. Основная работа есть. Время так же есть. 

Добавил скрин Газа с Лучком.  Это к комментарию о том что могут сильно разойтись. Ходят как привязанные. Вместе падали в 2008, там наверное не видно дату на скрине, и дильше бок о бок.

С периодичностью в 10 сек. советник отслеживает соотношение цен пар указанных в программе.
Формула   такова,  вычисляется соотношение цен закрытия по эмитентам указанных в строке портфеля. Вычисляется среднее квадратичное значение и при заданном коэффициенте 2 (его можно изменить)) в боллинджере тоже «2» стоит) согласно правилу трех сигм, не менее чем с 99,7 % достоверностью значение нормально распределенной случайной величины — цены лежат в указанном интервале.



Как пользоваться таблицей:
Сбербанк, Сбербанк, Сбербанк-п, Сбербанк-п    _   93,5% _   S,S,B,B   _   А


( Читать дальше )

Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильнос
ти. Отсюда возникает вопрос, как расставить ловушку, так чтобы поймать лебедя и заработать? При этом, я бы больше акцентировал внимание именно на том, как заработать от изменившейся волатильности, чём от изменения цены. Потому, что я не умею и не хочу делать направленную позицию. В своём видео я хочу поделиться с вами своими соображениями, как можно заработать на волатильности. Я попытался простыми словами объяснить, какую стратегию я бы использовал, а какую нет.

Почему в мире не бывает равенства и почему ничего плохого в этом нет.
 
Схема эта видна повсюду: 1% богатейших людей контролирует 35% всего мирового богатства. 2% пользователей Twitter отправляют 60% сообщений. В системе здравоохранения наиболее дорогостоящее лечение, необходимое пятой части пациентов, составляет четыре пятых всех расходов. Эти цифры всегда преподносятся как шокирующие, нарушающие нормальный порядок вещей, будто ситуация, в которой деньги или сообщения не распределяются линейно, в наивысшей степени неожиданна. Но ничего неожиданного в этом нет. Вернее, не должно быть.
 
Итальянский экономист Вильфредо Парето столетие назад выяснил, что в разных странах мира наиболее состоятельные 25% населения контролировали большую часть богатства. Следствия феномена, обнаруженного Парето, известны под множеством имен: правило 80/20, закон Ципфа, распределение по степенному закону, принцип «победитель получает все» — но модель распределения всегда одна: самые богатые, деятельные, имеющие больше всего связей участники системы отвечают за состояния, действия или количество связей, в разы превышающие средние показатели.
 


( Читать дальше )

Очередное видео о том, насколько может быть увлекательным мир опционной торговли. В этом видео вы увидите стратегию, которая в зависимости от поведения волатильности может быть как вега положительной, так и вега отрицательной одновременно. Да-да, всё верно.
Таким образом, что бы на рынке не происходило с волатильностью, данная позиция может всегда заработать на её изменении. При этом риск по стратегии сопоставим с риском по Железному Кондору. Но она умеет зарабатывать не только при падении волатильности, как Кондор, но, что, удивительно и при её росте. Смотрите сами!

Фондовый рынок в картинках


 

 

 

 

 

довольно давно, на одном из форумов в ветке о торговых системах и индикаторах наткнулся на этот пост и сохранил себе в блокнот. недавно перечитал его и решил выложить для всеобщего обозрения не внося корректив (к сожалению ник автора не помню).

Скажу я следующее. Фракталами я никогда не занимался, однако, несмотря на это, думаю, что ты сольёшь и на фракталах. Точно так же как слил на всех остальных системах. И проблема здесь не столько в том, что за идея лежит в основе системы, сколько в том, что то, что ты сейчас понимаешь под системой, прочитав объяснения в книге, то, что ты используешь как основу для трейдинговой системы будь это фракталы, осцилляторы, мувинги, еллиот, фиббоначии и прочее и прочее, — это лишь идеи..., и взять эти идеи и начать их просто торговать, как делают новички, прочтя очередную идею в учебнике или статье — нельзя, т.к этого не достаточно и последствия всегда одинаковы — слив… Тем не менее, если, как ты говоришь, ты уже всё перепробовал и остались только фракталы, то, закончив с фракталами, ты пройдешь первый виток по спирали эволюции трейдера.
Во время этого витка новички, как правило, перепробывают все известные идеи и методы, описанные в книгах и на сайтах. После этого 70% новичков бросают трейдинг навсегда, окончательно «убедившись» в том, что ничего не работает и вообще всё это была сплошная н@ебка.Более упорные приступают ко второму витку: выбирают какие-то полюбившиеся идеи, методы, приемы, и начинают с ними работать, пытаясь методом проб и ошибок постепенно нарастить «мясо» на тот каркас идей и приемов, который, как им кажется, должен работать. На это тоже уходит долгое время.
Потом начинается третий виток. Убедившись, что любимые методы и идеи тем не менее не дают желаемого результата, трейдер возвращается к каким-то идеям, которые он пробовал в первом витке и пытается как-то их скомбинировать с идеями второго витка. На это тоже уходит много времени.
Да, кстати, обычно каждый виток сопровождается как минимум одним, а то и несколькими заходами в реал с последующими потерями. Правда, возможны и периоды не затяжных выигрышей.
Потом наступает еще один этап, когда трейдер пытается переосмыслить любимые идеи на базе опыта первых трех этапов и с учетом добавленных идеи в третьем этапе, начинается переосмысление ММ, методики и тактики игры, ведутся работы в направлении комбинирования временных периодов…
На пятом этапе трейдер задумывается, почему через определенные периоды времени система «ломается». Начинаются работы по стратегическому переосмыслению методы и входящих в нее систем, с целью определить, выделить фундаментальную составляющую, красную нить методы, переформулировать фундаментальную идею метода и понять происходят «ломки» по «вине» маркета или это всё-таки недоработка методы. Еще время, ещё силы, ещё деньги…
Параллельно идет борьба с самим собой т.к все время в глубине души зудит комарик недоверия ко всему происходящему и иной раз кажется, что жена права: ты — идиот, это не для тебя, надо брать последние бабки, которые ещё остались и отваливать пока не поздно… Это паскудное чувство гнетёт душу в позиции и заставляет делать ошибки и начисто посылать родной метод нах… в те минуты, когда перед носом маячит живой профит или кажущаяся неминуемость лося. На следующее утро, как правило, смотришь на себя в зеркало и говоришь вслух: «Ну что, суkа, допрыгался?!»
Так шаг за шагом, год за годом приходится не только нащупывать путь в кромешной тьме, но и заставлять себя верить в себя, не смотря на то, что ты — 0 и в свою методу, которой нет…
Постепенно после 5-7 лет работы, наступает момент, когда тот факт что ты ничего не знаешь о завтра, тогда как друзья знают, что завтра будет зарплата, как-то уже не давит на психику, и на вопрос жены ночью: «Саша, что с нами будет?» ты уже не пытаешься притвориться спящим, а спокойно отвечаешь: что будет — то будет…
Постепенно метода начинает приобретать законченные очертания. Она базируется на твоей философии торговли вымученной годами, на твоей практике, за которую уплачено сполна. Все меньше делаешь ошибок, всем меньше во время трейдинга «позывов» пойти против своего же метода и спороть херню — ты уже спинным мозгом понимаешь что «позывы» заканчиваются сливом, как в прямом, так и в переносном смысле…
Ты понимаешь, пределы работы метода, ты понимаешь, его недостатки, ты знаешь примерно где, когда и сколько ты можешь потерять. Тебя перестают интересовать статьи о трейдинге, ты перестаешь покупать книжки, тебя не интересуют чужие методы, рекомендации, советы, мнения, взгляды, ты больше не спрашиваешь совета у Алекса, он тебе уже нах… не нужен, смотря назад, вниз, ты видишь какой долгий путь ты прошел, как высоко ты поднялся, ты смотришь вниз с высоты своего опыта и видишь многие витки спирали собственной эволюции, ты видишь, что не все витки были кругами, многие были эллипсами, ты понимаешь, что все эти витки эволюции тебя, как трейдера, постепенно сужались и сужались в диаметре, приближаясь постепенно к невидимой оси, к стержню, к тому к чему ты стремился — к истине..., и ты вспоминаешь себя на кругах, когда до истины было казалось рукой подать, но не дотянуться — требовался очередной виток… и ты вспоминаешь себя на эллипсах, когда казалось ты был очень близко к истине, а потом уходил от нее все дальше и дальше… а потом опять приближался…
Потихоньку ты начинаешь делать деньги. Немного… немного, медленно-медленно. Но ты и не торопишься. Ты знаешь что жизнь коротка, ты знаешь что дети растут, ты знаешь что мало осталось, что другие поднялись раньше, многие выше. Но тебя это уже не волнует, да и на тебя уже и так все давно махнули рукой…
День за днем все больше крепнет уверенность в том, что ты делаешь правильные вещи, что эволюция не бывает быстрой, она идет медленно, хотя иногда скачками. Ты не торопишь себя, не дергаешься, как раньше. И когда ты, как Будда, каждое утро включаешь комп и без особых внутренних переживаний делаешь трейд за трейдом, трейд за трейдом, копейку за копейкой, копейку за копейкой, в какой-то момент ты начинаешь знать, понимать, чувствовать, что ты стал тем, кем тебе всегда было положено стать — ты стал трейдером».

Смотрим любимые каналы в дали от цивилизации

 1 — Немного теории
Нам потребуется:

1. Антенна (офсетная или прямофокусная) ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковая_антенна
2. Конвертор (бывает Ku(10700-12750 МГц) и C-диапазона(3400—4200 МГц) ) ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковый_конвертор
3. Ресивер ru.wikipedia.org/wiki/Ресивер_цифрового_телевидения
4. Дополнительно DiSEqC переключатель (если нужно одновременно принимать сигнал с разных спутников) ru.wikipedia.org/wiki/DiSEqC

 
2 — Ищем каналы которые будем смотреть
Для примера возьмем РБК и Bloomberg
Идем на сайт www.lyngsat.com/ и ищем Top Free TV (ru) •  Russia для РБК или •  United States для Bloomberg
Рисунок 1
Далее ищем нужный канал для РБК  http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html и выбираем спутник например ABS 1
Рисунок 2


( Читать дальше )