Месяц назад мы стали делиться своими плановыми сделками с подписчиками по программе «Российские акции». 
Результат для нас и для них был удовлетворительным. 
Для каждой сделки был установлен фиксированный риск потери 10тыс руб.



Общая сумма капитала примерно составляет 3млн руб., но далеко не все подписчики имеют столько средств даже с учетом плечей. Поэтому  специально для смс рассылки рассчитывается меньшее количество акций для риска в сделке 1тыс руб. Соответсвенно и требуемый размер капитала может быть в 10 раз меньше.  

Немного о сигналах.
Сигналы — это информация. Все трейдеры торгуют по сигналам. Статьи, новости, слухи, графики, индикаторы — все это сигналы. Нет здравого человека, который открывает ноутбук и наугад нажимает на кнопку. Мы собираем информацию, интерпретируем её, трансформируем в конкретный приказ-ордер своему брокеру и копируем в смс оповещениях.

У каждого сигналы свои, каждый сам решает какая ему нужна информация. Но цель в итоге у всех одна — заработать прибыль.

( Читать дальше )

Почему это видео не на главной,? За час Мужик раскрыл все проблемы современности .
Сергей Вячеславович Савельев. Книги  Изменчивость и гениальность, Нищета Мозга, Церебральный Сортинг.

( Читать дальше )

В предыдущем посте родилась идея продавать на высокой волатильности, покупать на низкой.
По результатам теста, покупка на низкой IV что коллов, что путов, ничего хорошего не приносит.
А вот с продажей ситуация иная:


( Читать дальше )

Запись выступления Владимира Твардовского на опционной конференции 9 апреля:
 
Презентация: Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени 

Следующая конференция: 14 мая

В 2001 году, открывая счет на американской бирже, я блуждал между московскими дилингами в поисках брокера, который поможет это сделать.
Помог в итоге бородатый дядька в старых кроссовках.Позвонил людям, которые меня встретили и все оформили.
После этого я начал торговать в зале офинтрейда.
Каждый день бабушка приносила нам макароны по флотски и за их поглощением я в качестве благодарности обучал дядьку премудростям теханализа(ведь я уже был опытен, бо прочитал книгу Неймана).
Он внимательно слушал, а потом предложил мне посмотреть один сайтик.

Тогда интернет был еще маленький.
Существовал всего один сайт, позволяющий вбивать ордера, исполняющиеся по реальным ценам и участвовать во всемирном виртуальном конкурсе трейдеров.
Из 31,3к участников на первом месте был он, Атаман, точнее Александр Ермаченко:


( Читать дальше )

Итак, продаем 7-30ти дневные коллы на SPY на 30-дневном хае.
Не более одного в день, не более одного идентичного контракта одновременно.
Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям.
Страйки на 4-12% выше рынка
Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Тейкпрофит 20%



( Читать дальше )

Для тех, кто спрашивал, что такое хЭеджирование вообще и конкретно хеджирование на финансовых рынках  — привожу пример сделки сделанной для Вас. 
На мой взгляд, лучше этим не заниматься, так как смысла никакого в этом обычно нет. Точнее, примерно такой же, как искать корреляции между валютными парами или акциями с индексами. Это усложняет торговлю, мнимо «убирает» риски и пр. дурные мысли. За свою жизнь я видел успешных трейдеров, кто хорошо и обычно просто торгует, но не видел тех, кто стабильно зарабатывает на корреляциях, хеджировании и замках. 
Детали как-то расскажу в отдельном видео, так как писать немного долго.

Графики с 34 дюймов тут - http://ifolder.com.ua/0cq9bxix3jr2.html


( Читать дальше )

Рынок сша на данный момент ссостоят из более чем 6000 только акций компаний,
это не считая деривативы, облигации и прочее.
Понятно, что торговля там очень отличается от торговли на росс. бирже. 
Главное отличие конечно состоит в том, что нужно отбирать бумаги, к которым именно сегодня будет
проявлен интерес у игроков.
Конечно, есть такие же «голубые фишки» такие как эпл, кока кола, фейсбук и прочее,
но я ищу те акции, в которых будет движ, и этот движ будет вполне техничен.

Способов полно, и всяких. Я расскажу о нескольких.
Сейчас об одном из них: отбор бумаги по поведению в предыдущий день, а именно акция со своей
идеей, против рынка, на объемах.

Три года назад я решил уйти из трейдерской деятельности в реальный сектор, о чем написал отдельный пост: smart-lab.ru/blog/122223.php (Вкратце: уйдя с работы (был инженером-фрилансером), два года занимался построением алгоритмической торговой системы с целью создания торгового робота, несколько роботов в результате были созданы и пущены в работу; но потом осознал, что гарантий при таком подходе к делу никаких, что все мои поиски – статистические угадайки, и решил уйти из трейдинга в реальный сектор.)

Честно говоря, ушел я не совсем до конца, т.к. работающих роботов все же оставил в торговле, оставив за собой право надеяться на дополнительный доход. Но, тем не менее, принятое решение не возвращаться к расчетам не отменил. К расчетам возвращался только дважды: подкручивал параметры рабочим системам, ибо рынок со временем меняется, — и это отняло всего две пары выходных за три года.

А сейчас – принял решение уйти с рынка окончательно.

( Читать дальше )