Избранные комментарии трейдера Люциан

по

Люциан, естественно я не знаю будущего. В портфельной теории разговор идёт об ожидаемой доходности, которая известна только с некой точностью (квадратичным отклонением, точнее нужна ковариационая матрица). Зная ожидаемую доходность и ковариационный матрицу, можно оптимизировать портфель — поверхностное изложение вопроса можно найти в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory

Более серьезное изложение в https://www.amazon.com/Robust-Portfolio-Optimization-Management-Fabozzi/dp/047192122X 

И

https://www.amazon.com/Active-Portfolio-Management-Quantitative-Controlling/dp/0070248826

 

Построить прогноз можно разными способами. Я использую несколько — на основе фундаментальных данных и ARIMA+GARCH процесса.

По фундаменту очень хороша книга https://www.amazon.com/Expected-Returns-Investors-Harvesting-Rewards-ebook/dp/B004YK0JLW

По эконометрике финансовых рынков

https://www.amazon.com/Econometrics-Financial-Markets-John-Campbell/dp/0691043019

 

По второму вопросу: мне все равно насколько упала или выросла акция — все они загоняются в единую оптимизационную процедуру

 

avatar

Михаил

  • 26 декабря 2017, 22:11
  • Еще
....все тэги
2010-2020
UPDONW