Избранные комментарии трейдера Люциан

по
+3

Люциан, естественно я не знаю будущего. В портфельной теории разговор идёт об ожидаемой доходности, которая известна только с некой точностью (квадратичным отклонением, точнее нужна ковариационая матрица). Зная ожидаемую доходность и ковариационный матрицу, можно оптимизировать портфель — поверхностное изложение вопроса можно найти в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory

Более серьезное изложение в https://www.amazon.com/Robust-Portfolio-Optimization-Management-Fabozzi/dp/047192122X 

И

https://www.amazon.com/Active-Portfolio-Management-Quantitative-Controlling/dp/0070248826

 

Построить прогноз можно разными способами. Я использую несколько — на основе фундаментальных данных и ARIMA+GARCH процесса.

По фундаменту очень хороша книга https://www.amazon.com/Expected-Returns-Investors-Harvesting-Rewards-ebook/dp/B004YK0JLW

По эконометрике финансовых рынков

https://www.amazon.com/Econometrics-Financial-Markets-John-Campbell/dp/0691043019

 

По второму вопросу: мне все равно насколько упала или выросла акция — все они загоняются в единую оптимизационную процедуру

 

avatar
Михаил
  • 26 декабря 2017, 22:11
  • Еще

полезные записи за 24 часа

★26 28 Мой доклад на 35-й конференции Смартлаба в Москве: «Парсинг котировок в Microsoft Excel и Google Таблицы с любого сайта»
★12 26 ♟️Как Гринблатт сделал бы деньги на твоём портфеле: 10 правил для России + примеры. Часть 2
★11 49 ✅ Рост ключевой ставки: ЦБ на страже российской экономики
★11 17 Мой портфель акций на 20 октября 2024
★7 7 22,25% на современном коммерческом банке. Свежие облигации: Совкомбанк на размещении
★6 80 Ситуация на текущий момент
★5 5 Топ-10 дивидендных акций на ближайший год
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 12-й.
★4 18 Многие думают, что СБЕР это самая лучшая акция из финансового сектора. Я провел анализ и выяснил правду, не всё так однозначно!
★4 36 Побывал в Казани накануне саммита БРИКС: честный обзор города
+232 80 Ситуация на текущий момент
+178 36 Побывал в Казани накануне саммита БРИКС: честный обзор города
+136 68 Азия. Понедельник.
+116 49 ✅ Рост ключевой ставки: ЦБ на страже российской экономики
+104 50 Индекс МБ сегодня
+85 0 Максимальная ключевая ставка в истории России
+70 68 Чем Россия может себя обеспечить самостоятельно, без помощи извне.
+72 28 Мой доклад на 35-й конференции Смартлаба в Москве: «Парсинг котировок в Microsoft Excel и Google Таблицы с любого сайта»
+66 141 Воскресное: Такси vs своё авто
+56 4 Илона Маска хотят штрафовать за деструктивную информацию в Твиттере, а OpenAI обещает накопить убытки в $44 млрд

самые обсуждаемые сегодня

80к Ситуация на текущий момент
72к Метод Геллы. Феерично (GOLD).
77к Хранение наличной валюты недружественных госудаств небезопасно
68к Азия. Понедельник.
50к Индекс МБ сегодня
28к Мой доклад на 35-й конференции Смартлаба в Москве: «Парсинг котировок в Microsoft Excel и Google Таблицы с любого сайта»
28к Как люди одновременно верят в рост доллара и крах США?
23к Сбер у всех умер?
17к Против вступления в ЕС высказались 53,8% молдаван после подсчета 90,04% протоколов
18к Многие думают, что СБЕР это самая лучшая акция из финансового сектора. Я провел анализ и выяснил правду, не всё так однозначно!

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

15:05 0 XRPUSDT | XRPUSD | Ripple | Криптовалюта
14:15 1 NG | NG - 10.24 | FORTS | Природный газ
13:49 0 #SVZ4
13:48 1 Нефть.
13:23 0 #ED - 12.24, Фьючерсный контракт
12:15 0 NG (природный газ). Ракета к 3 и выше, готовят разворот
12:08 5 🔥Мысли по натуральному газу
11:46 0 DCA портфель - Uniswap
11:42 0 GBPUSD | FOREX | Торговый анализ + прогноз
11:27 1 Цели по mix-12.24. Фьючерс на индекс Мосбиржи. Пригодится и для самого индекса.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+421977 Иволга Капитал
+297876 Mozgovik
+106571 Os_Engine
+97281 Tickmill
+63090 Т-Инвестиции
+59790 БКС Мир инвестиций
+31316 Финам Брокер
+28883 LiveInvestingGroup
+27243 Норникель
+25555 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн