Избранное трейдера usertrader

по

Авторские & Оригинальные техники №2



Авторские & Оригинальные техники №2

Продолжая тему авторских и оригинальных техник следует еще раз осветить тему статистики. В прошлых статьях я мельком упоминал о том, что одно из направлений моих исследований заключается в том, чтобы перебраться из лагеря алго, работающих от эффективного стопа в лагерь тех участников, которые обращают больше внимания на предсказательную способность входов.
Внимание, вопрос:
Авторские & Оригинальные техники №2



( Читать дальше )

табличка по всем акциям мира

people.stern.nyu.edu/adamodar/pc/datasets/globalcompfirms.xlsx

свежая (январь 2015) стата по всем публичным компаниям в удобной табличке.
есть п/е (текущее, прогнозное), 
темп роста выручки (за 3 года, за 5 лет),
дивидендная доходность, 
налоговая нагрука, долги, бук вэлью и еще куча всего.
разбито по отраслям и странам.

этот мегатруд проделан для Вас вот этим жизнерадостным индо-американцем из нью-йоркского университета
en.wikipedia.org/wiki/Aswath_Damodaran

я уже сформировал свой вотч-лист. а Вы?


Российский фондовый рынок продолжает показывать слабость.

     Российский фондовый рынок продолжает показывать слабость.

     В среду российский фондовый рынок продолжил в негативном ключе отыгрывать понижение суверенного рейтинга от агентства  “Moody’s”. Ещё во вторник, эксперты компании «Ай Ти Инвест» отмечали, что подобная новость несёт в себе более долгосрочные риски, поэтому отыгрываться инвесторами она будет явно не один день. Дополнительное существенное давление на российские индексы в среду оказали акции “Газпрома”, которые просели по итогам дня почти  на 3%. Если “Навтогаз” Украины не внесёт очередную предоплату в течение трёх рабочих дней, то поставки газа со стороны “Газпрома” могут быть приостановлены.  В ближайшие пару дней, до прояснения ситуации,  акции “Газпрома” могут и дальше находиться под давлением продавцов.

     Российский рубль в среду при стабильных ценах на нефть сумел отыграть часть потерь и укрепился почти на 1.5%. Поддержку российской валюте оказал период налоговых выплат, поэтому делать ставку на дальнейшее существенное укрепления рубля сейчас не стоит.  Риски геополитики сейчас по-прежнему остаются высокими, это можно судить по тем же CDS (страховкам от дефолта на Россию), поэтому премия за геополитику в пределах 10%, заложенная в рубле, в ближайшее время вряд ли начнёт исчезать.  В среду  Минфин провёл очередной  аукцион по размещению ОФЗ с погашением 29 января 2020 года, который также можно назвать позитивным для рубля. Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд.  рублей по номиналу при спросе в 25 млрд 603 млн рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 9 млрд 390 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 92,95% от номинала, что соответствует доходности 13,53% годовых. Причин для укрепления рубля до отметок 55-60 в паре с долларом, пока на горизонте нет. 



( Читать дальше )

Направленная торговля опционами

Предлагаю обсудить одну идею направленной торговли опционами. Прочитал о ней в книге «Опционы. Системный подход к инвестициям. С. Израилевич, В. Цудикман» (спасибо Стасу за наводку) и загорелся попробовать. Слегка доработал, частично реализовал и хотел бы поделиться промежуточными результатами. Буду рад любой критике, новым идеям и т.д.

Суть идеи в том, чтобы по распределению вероятностей оценивать различные опционные позиции и выбирать лучшие из них. Для иллюстрации рассмотрим позицию «голый 
фьючерс» на основе рыночного распределения:
Направленная торговля опционами 

Вот какие показатели можно рассчитать по распределению:

  • Матожидание PnL (МО) — среднее PnL всех возможных исходов считается как интеграл произведения платежной ф-ции на экспу на функцию плотности 


( Читать дальше )

О новом порядке исполнения опционов срочного рынка Московской Биржи

Московская Биржа с марта 2015 года изменяет на срочном рынке порядок исполнения опционов на все базовые активы всех сроков действия.

Первое исполнение по новым правилам состоится 13 марта 2015 года – в день истечения опционов на фьючерсы на акции.

Согласно новому порядку исполнения, в вечернем клиринге дня истечения опционов будут автоматически исполнены все опционы «в деньгах»1. При этом опционы на фьючерсы на USD/RUB и EUR/RUB будут автоматически исполнены в дневном клиринге.  

Для опционов «на деньгах»2 автоматическое исполнение осуществляется в отношении  половины открытой опционной позиции по каждой серии. Такой подход необходим для устранения рисков ассиметричного исполнения синтетических позиций.

Для отказа от исполнения необходимо подать поручение в день истечения опциона -  ввести отрицательное значение в «Заявке на исполнение опциона».



( Читать дальше )

Возврат к пробитому уровню, образованным динамическим МА и статичным ЛПС (линия поддержки/сопротивления)_пример 2

    • 19 февраля 2015, 14:13
    • |
    • OSTRIK
  • Еще

Учитывая, что я принимаю решение касательно открытия/закрытия а также сопровождения позиции основываясь на совокупности сигналов, которые генерируют компоненты системы, то мне сложно отнести данный пример к какой-либо одной категории (то ли это «возврат к пробитому уровню», то ли «паттерны», то ли еще что-то). Поэтому в данной статье уделю внимание в бОльшей степени «возврату к пробитому уровню».

Рассмотрим сентябрьский контракт по канадскому доллару 6EU4.

* мувинги настроены как описано здесь

Посмотрим на старшие ТФ.

Дейли

То, что происходит на дейли графике, как и говорилось выше, относится больше к теме "графические паттерны" и предлагается к обсуждению в соответствующей категории, но в нашем контексте я не могу обойти стороной данную ситуацию, т.к. во внутридневной торговле дейли для меня является доминирующим таймфреймом.



( Читать дальше )

Россия сократила вложения в трежерис на 20% !

Россия сократила вложения в трежерис на 20% !


В декабре слили трежерей на 22 ярда. Из графика видно, что за последние 2 года почти вдвое сократили позиции в трежерях. Путин не врал-:) Даёшь золотой рупь-:)

http://www.zerohedge.com/news/2015-02-18/russia-dumps-most-us-paper-ever-china-reduces-treasurys-holdings-january-2013-levels


   Процентная доля денежной базы, обеспеченной золотом в сравнении с другими крупнейшими центральными банками-владельцами золота

Россия сократила вложения в трежерис на 20% !

( Читать дальше )

Кто пострадал от действий брокера ООО БКС Премьер (и БКС Кипр Лимитед)

Всем добрый день!

Хочу найти пострадавших клиентов БКС Премьер, чтобы разобраться в ситуации и решить проблему, а так же получить комментарии специалистов или компетентных в этой области форумчан и трейдеров, заранее всем признателен.

А ситуация следующая:

Крайне негативное впечатление произвел брокер БКС, в частности ООО БКС Премьер (филиал в г. Ижевск): по рекомендации фин. советника решил попробовать коробочные структурные продукты (далее СП) в валюте, 2 СП не сработали и убыток от вложенных средств составил 2,5% после входа в первый СП («Стабильный рынок»), я решил вывести денежные средства, но фин советник настоятельно рекомендовала не спешить и сказала, что без проблем можно выйти в "+", перевложив деньги в СП «Феникс» (стандартный коробочный продукт без участия инвестора на основе рекомендаций аналитиков БКС и фин. советника), который будет реализован на основе некой опционной стратегии на американском рынке, которую в полной мере БКС не раскрывает, но оговариваются общие принципы выхода из СП и потенциальный доход, суть СП следующая: сумма диверсифицировалась на опционы по акциям 4-х американских компаний: 1) обыкновенные акции



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн