Добрый день! Несколько дней назад опубликовал статью небольшую: http://smart-lab.ru/blog/292411.php

Сегодня как продолжение этой статьи попробую опубликовать, как в реальных условиях я пользуюсь своим методом. Может кому-то из вас это будет интересно...

Итак как я писал в прошлой статье, моя работа основана на ведении статистики индекса РТС по 2 критериям (количество дней роста/падения за период и % роста и падения за этот-же период). так-же я гвооврил что по моему мнению — каждый период стремится к балансу по этим критериям. Считаю, что на текущий момент мы идем к балансу за квартал текущий, и на основании этого делаю рассчет-прогноз.

Ниже я привожу пример, в каком виде я веду статистику:

Статистика по дням и % соотношению движения индекса РТС за ноябрь/декабрь 2015г.

Соотношение дней роста к дням падения

Соотношение дней в %

( Читать дальше )

Добрый день! Писал как-то статью в которой описывал свою «религию» на бирже. В ответ, впрочем как обычно много чего начитался, но не суть в этом. Просто иной раз диву даешься, как некоторые господа с пеной у рта пытаются доказать, что черточка оставленая ими на графике в разы точнее и важнее чем желание жены какого-нибудь тов. Улюкаева сгонять в отпуск… Просто я считаю, что я это все уже прошел и на все эти мины я понаступал вдоволь, точно так-же рисованием занимался и верил в это… Сейчас верю немного в другое. О том и пишу...
 Хочу теперь немного шире раскрыть тему и предложить Вам старый, но незаслуженно забытый метод...
Так вот... 
 Все мы знаем, что у нас есть основные временные периоды — месяц, квартал, полугодие, год… дальше не буду лезть, хватит и этого. Так вот, в эти периоды и идет основная игра и ориентируется она на какой-то из этих периодов. Я Уже достаточно давно веду статистику и очень в неё верю, а именно это статистика по 2 критериям: соотношение количества растущих дней к падающим и это-же соотношение, но в % за эти периоды времени. Ведя данную статистику я пришел к выводу, что в основном в определенный период все стремится к паритету, т.е дни и % по итогам периода примерна равны. К примеру сентябрь этого года (экспирация сентябрьская) пример этого самого паритета: в месяце было 22 рабочих дня, из них было 11 дней падения и 11 дней роста, в % это 22,9% роста и 24,9% падения. Это пример месячного паритета. Так-же случаются паритеты квартальные, годовые и так далее — когда паритет стоит считать за весь период, в месяце паритета может не быть, но он будет в квартал… Я считаю, что это потому, что большая игра просто ведется на разные сроки. Так вот, основываясь на этих самых паритетах я и принимаю решение свое… Например в настоящий момент времени, по моему мнению разыгрывается квартальный паритет и его итогом будет экспирация в декабре… На данный момент учитывая прошлые 2 месяца мы имеем ссотношение 18-25, тоесть роста меньше чем падения на 7 дней минимум… для меня это значит, что в декабре дней роста будет больше примерно на 5-7… в % тут все более ровно… рост отстает на 2%… В данной ситуации мне примерно ситуация ясна, я делаю ставку на то, что будет рост с начала месяца (биржевого)… Далее принятие решения, тут все просто. Задаю себе вопрос — сколько я готов денег выкинуть на то во что верю? Почему выкинуть? Потому-что работаю на опционах и премия изначальная — это можнос казать выкинутые деньги… так вот, дабы не напрягать себя перед новым годом тратами — вкладываю 20 000 руб в опционы CALL… как выбрать страйк вы и без меня прекрасно знаете… Мой рассчет в данной ситуации на 4-5 дней роста сразу с начала месяца, в % это может быть не много. Сегодня уже понедельник и рост на который была ставка состоялся… я спокойно фиксанул эти 4 дня роста… Далее до конца месяца еще есть время, но соотношение уже 22-25, а это не так интересно, но впереди 3-я неделя жизни опционного контракта, а это как правило большая игра и рынок может дать еще один шанс сыграть в эту игру...
 Вот это я описал свою религию, в неё я верю. Если кого этот вопрос заинтересовал — всегда рад пообщатьсяф на данную тему и на любые другие. Спасибо за внимание.
 Забыл сказать, что это статистика по индексу РТС.

Как-то Исаак Ньютон сказал про свои научные достижения: «Я лишь оттого смотрел дальше других, потому-что стоял на плечах гигантов».

В мире инвестиций нет никого лучше Баффета. Но самое главное что величайший инвестор эпохи щедро поделился с нами своей мудростью.

Мой совет — перечитайте все, что написал Баффет. Изучайте его мудрость как учебник — вдумчиво, не торопятсь и записывая главное. Изучайте его как это сделал Эдди Ламперт. Это глубоко трансформирует ваш инвестиционный процесс.

Начните с писем партнерам. Затем изучите все письма акционерам Беркшир. Это чистое инвестиционное золото. Потом переходите к речам и видео. Затем прочитайте лучшее из вторичной литературы. Разумеется изучение Баффета было бы не полным
без изучения Чарли Мангера. Почитайте его речи, статьи и интервью. Это займет некоторое время. Наслаждайтесь процессом. Считайте, что это ваша собственная аспирантура по успешному инвестированию. Уменьшает уровень шума и увеличивает
мудрость.

( Читать дальше )

«Я достиг вершины успеха в деловом мире. 

В глазах других моя жизнь является воплощением успеха.

Однако помимо работы, у меня мало радости. В конце концов богатство-это только факт жизни, к которому я привык.



На данный момент лежа на кровати больного и оглядываясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение перед лицом надвигающейся смерти. 

В темноте, когда я смотрю на зеленый свет от машин жизнеобеспечения машин и слушаю гудящий механический звук, я чувствовую дыхание смерти ближе...

Теперь я знаю, когда мы накопили достаточно богатства, мы должны задавать совершенно другие вопросы в жизни, не связанные с богатством…

( Читать дальше )

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 

getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')

Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )

 Меня попросили привести алгоритм проверки истории конкретного самолета. Привожу.

  Итак, по какой-то причине, Вы решили переместить свое драгоценное тулово из точки А в точку Б посредством авиаперевозки. Вы рисковый человек, и не прочь воспользоваться услугами отечественных самолето-извозчиков. Удостоверьтесь, а не является ли, выбранная вами компания, еще и по совместительству, конторой по приемке международного металлолома.

Смотрим сюда:
nikitskij.livejournal.com/308534.html

 После выбора авиакомпании и билета, вам понадобится регистрационный номер борта. (Возьмем для примера рейс Челябинск-Сочи через Ютэйр — сомнительный такой выбор) 
 

Смотрим и выбираем номер рейса — UT-556:

( Читать дальше )

Один из наиболее простых примеров определения тренда не используя индикаторы.

Вниманию представляется подборка фильмов про трейдинг.
Раз уж на Смарт-лабе нарисовалась тенденция к чтению книг, то неплохо было бы
добавить рубрику «Фильмы про трейдинг». Тимофею на заметку.
Ниже интересные фильмы разных лет на тему трейдинга.

Воины Уолл Стрит (сериал 2006 – ...) (2006) Сериал
Действие документального сериала разворачивается на Уолл Стрит. На биржах сражаются грозные «быки» и голодные «медведи», и никто не хочет остаться побежденным, все стремятся достичь успеха. Конкуренцию опытным ветеранам и уверенным трейдерам составляют амбициозные новички, только закончившили школу. События сериала «Воины Уолл Стрит» развиваются быстро и жестко, участники торгов любыми способами стараются сделать состояние.  

Аферист (1999)
Крупный и весьма уважаемый банк «Бэрингс» взял на работу Ника Лисона, молодого сообразительного специалиста. Чтобы решить одним махом все проблемы, ему поручили заняться учетом активов и одновременно вести торги на бирже. Однако вскоре, ослепленный первыми успехами и баснословными заработками, Ник делает несколько серьезных ошибок, теряя огромные суммы. Стремясь скрыть свой провал, сообразительный банкир придумывает хитроумную аферу, которая всё глубже и глубже затягивает его в трясину лжи. 

( Читать дальше )

Торговля без головной боли.

На протяжении моих лет трейдинга, я рад что получил хороший опыт и понял две важные вещи: 
1. Трейдинг, как средство к существованию становиться совсем безболезненным процессом, если вы знаете, что делаете.
2.Трейдинг может быть очень болезненным процессом, если вы слушаете неправильную информацию.

Новые трейдеры испытывают огромные трудности, потому что они не понимают, что движет рынком и как реагировать на конкретные результаты. Когда они пытаются учиться, то переизбыток информации может сказаться как в лучшую, так и в худшую. Эта статья предназначена для того, чтобы представить одну выигрышную стратегию, которая имеет очень высокий процент прибыли, не использует индикаторов и очень проста в изучении и применении. Она также представляет информацию относительно «двигателей» рынков и как они в основном действуют по отношению к этой стратегии, которая возможно является наиболее широко используемой. 
Я собираюсь набросать мой собственный сокращенный торговый план, делая его понятнее, за счет объяснений и примеров о том, как я торгую на долгосрочной и внутридневной основе.

( Читать дальше )