С чего правильнее начать изучение с lua или Qlua для Квик, с справочного руководства по языку Lua 5.1 http://www.lua.ru/doc/ или с руководство пользователя QLua http://help.qlua.org/ Кто как начинал?

значит так:
1. читаем quik2dde.ru/viewtopic.php?id=16
2. пытаемся понять робота quik2dde.ru/viewtopic.php?id=22
3. если что непонятно, курим документацию по qlua, которая устаравливается вместе с квиком, это файл qlua.chm, он там же где и файл info.exe, который и есть квик
4. важно понять, что квик вызывает несколько функций из вашего скрипта (не полный, но основные функции, полный список в qlua.chm в папке квика):

function main()
function OnInit(s) — один раз
function OnStop() — один раз
function OnQuote(class_code, sec_code) — стакан
function OnParam(class, sec) — таблица котировок

важно там писать максимально быстрый код, т.к. квик будет тормозить если у вас в скрипте тормоза.

выводить результат можно в окно сообщений квика или в файл. Пример вывода в файл
local f2 = io.open(«d:\\1.txt», «w»)
f2:write(«S|E»)
f2:flush()

тут надо " использовать как обычно для строк

Я начинал с этого: robostroy.ru/community/article.aspx?id=773
Правда есть у меня тупая привычка, не заканчивать некоторые дела, но я продолжу изучение чуть позже

справочное руководство, форум на сайте арки quik.ru, робострой, qlua.org

зайти на quik.ru, получить тестовый аккаунт на 30 дней и на нем тренироваться выставлять ордера. Главное — это не реальные котировки, а просто демо. Реал будет не такой в плане цен-котировок, но принцип выставления заявок такой же