Lua


Использование Машинного Обучения в торговых системах. Реализация.

    • 18 января 2021, 22:58
    • |
    • 3Qu
  • Еще
В топике Использование Машинного Обучения в торговых системах. Простейшее применение описаны принципы построение логики ТС с применением Машинного Обучения (МО). Вкратце опишем пути реализации.
Это уже посложней — нам понадобятся знания  Lua, С++ и Python.
Я предпочитаю ничего не делать сам, особенно, если для написания программы требуется изучение и реализация сложных алгоритмов. Зачем это делать, если можно использовать уже готовое. В современном программировании это один из основных принципов объектно-ориентированного программирования — берешь готовый объект и используешь. Если есть уже готовые библиотеки с нужными программами, то их и используем — сокращает время реализации, не надо беспокоиться об отладке, и много других плюсов. Извините, ленив и нелюбопытен — есть масса других интересных вещей, на которые можно потратить свое время.
Для начала пишем на C++ простенькую DLL для связи с Lua — шаблон проекта такой DLL вы можете найти в моих топиках. Нужный Вам код вам придется писать самим.

( Читать дальше )

Lua для Квик - отправка сообщений по емейлу

Хочу создать скрипт, который бы высылал на емейл нужную мне информацию.
По тем материалам, которые у меня есть, для этого нужно писать костыль на бесике.
Может быть сейчас появились более современные варианты?
Quik версия 7.ххх
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Итоги года 2020. Программирование

   Год уже заканчивается и пора подводить некоторые итоги. Начну свою ежегодную серию итогов со своего хобби – программирование в области финансовых рынков. Увлёкся этим делом в конце 2005-го года. Тогда начал осваивать MQL4 в MetaTrader 4, но, через пару лет, поняв кухню ДЦ, перешёл в QUIK на реальную биржу. Тогда же, начал монетизировать своё хобби. Моя история прошлых лет, если кому интересно.

   В статье будет, возможно, много не интересного не посвящённым в программирование, поэтому можете смело прокрутить в «Выводы».

Итоги.

   В начале года не было желания что-то программировать. Часто собирался с друзьями. Мой робот в январе ушёл в минус 2% по всему счёту. Робот был настроен только в продажу рынка на деривативах, хеджируя основной портфель акций. В общем-то, это моя основная идея последних двух лет. Звёздный час робота настал в конце февраля. Как раз, когда я уехал из города, робот исправно накапливал продажи на летящем вниз рынке. Тогда я в очередной раз убедился в необходимости автоматизации. На мартовской экспирации часть средств удалось удачно перекинуть в подешевевшие акции.



( Читать дальше )

Ухожу в отпуск. Творческий.

    • 05 ноября 2020, 21:33
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Наконец все предварительные работы по системе закончены. Тесты системы в Python на разных инструментах вы уже видели ранее. Система совершенно новая, хотя, по прежнему Lua и С++, но все переписано заново. Появилось множество потоков — все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
Осталось только вбить саму стратегию. Поначалу хотел в стратегии использовать библиотеки Python, но нашел и оттестировал неплохие эрзацы на С++ (эрзац кофе — это не кофе, а заменитель кофе). Существенной разницы нет, и можно обойтись без Python.
Ожидаются проблемы со сделками и стаканом — на истории и минутных данных это никак не оттестируешь. С этим надо работать уже с реальными данными.
В общем, с завтрашнего дня ухожу в творческий отпуск. В январе надеюсь выйти на тест уже с мелким реалом. До того, еще тест с виртуальными сделками. Учитывая то, что многое не готово, планы не такие уж маленькие.
Топики особо писать не буду, разве, что комментарии.

Робострой: вопрос из "зала" о неисполненных заявках. Просто поделиться опытом.

   Полагаю, мой ответ на нижеприведенный вопрос должен стать достоянием всех.
  
Сегодня утром коллега задал вопрос:
Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили.

Мой ответ (в 3-х частях, по мере внесения уточнений и подробностей) ему был следующий:

1. Все перечисленные «проблемы» решаются очень просто и успешно, если немного расширить само понятие «робот».
Добавьте надстройку, следящую за состоянием робота, за состоянием сети, инета, которая автоматически блокирует ненужные явления (задваивание ордеров на одном баре, например, или обрыв связи с сервером), и проблем не будет. Да, это выходит за рамки Lua (или того, на чем реализован робот). У меня такие сервисы реализованы на C#, опять же например. Итог: сам включается/выключается, «фильтрует базар» и поддерживает постоянное подключение, «постукивая» мне логами на почту или джаббер…



( Читать дальше )

LUA теперь читает alltrade.qty как дробное число

    • 15 сентября 2020, 12:14
    • |
    • Glago
  • Еще
После обновления Quik до 8.8.4.3 заметил, что alltrade.qty стало приходить с одним знаком после запятой. Для меня это не критично и теоретически можно округлять значения объёма, если скрипт используется на срочке. Однако интересно, может это связано с тем как кодит Notepad++.  Непонятно в какой версии луа он кодит 5.1 или 5.3? Может дробные значения объёма предполагают торговлю дробными лотами например на фонде? Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете об этом.
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Вопрос алготрейдерам: у вас Квик не зависает при срабатывании OnStop() ?

Столкнулся с такой проблемой буквально на последних паре версий 8.8.1 и 8.8.4

В чем проблема: при остановке скрипта квик стал «уходить в себя» (зависать).
Останавливается скрипт банально через OnStop()

Логика там проще некуда:

IsRun = true

OnInit()
     CreateDataSource()
end

main()
     while IsRun do
         getCandlesByIndex()
         --доп. запрос данных с индикатора
         --и после вычисления
     end
end

OnStop()
     IsRun = false
end

Все. Структура как по учебнику. Все расчеты внутри main. Никаких допов не подключается, все расчеты сугубо арифметические.
Считают каждую минуту при появлении новых данных по свечам.
После остановки скрипта считать нечего. С рояли он зависает?

Причем весь парадокс в том, что подобное происходит только после продолжительной работы скрипты (где-то от часа и более).

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

....все тэги
2010-2020
UPDONW