система работы по статистике

 Добрый день! Несколько дней назад опубликовал статью небольшую: http://smart-lab.ru/blog/292411.php

Сегодня как продолжение этой статьи попробую опубликовать, как в реальных условиях я пользуюсь своим методом. Может кому-то из вас это будет интересно...

Итак как я писал в прошлой статье, моя работа основана на ведении статистики индекса РТС по 2 критериям (количество дней роста/падения за период и % роста и падения за этот-же период). так-же я гвооврил что по моему мнению — каждый период стремится к балансу по этим критериям. Считаю, что на текущий момент мы идем к балансу за квартал текущий, и на основании этого делаю рассчет-прогноз.

Ниже я привожу пример, в каком виде я веду статистику:

Статистика по дням и % соотношению движения индекса РТС за ноябрь/декабрь 2015г.

Соотношение дней роста к дням падения

Соотношение дней в %

 

График соотношения % изменения и дней роста и падения

Если не понятно, что есть что, то объясню. В первой таблице я отмечаю дни роста и дни падения (рост зеленый, падение красный). Во второй таблице тоже, но уже в %… Третий график — это график на котором расположены % по дням.

Смысл этого всего в том, что это довольно наглядно дает понять что делал рынок за период (больше рос или больше падал)… Как я уже писал — я охочусь за паритетом... 

Так вот, в этом месяце видно, что пока рост намного опережает падение и до паритета рынку надо еще отпадать будет… Но это только в периоде текущего месяца, а как я писал выше — я ищу паритета за квартал. Такую-же статистику за прошлые 2 месяца сюда не выкладывал (большие рисунки, много места займут), но их Вы можете посмотреть тут: 
www.fbkonsalt.ru/index/sentjabr_oktjabr/0-45   (октябрь)
www.fbkonsalt.ru/index/oktjabr_nojabr/0-46   (ноябрь)

Так вот, ниже графиков я всегда подвожу итог месяцам и на данный момент получается следующая картина за квартал:
— % роста опережает % падения на 7.34%
— дней падения на 3 больше чем дней роста.

Если предполагать, что к экспирации мы придем к паритету, то сейчас нам не хватает примерно 7% падения и 3 дней роста… Картина очень интересная. У меня уже мозг натренирован к подобной статистике и я легко делаю для себя следующий вывод: Если я верю, что будет паритет, то рынок должен отпадать в %, но при этом количество дней роста должно быть больше количества дней падения, а это говорит о том, что дни  падения если будут, то будут очень динамичными с большим % движения, а дни роста наоборот...
 Исходя их этого умозаключения принимаю решение: до экспирации играть на понижение с целью минимум 7-8%… В связи с этим строим позу (кто какую хочет). Лично я реализую мою идею всегда через опционы… тоесть в данный момент — покупка путов.

Огромное спасибо всем кто дочитал. Очень хотелось бы услышать Ваше мнение обо всем этом и разумную критику.

p.s. Пока писал пост — в мире наступил паритет (доллар перешел 100!!!)