Торговые сигналы! |Работа со статистикой

 Уже не первый раз выкладываю топики, где описываю свою работу на РТС по статистике. Статистика прошлого биржевого месяца приведена ниже. Месяц получился очень даже показательный. падение опередило рост на 20 с лишним процентов. Как показывает история, за квартал этот гандикап сведется к 0, так-что на следующие пару месяцев есть достаточно большая уверенность в том, что роста будет больше. Всвязи с этим уже с сегодняшнего дня начну собирать опционную позу наверх.
 Всем удачных торгов.



С 16 декабря по 21 января — 23 рабочих дня

1. Дней растущих - 9

2. Дней падающих - 14

3. % процентов роста - (+12.31%)

4. % процент падения - (-32.57%)

Цена месяца:

1. в днях - (-5)

2. в % - (-20.26%)


Блог им. fbk405 |Немного о спрэдах

Как бы нам не хотелось роста РТС, но история говорит обратное! Данный спрэд скорее всего сойдется и доллар с РТС встретятся в районе 74 000......


Немного о спрэдах

Блог им. fbk405 |Кульминация квартала по статистике

 Как и обещал, выкладываю статистическое обозрение РТС перед экспирацией.

График дней роста и падения
Кульминация квартала по статистике

график роста и падения в %

( Читать дальше )

Блог им. fbk405 |система работы по статистике

 Добрый день! Несколько дней назад опубликовал статью небольшую: http://smart-lab.ru/blog/292411.php

Сегодня как продолжение этой статьи попробую опубликовать, как в реальных условиях я пользуюсь своим методом. Может кому-то из вас это будет интересно...

Итак как я писал в прошлой статье, моя работа основана на ведении статистики индекса РТС по 2 критериям (количество дней роста/падения за период и % роста и падения за этот-же период). так-же я гвооврил что по моему мнению — каждый период стремится к балансу по этим критериям. Считаю, что на текущий момент мы идем к балансу за квартал текущий, и на основании этого делаю рассчет-прогноз.

Ниже я привожу пример, в каком виде я веду статистику:

Статистика по дням и % соотношению движения индекса РТС за ноябрь/декабрь 2015г.

Соотношение дней роста к дням падения

система работы по статистике

Соотношение дней в %

система работы по статистике



( Читать дальше )

Блог им. fbk405 |В ответ на язвительные высказывания

Добрый день! Писал как-то статью в которой описывал свою «религию» на бирже. В ответ, впрочем как обычно много чего начитался, но не суть в этом. Просто иной раз диву даешься, как некоторые господа с пеной у рта пытаются доказать, что черточка оставленая ими на графике в разы точнее и важнее чем желание жены какого-нибудь тов. Улюкаева сгонять в отпуск… Просто я считаю, что я это все уже прошел и на все эти мины я понаступал вдоволь, точно так-же рисованием занимался и верил в это… Сейчас верю немного в другое. О том и пишу...
 Хочу теперь немного шире раскрыть тему и предложить Вам старый, но незаслуженно забытый метод...
Так вот... 
 Все мы знаем, что у нас есть основные временные периоды — месяц, квартал, полугодие, год… дальше не буду лезть, хватит и этого. Так вот, в эти периоды и идет основная игра и ориентируется она на какой-то из этих периодов. Я Уже достаточно давно веду статистику и очень в неё верю, а именно это статистика по 2 критериям: соотношение количества растущих дней к падающим и это-же соотношение, но в % за эти периоды времени. Ведя данную статистику я пришел к выводу, что в основном в определенный период все стремится к паритету, т.е дни и % по итогам периода примерна равны. К примеру сентябрь этого года (экспирация сентябрьская) пример этого самого паритета: в месяце было 22 рабочих дня, из них было 11 дней падения и 11 дней роста, в % это 22,9% роста и 24,9% падения. Это пример месячного паритета. Так-же случаются паритеты квартальные, годовые и так далее — когда паритет стоит считать за весь период, в месяце паритета может не быть, но он будет в квартал… Я считаю, что это потому, что большая игра просто ведется на разные сроки. Так вот, основываясь на этих самых паритетах я и принимаю решение свое… Например в настоящий момент времени, по моему мнению разыгрывается квартальный паритет и его итогом будет экспирация в декабре… На данный момент учитывая прошлые 2 месяца мы имеем ссотношение 18-25, тоесть роста меньше чем падения на 7 дней минимум… для меня это значит, что в декабре дней роста будет больше примерно на 5-7… в % тут все более ровно… рост отстает на 2%… В данной ситуации мне примерно ситуация ясна, я делаю ставку на то, что будет рост с начала месяца (биржевого)… Далее принятие решения, тут все просто. Задаю себе вопрос — сколько я готов денег выкинуть на то во что верю? Почему выкинуть? Потому-что работаю на опционах и премия изначальная — это можнос казать выкинутые деньги… так вот, дабы не напрягать себя перед новым годом тратами — вкладываю 20 000 руб в опционы CALL… как выбрать страйк вы и без меня прекрасно знаете… Мой рассчет в данной ситуации на 4-5 дней роста сразу с начала месяца, в % это может быть не много. Сегодня уже понедельник и рост на который была ставка состоялся… я спокойно фиксанул эти 4 дня роста… Далее до конца месяца еще есть время, но соотношение уже 22-25, а это не так интересно, но впереди 3-я неделя жизни опционного контракта, а это как правило большая игра и рынок может дать еще один шанс сыграть в эту игру...
 Вот это я описал свою религию, в неё я верю. Если кого этот вопрос заинтересовал — всегда рад пообщатьсяф на данную тему и на любые другие. Спасибо за внимание.
 Забыл сказать, что это статистика по индексу РТС.

....все тэги
2010-2020
UPDONW