Брекзит. Согласитесь не рядовое событие, волны и последствия которого просчитать не дано никому даже тем, кто его готовил. Рынок приобрел потенциал волатильности в неограниченном промежутке времени. Резких взлетов и падений и соответственно возможность получения колоссальных прибылей и не менее колоссальных убытков. Все это впереди и все в наших руках. Поезд без тормозов катится по крутой наклонной. Всем, что называется, «Бог в помощь».
Но мы собственно не только об этом. Хотим предложить вам к обсуждению операцию и логику размышлений на сам факт события.
Эта позиция не post factum. Она была озвучена публично накануне на заседании клуба инвесторов в одной крупной брокерской компании.
Мы, как и большинство членов уважаемого сообщества не думали, что событие произойдет, но пропустить подобное редчайшее мероприятие мы не могли, тем более что мы, и специализируемся на игре на «событие», классификация их по собственной разработанной 10 бальной шкале значимости. наша оценка его в 8 балов. 10 балов мы присвоили потенциальному падению S&P на 20% в интервале ближайших полугода.

 Вот опять Игорь Иванович Сечин все хлопочет собрать производителей и потребителей дабы дабы урегулировать спрос и предложение и собственно цену на нефть. Ну неужели высоким чинам не понятно, что цена не имеет никакого отношения к спросу и к предложению. Это всего-лишь нескончаемая масса напечатанной бумаги ищет слабые звенья и наносит удар и получет доходность не от трудов праведных. Так было и будет! Хеджируйтесь господа.
Никакому Арабу не страшна никакая цена, если он со 150$ стоит шорте (хедже) к активу. пусть она будет хоть 0 стоить, она все-равно будет рентабельна.
Вспоминаются слова вышеупомянутого человека, сказанные им в тучные годы, что они производители и на биржах всяких там не играют и по-этому у них все в порядке и бояться им нечего. (не дословно)
Хочется сказать. Уважаемый Игорь Иванович, если Вы не играете, то Вас играют! У Вас выбора нет. К сожалению это не мы, а они устроили так эту систему. Имущество ваше на игорном столе казино под названием биржа в виде акций, ADR и кредитов. И как хотите это называйте управлением или игрой, но как минимум следите за крупье, он шарлатан изначально и настроен обобрать Вас до нитки. Он навязывает вам свои правила, но победить его можно только его-же методами. Вы же к нему апеллируете как к порядочному человеку.

  Предлагаем всеобщему вниманию  наблюдение о стоимости золота и  его покупательной способности  относительно нефти сорта BRENT.  Цифры приведены с  незначительным ±:

2008 (max) — 150/1000 = 6/66

2008 (min) — 37/680 = 18.38

2010 (max) — 90/1400 = 15.55

2011 (июнь) — 127/1600 = 12.6

2011 (август) — 100/1900 = 19

2012 (март) — 129/1800 = 14

2012 (июнь) — 90/1550 = 17.2

2013 (май) — 110/1500 = 13.6

2014 (июль) — 110/1300 = 12

2014 (ноябрь) — 45/1180 = 26.2

2015 (апрель) — 70/1180 = 17

2016 (январь) — 27/1080 = 40

 Согласитесь, что 40 бочек нефти за 1 унцию золота это уже несколько, перебор. Учитывая то, что за предыдущий, не короткий период средняя цена примерно равнялась 15-17 бочек за унцию. Можно сделать вывод, что тут что-то здорово переоценено, либо что-то здорово недооценено. И если брать за среднюю цену 20 бочек за унцию, то при условии что золото так и останется 1200, то при этом BR должен быть никак не меньше 55$. И если убрать эти названия BR и GOLD, а рассматривать это просто как денежную массу, то одна из этих масс несет в себе не малую потенциальную доходность.

   Добрый всем день! Наблюдая за  движениями нефти внутридневными,  само собой пришло одно полезное  наблюдение. Нефть сейчас ходит в  день по 3-5% и это абсолютно  нормально. Это не значит что  движения большие. Это просто цена  низкая и колебания нефти всего в 1$ дают нам изменение в 2.5%. Для работы фьючерсом разницы никакой нет, а вот для опциона есть и большая. 

 Мы знаем, что в последний день торгов опционами их временная стоимость сгорает до 0. и в последние часы она будет мала и очень привлекательна, а так как сейчас очень большие изменения в %, то опцион может дать огромную доходность на уровне 1 к 30 и более. Так почему-бы не воспользоваться этим шансом и не сыграть в рулетку в день экспирации, ведь если повезет и рынок вновь совершит поход на уровне 4-5%, Ваши опционы могут принести вам огромную доходность. Я думаю, что таким шансом просто необходимо воспользоваться, ведь для опциона по сути не важно в какую сторону будет движение, главное чтобы оно произошло. 

 Надеюсь моя статья будет Вам полезна. Удачных торгов.

Ссылка на страницу материала: http://www.fbkonsalt.ru/news/rekomendacija_po_neftjanoj_ehkspiracii/2016-01-13-22#

В то время, как средства массовой пропаганды навязчиво и агрессивно подталкивают нас к тем или инымдействиям ссылаясь на некие «экономически-политические» условия, мы предлагаем несколько отличное понимание и видение процессов проходящих на рынке. Тема не новая и не нами открыта, но почему-то незаслуженно обделена должным вниманием. Однако она во все времена злободневна, актуальна и на наш взвгляд является одной из важнейших для принятия решений об открытии и закрытии позиций.

Итак — спрэды.
Мы не будем вдаваться в опционные спрэды (хотя и в этом тоже имеем глубокие познания и все желающие могут получить от нас ответы на интересующие их вопросы). Мы хотимпредложить тему спрэда, как эквивалент стоимости денег (валют) к активам и активов, по отношению друг к другу.
Прошел всего год как на 100$ можно было купить 1 бочку нефти. Сегодня же на те-же 100$ мы покупаем 2 бочки нефти. Спред из 1 к 1 (100$=1 BR) превратился в 1 к 2, что говорит о колоссально увеличившихся возможностях доллара инвестируемого в активы на данном этапе времени. Все то-же касается золота, платины, меди и пр. к доллару USD. (Золото к платине от 70$ до 225$)
Особое внимание следует уделить спрэду BR и CU (брент и медь), как соотношению доллара и юаня выраженных посредством этих активов. В этом году впервые за много лет BR стоила меньше меди (спрэд 5.5 пункта). BR 48/5 — СU 54.5 и паритет на 52.
Другой пример:

BR — LS. Недалеки те времена (ноябрь/декабрь 2012г), когда спрэд между BR и LS достаточно долгое время доходил до 25$ разницы фактически за один и тот же продукт. И какой только ерунды не несли нам пастыри пропагандисты по этому поводу. Однако все достаточно просто. Спрэды с 26$ сходились до 8,6 и даже 3$ (мредний был 9-13), а это уже другая игра при движении нефти как актива на 10$ т.е. 10% спред изменялся до 12$, а это 50%. Доходило и в разы. При этом подобные позиции считаются безрисковыми.

Однако поговорим о самом насущном — Сбербанк и газпром.
Если вы за стоимость 1 акции Газпрома покупаете ровно 2 акции Сбербанка — это паритет. Будьте уверены, что этот паритет продлится очень не долго и появится спрэд. И вот уже вы на ту же денежную массу можете купить 2,5 акции Сбер или 1,5. Купите вы Газпром и продадите против него Сбер или наоборот, вам необходимо знать средний прэд между ними за определенный промежуток времени и делать выводы о своевременности вхождения в позицию.

Спрэд Сбербанк — USD/RUR
На 6 января 56$ — 56р = паритет
май 48,8$ — 80р = спрэд 31.2
август 70$ — 70р = паритет
октябрь 61$ — 85р = спрэд 24

Мы описали вкратце и поверхностно, что хотели бы обсудить. Однако мы можем говорить и на любые другие темы в которых имеем глубокие познания и опыт не одного десятилетия практической работы на рынке.