Вижу, что пришло время объяснить свои входы-выходы.
В данный момент в реале торгуется только одна система, под кодовым названием «SwingDown».
Идея ее в том, чтобы на дневках уловить момент, когда цена разворачивается вниз. Был написан в Амиброкере сканер, который выдает на завтрашний день стаки, по которым вероятность разворота вниз превышает вероятность перехода во флет или продолжения движения вверх.

В самом грубом виде код сканера можно разъяснить так – от ближайшего дна цена выросла на 20% и закрытие дня достаточно близко ко вчерашнему закрытию. Это триггер, с этого момента сканер отслеживает объемы и выдает мне список для завтрашней торговли. Когда открывается торговая сессия, слежу по 5м графику и ищу момент, когда как мне кажется, кто-то крупный начал продавать большой пакет акций. В этот момент я тоже вхожу в шортовую позицию. Поэтому часто мои входе непонятны, если просто глядеть на 5м график, кажется, что я шорчу на дне :)

Вот пример — домашнее задание на 2 августа — 4 стака, по которым я буду ловить шорт:

( Читать дальше )

В последнее время главной темой обсуждений стали различные программы количественного смягчения от разных центробанков. Буквально от заседания к заседанию, экономисты-прогнозисты и простые трейдеры ждут важных решении для формирования своих стратегий работы на ближайшее время. Чем это всё опасно? По сути запуск QE в своё время ФРС было экстренной мерой поддержки финансовых рынков, что отразилось в довольно хорошем росте активов. Но как сейчас все понимают воздейстивия на реальный сектор экономики не было практически никакова, даже больше: 2я программа имела ещё меньший эффект, а что происходит в реальной экономике в этом году, хорошо отражено во многих постах сдесь, промышленное производство сжимается очень быстро. По сути произошло следущее: экстренные меры поддержки превратились в необходимость для существования впринципи сколько-то возможного востановления, и то только в цифрах стоимости финансовых активов, т.е. по сути чтобы преобрести актив сейчас нужно не успешная деятельность и прибыльность компании(по сути акции) а просто накачка пустыми деньгами, грубо говоря это уже большое финансовое казино со ставками на рост/падения, которое перестаёт под собой иметь хоть сколько-то реальный экономический смысл. Если рынок не может расти без накачки деньгами, он перестаёт нести хоть какой-то смысл ввиде оценки стоимости бизнеса. Поэтому получается на первый взгляд странная зависимость, но она будет работать всё лучше, чем больше стимулирующих мер, тем меньше шанс на глобальный рост! Потому-что подменяется сам смысл покупки хорошего актива. Так как после каждой волны вливания денег эффект роста будет уменьшаться, а фундаментально ничего не меняться. Нужно поднимать реальный сектор, а он вытянет за собой по инерции и финансовый, вот залог глобального роста!

Как раз выходит масса важных новостей и будет очень сильная волатильность-рай для спекулянтов! Не удивлюсь колебаниям в 5-7 тыс пунктов по Ри и в 150-250 п по евро и остальным валютам! Буду торговать евро.фунтом и естественно, золотом!
Итак: препати-завтра в 22:15 итоги заседания ФРС
основная вечеринка послезавтра начинается в 15 часов с данных по% ставкам и куе банка англии, затем в 15:45 %ставки ЕЦ б и в 16:30 пресс конференция
афтепати: пейролы в пятницу в 16;30!
Надеюсь, все удвоят или утроят свои депо перед выходными:)

Трудно держать среднесрочную позицию против абсолютного большинства рыночного настроения. Уже не раз описывал, что текущая «тряска» по нашим индексам напоминает мне конец февраля-середину марта, с последующим закономерным исходом.  
Сегодня представлю достаточно «свежий» аргумент «почему жду обвала» — теория Доу.
Рынок кормят ОБЕЩАНИЯМИ с начала лета, однако НИКАКИХ реальных действий сделано не было. От заседания ФРС 31 июля ждут хотя бы заявления о датах начала «QE-3».  От ЕЦБ в четверг ждут заявления о выкупе испанских и итальянских облигаций, т.е стать «кредитором в последней инстанции». Это даст еще несколько месяцев жизни Евросоюзу, но приведет к катастрофическим последствиям для экономики всей Европы.
 
Индекс S&P500
Вчера по итогам сессии закрытие произошло около нулевой отметки, образовав «дож» на дневном графике под сильным сопротивлением 1390п. Поскольку продолжаю ожидать развязки «двойной медвежьей» дивергенции, то сегодня жду открытия с гэпом вниз и дальнейшего снижения индекса. В этом случае будет сформирована разворотная свечная модель «Вечерняя звезда дожи».


( Читать дальше )

После сильных движений на прошлой неделе фРТС так и не смог уйти значительно выше.
Ожидаю консолидацию на уровне 141-137 после этого выход вверх к верхней границе восходящего канала.
 

В пятницу закрыл все спекулятивные длинные позиции по фРТС.
На данный момент в деньгах.
Инвестиционный портфель в лонгах без хеджа.
Ожидаю небольшой просадки в рамках коррекции к росту.
25 июня был взят счет инвестора в управление 1.8 млн. На данный момент можно подвести итоги за месяц.  После 31 июля будет расмещен детальный отчет в цифрах. Инструменты для торговли riu2, svu2, gdu2 gru2 
Рис 1. Прирост капитала в % к депозиту.



( Читать дальше )

Есть у меня такое хобби просматривать чужие графики депозита на комоне и везде где попадется… Осуществляю это обычно раз в неделю..

Обычно в перечень попадают:

Александр Журавлев
http://www.comon.ru/user/azhuravlev/
 
Элвис Марламов
http://www.comon.ru/user/Elvis/
 
Стэнч – конечно молодец)))
http://www.comon.ru/user/Stanch/

Глеб из Самары – хороший трейдун)))
http://www.comon.ru/user/glebsamara/

Рамиль
http://www.comon.ru/user/Ramil_Ibragimov/

Яроцкая Маечка
http://www.comon.ru/user/Schatzi/profile/
 
Кречетов
http://www.comon.ru/user/krechetov/profile/
 
http://smart-lab.ru/profile/gars/
 
Господин Олейник
http://www.itinvest.ru/trader-liga/users/number1/


( Читать дальше )

Напомню обновленную картинку сравнительной динамики индекса ММВБ в 2012 и 2010-м годах

 

Как видите, первый ожидаемый уровень коррекции (район 1350 по индексу ММВБ) мы прошли, но принципиально ничего не изменилось, кроме одной мелкой детали, обозначенной зелеными стрелками. Что это? Можно назвать эту «фигуру» «треугольником», можно «вымпелом» (лично я не понимаю их отличий, но для кого-то это бывает принципиально)
Сегодняшнего дня на рисунке нет, но сейчас мы как раз находимся у верхней зеленой стрелки.
Что это значит? Если совместить рисунок с двумя надвигающимися «событиями» — заседания ФРС и ЕЦБ, то с большой вероятностью краткосрочно мы у сильного сопротивления, которое «с ходу» не пробивается. Значит есть повышенная вероятность краткосрочной коррекции к нижней зеленой линии, которая в ближайшее время попадет в район 1380 по индексу ММВБ. Это и есть уровень второй коррекции для покупок на откатах.

P. S. И о «событиях». На этих заседаниях конкретных решений ждать глупо, поэтому динамика индексов после них будет зависеть исключительно от «словестных интервенций» и протоколов.

Всё как бы просто. :-)

Прочитал интересный пост, про 10 лет в трейдинге…и понял, что у меня все наоборот)

smart-lab.ru/blog/67320.php#comments

1. Зарабатывая 2-3 млн. в месяц в реальном секторе, я завел на биржу всего лишь 500 тыс. рублей. Первые несколько лет я ждал положительную статистику от своей торговли. После чего стал заводить крупные суммы.
2. Я трачу огромное количество времени на семью и детей и именно для этого мне и нужен трейдинг, так как я могу позволить себе не ходить в офис, а торговать большее количество дней из дома. В перерывах я могу играть со своими детьми и заниматься другими делами не связанными с трейдингом.
3. С весны по осень я могу жить на море, сейчас до сентября я в Хорватии, семья от этого только выигрывает.
4. Я могу много путешествовать и зимой много времени проводить на горнолыжных курортах, так как ничего не мешает мне поторговать из апартаментов.
5. Я трачу мало времени на анализ рынков, так как профессионалу достаточно от нескольких минут до получаса, чтобы дать анализ всем торгуемым инструментам и рынку в целом.
6. Я не трачу нервов на трейдинг. Мне все равно, куда пойдет цена, так как у меня всегда есть план действий. Трейдинг – это работа, и я беру из нее только позитивные эмоции.
7. У меня много времени на спорт. Я на очень высоком уровне, до сегодняшнего дня играю в хоккей /играю международные турниры/. В горных лыжах я уже инструктор. В шахматах я м.с., все это очень долго перечислять.
8. Чтобы сделать рабочее время удобным я переехал жить в Прагу. Рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 16:45.
9. У меня огромный круг знакомых, который я получил от трейдинга и обучения трейдингу.
10. Сегодня я провожу семинар на шикарной яхте, пусть в нем принимает участие всего 11 человек и большинство из них мои друзья, но за то все они реально могут вложить реальные деньги в акции, так как могут себе позволить не только семинар на яхте.
11. Трейдинг не помешал мне окончить два университета и получить ученую степень кандидата юридических наук и степень доктора философских наук / В Европе/.

smart-lab.ru/blog/67355.php

тут фото Севена в трусах! ) 

Вот сейчас сижу и думаю… Если бы я вернулся 10-11 лет назад, когда мне было 17-18 лет, и я бы знал, что мне потребуется 10 лет своей жизни, чтобы научиться трейдить, то выбрал ли бы я снова этот путь???
Зная все те эмоциональные переживания, разочарования, которые мне предстоят, захотел бы я это заново пережить? 

Все те бессонные ночи/дни, когда я торговал на форексе и мечтал, чтобы цена развернулась в мою сторону…

Все те мечты за эти 10 лет, которые возникали в моей голове и через некоторое время рушились…Это было очень много раз…

Те дни и ночи, когда я анализировал отчетность эмитентов для своих долгосрочных инвестиций… 

Те ночи и дни, когда я тестил сутками всякие системы, а получалась всякая фигня… И я расстраивался, забрасывал все это подальше, а потом начинал заново.

Те месяцы в 2008-2009 году, которые я сидел в просадке по своим гребаным «долгосрочным» инвестициям, у меня был кредит в баксах, и я буквально молился, чтобы бакс не рос и, чтобы акции росли, я преподавал в универе и писал рефераты за какие-то нищенские деньги (иначе мне фактически не на что было бы жить из-за кредита на акции) + параллельно работал в банке… Потом я продал акции, кредит закрыл и вышел примерно по нулям..

Как я скальпил РТС каждый день и какие эмоциональные перегрузки я испытывал… Как я грубил друзьям и близким из-за плохого настроения (неудачи на рынке)… Как я прыгал от радости, когда первый раз заработал за месяц на скальпинге сумму, сопоставимую с з/пл на работе… как сильно у меня болели глаза от скальпинга… Как тряслись руки… Как я не хотел уходить от скальпинга по причине эмоциональных перегрузок после полугода плюсового скальпинга (70-80% рабочих дней в +).

Фактически я мог потратить эти тысячи часов на тренировки в каком-нибудь виде спорта и стать мастером спорта (бокс, силовые виды спорта, армрестлинг)…Стать доктором экономических наук… Потратить время на семью и друзей… Стать профессионалом в какой-нибудь профессии… выучить несколько языков… и прочее… прочее… прочее)))))

( Читать дальше )