Трейдер начинает торговать опционами с депозитом 10000 USD. С вероятностью 70% он зарабатывает 25% прироста на свой капитал в месяц. С вероятностью 27% он теряет 10% от своего капитала; с вероятностью 1.9% он может потерять 60% от своего текущего капитала каждый месяц торговли.

Также с вероятностью 1.1 % он может потерять весь капитал и при этом уйти в минус на 100% (остаться должен брокеру). Распределение риска торговли.

Можно ли построить прибыльную стратегию долгосрочной торговли на 10 лет? После построения стратегии, рассчитать какой капитал трейдер заработает с вероятностью 10%, 90%?

Люблю читать, в последнее время, наши пропагандонские сайты вроде РБК. Они стали напоминать СМИ эпохи «позднего Брежнева», когда даже главные редактора понимали, что они гонят лажу, но было стыдно и они вставляли в статьи код. Для умных.
Вот статья РБК:
"ЦБ повысил нормативы по резервам банков в валюте"
Казалось бы, все как говорит «партия и правительство»:
дедолларизация  и бла-бла-бла...
Но смотрим внимательно за ходом мысли:
«Банк России с 1 апреля повысил на 1 п.п., до 5,25%, нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте....
Данная мера направлена на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций...»
То есть, банкам будет мене выгодно привлекать валюту.

Потом, не к селу не к городу:
«В конце февраля стало известно, что Банк России одобрил предоставление ряду системно значимых банков кредитных линий на сумму около 600 млрд руб. Какие именно это банки, не уточнялось.»
Зачем в статье о валюте писать про кредитные линии некоторым своим банкам.
А вот зачем:
«В ведомстве пояснили, что повышение нормативов не коснется исключением обязательств перед физическими лицами.»

Следовательно, по моему мнению, логика такова:
-Валюту от юридических лиц (в основном из-за рубежа) не привлекать. Потом ее нужно будет искать для того чтобы отдать, а во-вторых как обмолвился один чинуша-перед ними стоит проблема «излишнего укрепления рубля»
-Валюту у населения надо отбирать скупать. Но скупать на определенных условиях и через своих. Миллиардиков эдак на 600 (больше 8 млрд долларов).
-Когда процесс скупки и загона в рубель населения будет закончен, весьма вероятно увидим возврат рубля на середину февраля, как минимум. Думаю, точка бифуркации будет 18 или 21 марта, хотя наши могут и почудить, но уверен, что апрель будет выше марта (апрель первый локальный хай года по выплате внешнего долга).
-У «патриотов» есть возможность войти в рубель и совершить акт любви и поддержки российской олигархии. Потому что, как выяснил Рейтер,   российские корпорации и банки должны в этом году иностранным кампаниям всего 11 млрд долларов. Погашение госдолга меньше 2-х млрд. Остальные долги из 89 млрд, это долги наших офшорных олигофренов.

С уважением, V.

     Много раз тут поднималась тема – стоит ли читать чьи –то прогнозы и стоит ли им следовать? Мой ответ таков – читать нужно, следовать нет, нужно думать свой головой, а чтение чужих мыслей полезно для развития. Если вообще ничего и ни кого не читать, то вы начинаете деградировать. Если вы не инвестор, а спекулянт, то рынку в день нужно уделять не более 3 часов, а чем больше будешь пялиться в монитор, тем меньше будет отдача и больше будет неправильных входов (тильта).

     Теперь о самих прогнозах.  Прогнозы это зло?  Да бросьте. Прогноз – это взгляд на актив с учётом сделанного анализа и с учётом твоей торговой системы. Вот только проблема в другом – вероятность реализации любого прогноза 50%, он или реализуется или нет.  Так вот вбейте  себе в голову – нельзя торговать ни чьи прогнозы и мои в том числе! Я человек и у меня нет машины будущего и я тоже могу ошибаться. 

     Что важно понять для работы.  В голове всегда должен быть план действий по любому активу. Для этого вы заранее делаете “домашнее задание”, кто-то ищет бумаги от уровней, кто-то ищет по фундаментальным оценкам активы, кто-то отбирает новости и активы на которые они повлияют, кто-то анализирует график с учётом СОТ отчётов, ОИ, техники и т.д.  Так вот, без домашки вы нихера не будите зарабатывать, ибо у вас нет ваще понимания что и куда вы ждёте. Если нет понимая, то вы начинаете входить по наитию. Также и с выходом, многие банально не могут закрыть позицию, потому что нет критериев её закрытия.  У меня допустим цель в день 10 тысяч рублей – это 200 тысяч рублей в месяц! Если я утром за первые 10 минут сделал эту «десятку», так закрой нафиг ноут  и занимайся другими делами. У рынка всегда будет завтра.

( Читать дальше )

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 Экскурс в историю под названием «Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). В фондовом эпицентре» http://utmagazine.ru/posts/17677-nyu-yorkskaya-fondovaya-birzha-nyse-v-fondovom-epicentre

2 Обзор событий «Trading Floor Review 33 — хватит бояться» http://utmagazine.ru/posts/17680-trading-floor-review-33-hvatit-boyatsya

3 Видео проекта «UT ОФИТ» «Свинг-трейдинг и среднесрочная торговля» http://utmagazine.ru/posts/17681-sving-treyding-i-srednesrochnaya-torgovlya

4 В статье «рынок выбрать для дейтрейдинга — акции или фьючерсы?» Рассмотрены некоторые моменты, которые необходимо знать, приступая к торговле акциями и фьючерсами http://utmagazine.ru/posts/17689-kakoy-rynok-vybrat-dlya-deytreydinga-akcii-ili-fyuchersy

5 «История прохождения UTChallenge» от победителя конкурса трейдеров http://utmagazine.ru/posts/17735-istoriya-prohozhdeniya-utchallenge

( Читать дальше )

Часто меня спрашивают о том, что почитать по трейдингу и вообще с чего лучше начинать.

Первое что я посоветую — это ничего не читать и вообще не связываться с биржей и какой-либо торговлей. Как и в любом деле  - зарабатывают только профессионалы.  Биржа — это идеальный механизм по перераспределению денег от бедных к богатым, от глупых к умным, от быстрых к длинным.  Так что начиная торговлю на бирже — будьте готовы быть мальчиком для битья.

( Читать дальше )

Многие пишут как они заработали и не многие как они слили, вот Мои итоги:
1. Завел в начале года 2015 — 500,000р
2. Торгуя только акциями медленно, но верно зарабатывал в неделю 2% точно, были просадки, но редко. В общем к концу апрелю было примерно +20%
3. Как обычно это бывает из-за жадности решил торговать только фьчами, т.к там есть гораздо большие плечи..(начал с мая)
4. Скатился тупо до тильтования в день доходило до 100 сделок (20 -30 лотов Ри), счет прыгал то в +15%, то в -15% в день… два -40%....
5. Итог = к концу августа на Ри и СИ было слито 400,000р и на счету осталось всего 100,000р
6. Депресняк, эмоции кричали за то чтобы бросить нахрен эту биржу и занятся реальным сектором...., но я решил так- этот счет если сливается в ноль ухожу, если беру себя в руки -остаюсь.
7. На данный момент 140,000р… т.е за 4 месяца в плюс 40% от просадки. Взял в себя в руки, в день совершаю не более 2-3 сделок, стоп строго 200п, выставляется автоматом по приводу.
8. Видимо правильно говорят, что тот кто не сливал большие суммы (для меня не сильно большая, но все же мне хватило) и не был сильно шокирован, тот не остановится. Я остановился и решил с меня достаточно тильтовки. Все будет хорошо!!!

( Читать дальше )

 

            О опасностях подстерегающих при оптимизации, и о том как снять розовые очки при оптимизации ТС.

                В процессе составления ТС, особенно при использовании индикаторов с настраиваемыми параметрами неизменно встает вопрос: «А какие именно значения параметров использовать?». Часто при составлении ТС параметры которые были подобраны на «глазок» оказываются неустойчивыми либо вообще плохими на длительном куске истории, и сама собой возникает идея поиска наилучших параметров путем перебора всех возможных или каким либо методом. Но тут нас подстерегает один айсберг из за которого утонул не один Титаник.

                Далее я буду писать все на основе 1 из своих АТС на языке mql4 и использовать тестер ТС входящий в пакет MQL4, (используемый инструмент EURUSD, используемый ТF-М15, оптимизируемый параметр-всегда Баланс, перид с 2012.01.01 по 2015.01.01) но данная проблема касается всех тестеров а так же АТС или ручных систем использующих какие либо параметры.

( Читать дальше )

Если бы мне пришлось определить единственный фактор последовательно успешного инвестирования, я бы сказал, что это «дешевизна». Покупка по низким ценам по отношению к внутренней стоимости (строго и консервативно оцененной) является надежным ключом к заработку высокой прибыли, ограниченному риску и минимальным потерям. Это не единственное что имеет значение, но этот фактор не заменить ничем. Без этого «инвестирование» превращается в спекуляции. А спекуляции гораздо менее надежная деятельность.

Howard Marks, Oaktree Capital