Ленту в Квике настроили, да? Бесплатно, ёпта, кусок грааля. Она поможет вам с вашими копейками не так быстро остаться без штанов, шпагоглотатели вы наши любимые

 

Накопление в ленте сделок по Si-12.15 на уровне 64900 более 20 000 к. Крупняк загружается в лонг.
 

Этот материал накапливался годами. Напряженная торговая практика заставляла искать ответы на вопрос: «Ну почему у меня ничего не получается?».

Ответ мог быть только один — послушай мнение людей, которые добились успеха. Здесь из разных источников собраны правила, мысли, взгляды настоящих профессионалов.

1. Рассматривайте потери как плату за обучение.

2. Никогда не входите в рынок, если потери превышают установленный лимит.

3. Пропускать торговый сигнал очень плохо — можно упустить большую прибыль. Необходимо использовать каждый торговый сигнал. Против потерь есть защита — стоп-ордер, а против упущенной возможности — нет.

4. Необходимо правильно и всегда устанавливать внутри торговый стоп-ордер.

5. Торговая система всегда должна быть разработана и адаптирована под конкретную личность.

6. Любая торговая система имеет период серии потерь.

7. Сосредоточьтесь на процессе торговли, а не на результате.

( Читать дальше )

Меняет его нервную систему. Человек становится зависимым от игры, даже если он торгует алгоритмами. Ждет сигнала от алгоритма, чтобы увидеть, наконец-то, прибыль или убыток на счету. Целыми днями, неделями он ждет сделки, точнее результата сделки. Вне зависимости от успехов биржа не отпускает, однажды слившийся возвращается, зарабатывающий — поднимает ставки.
Мозг трейдера привыкает к анализу и азарту, ему уже не интересны фильмы, музыка… он ждет действия.
Никто не станет прежним...

Сегодня у меня круглая дата – 10 лет трейдинга.

Как-то вечерком 27 октября 2005-го года, я установил первый в своей жизни торговый терминал и открыл демо-счёт… и понеслась.

Вчера пришёл с женой в спорт-бар попить пива и случайно попал на игру ФК «Ростов» с «Локомотивом М». «Ростов» выиграл, а я нагрубил с пивом… )))

Поэтому много строчить и отвечать на комменты сегодня не буду.

Вот моя трейдерская история:

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/84360.php  
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/84375.php
Часть 5 http://smart-lab.ru/blog/84454.php

Можете почитать, если интересно. Писал для себя, чтоб потом поразмыслить. Например, была мысль положить средства в украинский банк под +16% годовых в конце 2012 года. Что бы было с моими средствами, думаю догадались. Там, где высокие проценты, там высокие риски.

( Читать дальше )

Новый проект! Разумный инвестор в Америке.

Я регулярно инвестирую в акции, два раза в месяц перевожу часть своих доходов, но пока это только российские акции…

А какой простой частный инвестор не мечтает стать глобальным инвестором. Инвестор должен эволюционировать, иначе не бывает.

Это разумно в плане диверсификации — географической, валютной, системной. Класть все яйца в одну корзину можно, но всё-таки запасной вариант должен быть.

Перспективы в России огромные, и в принципе, можно не переживать, рано или поздно мы пойдем вверх. Уже какие-то положительные изменения даже есть. Но и риски, что это произойдет не «рано», а «поздно», тоже есть.

Считаю разумным плавно перейти и к иностранным акциям, я никогда не был против. Планирую довести долю иностранных акций до 15-25% от всего портфеля.

Своего рода подстраховка, — на возможный вариант стагнации или очередного кризиса (со всеми прелестями – девальвация рубля, обвал рынка). В России акция – пока не стала финансовым инструментом, как на Западе. Интересно будет сравнить результаты инвестиций в российские и американские акции.

( Читать дальше )

Скажу так. Считаю данную книгу одной из самых полезных, потому что в ней нет туфты, только математическая точность и строгач. Читать можно примерно первые сто страниц. Дальше начинается больше математики, — я бы не сказал, что там что-то сложное, типа интегралов или дифференциальных уравнений, но рядовому человеку читать будет тяжело.

В принципе, эта книга годится только лишь для системных трейдеров, поскольку для несистемного подхода данные методы управления капиталом вряд ли покатят… Основная идея книги — это то, что существует оптимальная доля счета для осуществления торговой операции, которая будет способствовать максимизации геометрического роста депозита. Логичным кажется только то, что если вы будете торговать слишком маленькой долей счета (как Шадрин), то вы недозаработаете. Но не совсем очевидно то, что есть вы переберете кол-во контрактов выше нормы, то вы тоже будете зарабатывать меньше. 

Чтобы не парить вас деталями, я лишь дам ссылку на две статьи фин. словаря, в которых это все описано:
Критерий Келли
Оптимальное F

Основную идею, описанную в этой книге, еще в 2012 году рассказывал Алексей Каленкович на встрече смартлаба:
 

В общем, я точно могу сказать, что эта книга обязательна к прочтению всеми системными трейдерами и алготрейдерами. 

Что ты должен делать? Выходить из позиции. Это облегчит боль и сразу улучшит твое самочувствие. Тебе сразу станет лучше. Так вот, как только чувствуешь боль на рынке, братиш, сразу выходи из позиции.
smart-lab.ru/blog/280321.php/

И как только выйдешь из позиции рынок пойдёт в ту сторону, куда ты стоял и боль становится вдвойне сильнее. И от того, что уже потерял и от того, что мог не потерять.
А потом — и втройне сильнее, когда понимаешь, что тебе сейчас надо снова входить в позицию, но уже на тех ценах, куда ты входил сразу и с которой рынок пошёл против тебя. И чтобы избежать этой тройной боли ты не входишь в позицию. И рынок идёт именно туда, куда ты только что не вошёл. И боль становится уже вчетверо сильнее. И ты вырубаешь комп и уходишь прогуляться. И когда ты возвращаешься, то видишь, что рынок без тебя дошёл до уровня твоего первоначального тейка. И ты получаешь пятую порцию боли.


( Читать дальше )

Немного надоедает тотальное заблуждение о том, что в США что-то там лучше, чем во всем остальном мире. Люди получают приличные зарплаты, полицейские трудятся на благо страны, врачи лечат хорошо, чиновники не воруют, а девочки не пукают. Только что посмотрел два очень интересных фильма, особенно для тех, кто увлекается биржей: предел риска 2011 и инсайдеры 2010. Начать советую со второго.

Давайте начнем с приличных зарплат. Во-первых, общая задолженность американских домохозяйств составляет больше 13 триллионов долларов. Из них пятая часть — потребительские кредиты, остальное — ипотека.  Вся страна живет в кредит. Тут многие могут сказать о том, что у них, в отличие от нас, население может позволить себе эти кредиты. Аргумент ломается о тот факт, что весь кризис 2008-2009 был вызван тем, что кредиты раздавались всем подряд. Причем, не только в США. В развитых странах за чертой бедности в эти годы оказались еще 30 млн. человек, безработица в среднем по развитым странам выросла на 10%. У этих стран монополия на владение баблом, потому что они создают себе имидж самых устойчивых экономик. У банка Леман Бразерс на момент банкротства был кредитный рейтинг АА, это почти самый высокий рейтинг. Каким таким чудом, объясните мне, в некоррумпированной экономике с профессиональными управленцами могло такое произойти?

( Читать дальше )

Торговые сигналы, которые генерируются скользящими средними (МА), являются эффективными инструментами в части принятия решения как при открытии, сопровождении, так и закрытии позиции. Также  сигналы, генерируемые мувингами (МА), могут выступать в качестве основы (костяка) системы, или служить дополнительными условиями-фильтрами в торговле.

В данной статье пойдет речь о т.н. зонах конфликта тенденций — ситуациях, в которых цена зажата между двумя или более мувингами, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка».

АХТУНГ!!!  С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления.

( Читать дальше )