Новый Год совсем близко, поэтому можно уже подвести итоги. В этом году мы организовались в небольшую алготрейдинговую команду, целью которой было создание высокочастотных алгоритмов и, конечно, их боевое применение. По полной программе роботы начали работать с 10 мая, до этого делали боевую часть на С++, размещались на колокейшн, придумывали собственно сами алгоритмы, то есть длительность боевых торгов — чуть больше полугода. Все алго работают пока только на FORTS, инструменты — RI и Si. Результаты торговли представлены в заголовке поста в процентном отношении к начальному капиталу.

Управление стратегиями происходило по правилам, которые я рассказывал здесь и здесь. Как можно видеть из графика дродауна, в октябре случилась просадка, в 3 раза превысившая расчетную ( а расчетная была около 7%, как следует из 

( Читать дальше )

Статья из блога Robot Wealth.

Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе. Далее следует описание того, что я узнал об этих моделях и основной процесс нахождения их параметров, а также простая торговая стратегия, основанная на предсказаниях полученной модели.

Сначала дадим несколько необходимых определений. Я не хочу воспроизводить всю теорию целиком, ниже дан краткий обзор моделирования временных серий, в частности ARIMA и GARCH моделей:

В первую очередь, вычисление ARIMA и GARCH моделей это способ узнать, при каких прошлых наблюдениях, шуме и дисперсии временной серии возможно предсказать следующее значения этой серии. Такие модели, параметры которых правильно установлены, имеют некоторую предсказательную способность, предполагая, конечно, что эти параметры остаются постоянными на некоторое время для данного процесса.

( Читать дальше )

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )

Всем привет!

Некоторое время назад я активно занимался HFT, но по ряду причин был вынужден сменить класс активно развиваемых стратегий. Всвязи с этим решил формализовать и опубликовать подход, на основе которого я разрабатывал стратегии, неплохо работавшие на российских рынках.

Предлагаемая к обсуждению статья расчитана, как минимум, на опытных трейдеров с хорошим знанием математики: https://dl.dropboxusercontent.com/u/79808150/impact-limits.pdf

upd: Пример кода, осуществляющего оптимальную расстановку ордеров в стакане: dl.dropboxusercontent.com/u/79808150/proto-opt-place.cpp

p.s. Это мой первый пост на Smart-Lab'е

Всем привет!

     На этих выходных увидел много топиков разных авторов с рассказами о результатах успешной торговли за последние недели. Наверное рынок этому как-то способствует — грамотные кукловоды в отпусках, а их менее одарённые товарищи не особо блещут хитростью, и публика смарт-лаба их легко обыгрывает =))

     Мой робот тоже не подкачал, уже сам начинаю думать, что наконец-то нашел Грааль и теперь уже больше не придётся ничего выдумывать)) 
С начала августа картина такая :



    В прошлом посте предлагал поучаствовать желающим — поуправлять их счетом. Откликнулись человека три, двое из которых в отпуске и пока серьезно всё не обговаривали… вроде есть 10 млн. в потенциале… можно попробовать и т.п…  
    
   Но один человек прислал мне квик где было 1.5т.р. =) Начали эксперимент… QUIK API не поддерживает коннект с несколькими квиками, поэтому пришлось сделать несколько exe-шников робота, каждый коннектится к своему квику — всё на одном компе. 7 августа пришли деньги, и на экспериментальном счете стало 50 т.р.) Хватало на 7 фьючей ртс.  К моему удивлению всё сразу попёрло практически без единой убыточной сделки… за три дня, счет вырос до 66,5 т.р. (на 33 %). Сейчас уже на 9 фьючей хватает =) Хозяин счета меня даже похвалил)

( Читать дальше )

 
      Все кто когда-либо писал стратегии и тестировал их, наверное замечал, что сложно получить однонаправленную стратегию. Как правило, стратегия зарабатывает, потом теряет, потом снова зарабатывает и снова теряет. Хорошо если потери меньше прибыли, тогда мы получаем устойчивый тренд растущей эквити.  А что делать, если стратегия после длительного роста начала сливать? Или ее взлеты и падения равны друг другу и она торгуется около нуля? Как из нулевой стратегии сделать прибыльную? Как уменьшить просадки прибыльной стратегии и увеличить ее доходность? Все это вы можете узнать из этой статьи.
    Мы решили поделиться своим опытом и одним из методов в этом направлении. Многим известно, что если у вас есть стратегия, которая стабильно теряет деньги, то вам больше ничего не надо. Не изменяя  алгоритма стратегии, вы просто инвертируйте сигналы на вход и у вас мега прибыльная система. Именно так мы и поступаем. Когда стратегия зарабатывает, мы ничего не делаем, как только она начинает терять, мы начинаем инвертировать ее сигналы, и снова зарабатываем. Все просто? Не совсем. Как узнать когда начинать инвертировать, а когда возвращать работу во фронте?


( Читать дальше )

Как на трендовом рынке увидеть и поймать тренды? И какие ловушки ждут самого ловца трендов?

Главное качество трендового рынка — это, собственно, наличие трендов. Рынок летает туда-сюда-обратно с большой силой и упорством. Из-за этих метаний свои дальние точки рынок посещает гораздо чаще, чем в случае простого случайного блуждания. Поэтому, как следствие, у рынка образуются «Толстые хвосты», то есть распределение цены (или приращений цены, не важно) имеет более толстые хвосты, чем распределение для случайного блуждания (нормальное).



На картинке примерно показано как выглядят хвосты для разных рынков, (это не настоящие распределения а просто модель для иллюстрации).

Переходим к тому, как можно ловить тренд. Мы не будем полагаться на технические индикаторы, всякие уровни, фазы луны, магические цифровые сочетания и прочие сигналы, а будем считать, что тренд может начаться в любой момент и в любой момент закончиться. Это вполне разумная установка. Тогда способ ловли тренда остаётся только один:


( Читать дальше )