Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

( Читать дальше )

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

Сегодня у меня произошел  фейл года… Пусть это будет для всех уроком...

Сижу значить трейжу. Все как обычно — ищу на открытии акции, смотрю фунамент, и О БОГИ!!! нахожу конторку биотех (ITEK) которая прошла вторую стадию FDA и еще не успела улететь в космос как THOR к примеру пару дней назад…  Ну думаю все! Поймал быка за яйца!

 Расчитываю риск… Расчитываю объем… Возьму думаю 3000 шерс, но частями… у них там конференц кол еще, мало ли хирню учудят… Тарю 1000… вторую… третью… все идет как по маслу. Ну возьмиж бл… дь следуй правилам — если взял трейд свинг, сиди минимум до след дня  не смотря ни на что ( кроме риска)  ибо если памп, то может лететь сотни %…  И тут ска проходит оно 2 поинта и начинает всякая х… ня в голову лезть, что вот отметка 10,00 это уровень, может отскочить резко, фикси шо есть… и беру дурак просто закрываю 2 поинта, вместо того чтобы по правилам сидеть до закрытия… Закрыл 6К вместо возможных 20К…  почти никогда правила не нарушаю, а тут пздц какой-то…

( Читать дальше )

Вебинар больше подойдет новчикам. За 10 лет торговли я уже мало отличаю что то новое, от того, что я делаю каждый день на рынке.
Сейчас идет сезон отчетов, значит пришло время зарабатывать деньги. 

• Особенности рынка NYSE в сезон отчетов
• Актуальные стратегии торговли
• Правила конкурса UTchallenge и риск менеджмент
• Приемущества для участников UTchallenge Mentor 

Может ли анализ активности торговли на премаркете помочь предсказать движение акции в первый час после открытия сессии? В данной статье будет рассмотрен этот вопрос.
 

Торгуя спайдер (биржевой фонд SPDR S&P 500) в первый час торговой сессии (с 9.30 до 10.30 утра), многие дейтрейдеры не учитывают объемов на премаркете, которые могут являться предсказывающим индикатором. Тем не менее, активность с 7.30 до 8.30, вероятно, имеет значительное влияние на направление движения акции.
 

Премаркет

( Читать дальше )

МАТ, всех с нежной психикой закрыть пост :D

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки  у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

( Читать дальше )

На этот раз на бизнес-завтрак пришел участник ЛЧИ 2013 в номинации «Лучший трейдер-миллионер» Константин Гринькин. Уникальность этого трейдера не только в том, что в указанной номинации он входит на данный момент в десятку лидеров, но и в том, что занимает сразу 3 строчки подряд, причем в строго определенной последовательности 1000, procentov и ru. В программе Константин рассказывает как пришел на фондовый рынок, как ему отказались продать торгового робота за несколько миллионов рублей, как на графиках передают друг другу приветы и многое другое. 
 
Пишите в комментариях кого вы хотели бы что мы пригласили на бизнес-завтрак в следующих выпусках, а так же вопросы, которые задали бы участникам программы.

Предыдущий выпуск бизнес-завтрака с одним из самых опытных опционщиков России,  трейдер, стоявший у истоков формирования фондового рынка России Павлом Игоревичем Пахомовым здесь: http://www.youtube.com/watch?v=bmSXP3LNPto

Следить за новыми выпусками программы: www.youtube.com/user/xeliusgroupinc?sub_confirmation=1

Все нижеописанное это и есть грааль:
Чтобы заработать на бирже достаточно следовать 2 правилам: 
1. Покупать дешево
2. Продавать дорого
Все ваши действия на бирже не должны противоречить этим 2 правилам.
То есть основная задача трейдера заключается в том, чтобы определить является цена достаточно низкой для покупки, и найдутся ли покупатели купить у вас подороже в ближайшее время.
Рассмотрим основные методы тоговые методы, применяемые трейдерами для торговли:
1. Торговля  «по тренду». Это стадный инстинкт, присущий многим индивидам, смысл которого заключается в следующем: «все газпром покупают, куплю-ка и я, неважно что он стоит уже 360, главное что идет мощный тренд вверх» Те же люди шортили сбербанк по 20. потому что он отскочил от 15, а тренд вниз, значит надо «шортить по тренду»
2. Другая крайность: торговая по осциляторам перекупленности и перепроданности. Яркий пример последних дней: мечел по 100 рублей был сильно перепродан, но это не помешало перепродать его еще сильнее

( Читать дальше )