Доброго вечера, коллеги! 

Что такое необходимая КАЖДОМУ трейдеру программа — Исполнитель приказов и зачем он нужен можно прочитать тут: http://kramin.ru/index.php/archives/670 

Видеоинструкция по настройке тут: http://vimeo.com/54140469 

Скачать штуковину можно тут.

В комментариях к прошлому посту подсказали гениально простую вещь — проблему мерцающих сигналов (тех, которые, то появляются, то исчезают), можно просто решить задавая различные периоды опроса сигнала и перестройки позиции.

Качаем последнюю версию — там это уже работает!

Ну и уж по традиции неистово плюсуем, задаем вопросы и предлагаем дальнейшие перспективы развития.

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Смотрим кто скальпингом интересуется....

СРАЗУ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО САУНДА… я и так на этот видос полтора дня убил, и разбираться с софтом у меня сил уже не было… СОРРИ… писал звук на скорую руку...

На видео понедельник 19.22.2012, торговля фьючерсом на индекс РТС...





( Читать дальше )

Создал очень удобный и простенький привод для Quik, для тех кто ежедневно торгует и постоянно нажимает на всякие выскакивающие окошки в Quik`е, для создания приложения использовал библиотеку S# «торговые роботы».
Выглядит он очень просто, но при этом он функционален и прост в работе.
 
Установка займет минимум вашего времени- вот инструкции и вот сам торговый привод.

Всем спасибо за советы! Торговых приводов очень много, моя цель была создать самую простую программку :) Следующий этап — напишу торгового робота!

Удачи при торговле, с уважением tradeimage.net.

Рынок остается слабым и при этом очень вялым.
Слабость выражается и в относительном андерперформансе и в
Отсутствии отскоков с массивными шортокрылами после падения 7 ноября.
Волатильность неприлично низкая.

относительная динамика ФРТС и СПХ500


фундаментально тут: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/86253.php
технически тут: http://smart-lab.ru/blog/84975.php

Базовая гипотеза, озвученная 31 октября, пока работает слабо. 140 прошли, но критической распродажи 140-130 до сих пор не случилось. Возможно, вниз почешем с ускорением не раньше преодоления 137,000. 

p.s. удобные графики на смартлабе: http://smart-lab.ru/g/ 

А вообще, конечно, все эти стратегии смысла обособого не имеют. Куда важнее системный подход к извлечению прибыли и к ограничению убытков, чем весь этот эзотерический бред:)

Пока страны Европы, сначала южной, а по мере разрастания проблем — всей, корчатся и балансируют на грани выживания, в попытке решить проблемы, которые стали следствием непомерно раздутых соц. обязательств (США на очереди), наше правительство в тандеме с главным стерхом, перенаправили свои горные лыжи и потянутые то ли на тотеме, то ли на татами спины — ровно в ту же яму. 
     Отмена накопительной пенсии, точнее стыдливое урезание с 6 до 2х процентов, есть не что иное, как предательство долгосрочных национальных интересов всех российских граждан и вот почему.
     Во-первых. О мотивации. Мотивации это ключ ко всему — к бытию, к экономике, к социальной сфере, к будущему. Человек, чья накопительная пенсия вложена в фондовые рынки — завязан на рост ВВП, рост частной экономики, на эффективность, на конкуренцию, на будущее. Его решения на выборах и в политической жизни в немалой степени предопределяются именно этим.

( Читать дальше )

Заинтересовались рынком, но не знаете с чего начать?
 
Уже некоторое время торгуете, но не устраивают результаты?
 
Есть первые успехи в торговле, но пробелы психологии и техники не позволяют стабильно зарабатывать?
 
Ваш опыт на рынке от 0 до полутора лет?
 
Хотите стать трейдером и торговать активно, стабильно показывая доходности не доступные для большинства профессиональных управляющих?
 
Выбрали первым шагом в трейдинг самую активную стратегию скальпинга?

Цель Вашей доходности БОЛЕЕ 30% В МЕСЯЦ на капитал от 30 до 500 т.р?

Тогда Вы попали как раз по адресу!

Вашему вниманию предлагается (переработаный) подробный курс скальпинга (и интрадея) фьючерса на индекс РТС.
 
Обучение дистанционное, по скайпу и с помощью программ для демонстрации экрана.

Срок обучения 10 — 12 рабочих дней, длительность курса 60 — 70 полных часов.

Единственное требование — быстрый интернет. В наличии действующего брокерского счета необходимости нет.


( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Для чего вообще нужна торговая стратегия?
 
Мы все умеем торговать и знаем, как делаются деньги на рынке, но все время нам что-то мешает их заработать и очень часто этим «что-то» являемся мы сами. Прочитали хорошую новость с утра, решили сегодня не шортить, хотя все дельты и стохастики говорят о развороте рынка, Бернанке объявил QE3, лонг на все и держим пока ММВБ не дойдет до сильного уровня 2000 пунктов, и т.д… Все вышесказанное является признаком интуитивной торговли, когда по мимо технических сигналов в торговлю вмешиваются новости, настроение, фазы луны, инсайд, советы друзей, помощь сетевых гуру, что естественно машет прибыльной торговле. Сказать, что это все не работает я не могу, т.к. моя ручная торговля по-прежнему в какой-то степени зависима от фундаментального анализа, но для торгового алгоритма эти вещи недопустимы.
 
Так вот, чтобы отделить «рыночный шум» от четких технических сигналов, которые выдает нам рынок, нам и нужна торговая стратегия. По своей сути, торговая стратегия представляет собою определенный алгоритм действий трейдера в случае тех или иных ситуаций на рынке.


( Читать дальше )