Кто сказал, что в интрадее "рыбы нет"?

Станислав Иванов,

Со ста пунктами все хуже, чем здесь для той же системы на дневных данных

smart-lab.ru/blog/62970.php

А с процентами — это от какой суммы считать. Приведенные графики даны для торговли 1 контрактом в лонг и шорт, и, соответственно, для Long+Short/2 — это 1 контракт в лонг и полконтракта в шорт. Исходя из этого берете нужное число контрактов, сколько под них на Ваш взгляд нужно денег, чтобы торговать постоянно, умножаете приведенные пункты на число контрактов, переводите пункты в рубли (или доллары) и получаете %%. В этой схеме есть одно неизвестное — «сколько на Ваш взгляд нужно денег». Если исходить из ГО — это одна сумма, от номинала — другая.

Станислав Иванов,

Статистику трейдов я вообще не смотрю, так как эквити с заранее заложенным проскальзованием показывает все гораздо точнее.

А просадка в 2008-м действительно была в 25000, но это 2008-й, а без него и за 15000 не выходим.

Станислав Иванов,

А что касается проскальзования, то я уже писал, что в дневную сессию в 50 пунктов сейчас легко укладываются 300 контрактов (с мая по декабрь у меня уже набралось порядка сотни реальных трейдов), а что будет на вечерке, я пока и сам не знаю.

Знающие люди мне сказали, что это проскальзование в 50 пунктов на 300 контрактов — это свойство нынешнего рынка, до июня 2009-го это было утопией. Я им верю.

Станислав Иванов,

Да, 2008-й аномалия, в первую очередь по ликвидности. Да и просадка была в октябре 2008-го — там просто не хватило бы ликвидности для торговли этой системы. Так что те просадки скорее виртуальны для подобных систем. Хотя дневки на споте я тогда реально торговал и 5 ноября даже новый максимум счета на своем счете получил. А вот мой босс в сентябре вывел половину средств (~400 млн.) и для оставшейся половины нам ликвидности хватило, а на новые максимумы счет не вышел. А вот что было бы, если б сумма не уменьшилась, мне приходится только гадать.

Станислав Иванов,

Если до 300 контрактов далеко, то в дневную сессию можете закладывать проскальзование в 50 пунктов на контракт. Это реально на нынешнем рынке.

Станислав Иванов,

Вообще то с мая я торгую RI. Но у меня сейчас расчет депо такой:

Количество контрактов=Размер депо/(85000 руб. примерно номинал)

Количество денег под ГО = Количество контрактов*(15000 (примерно полтора ГО)+МаксДД на контракт)

Депо-количество денег под ГО -> надежные облигации.

Больше ничего я не регулирую. Если не хватит под ГО, то продам часть облигаций, но пока этого делать не приходилось.

А период тестирования у меня 01.12.2005-настоящее время для систем на дневных данных и 27.05.2008-настоящее время для интрадейных. Первая дата — это когда началась сильная корреляция подневных приращений нашего рынка с FTSE100 (возможно точка начала чуть раньше в диапазоне сентябрь-ноябрь 2005-го, но точно ее все равно не определишь), вторая дата — это введение вечерки.

А анализ результатов я начинаю с проверки стационарности (относительно рынка) работы системы на двух достаточно больших непересекающихся отрезках в прошлом и периодиески это перепроверяю.

Станислав Иванов,

Да с покупкой облиг никаких проблем, хоть единый счет, хоть нет, но любой брокер перекидывет деньги с ММВБ на ФОРТС и обратно первым «рейсом». У меня лично единый счет, но есть и клиенты, у которых этого нет. Просто на фортс кладу сумму под ГО, рассчитанную по формуле выше.

Про фьючерсы все правильно — гэпы при «склейках» возможно не учтены при тестировании, но это не более 30000 пунктов на контракт дохода с 2008-го по 2011 (в 2012-м все «склейки» были оттестированы на реальной «склейке», а не той, которую мне дали в исторических данных). По сравнению с полученными доходностями это немного.

А причины перехода на фьючерс я указал в недавнем интервью — это его долларовость, удержание ЦБ «корзины валют» в узком коридоре и связь между евро/долларом и «аппетитом к риску», которые увеличивают волатильность по сравнению с рублевыми акциями. А ниже я в ответе Rutickery показывал, как волатильность влияет на абсолютные показатели моей доходности. Абсолютная доходность на долларовом фьючерсе выше. Уйдут перечисленные выше причины и фьючерс станет не нужен.

Что касается облигаций, то понятно, что они должны быть ликвидны, а что брать — это выбор по доходности и надежности. Причем при доходности надо учитывать, что с купонного дохода ОФЗ физические лица налог не платят, а с корпоративных — платят. А зачем они нужны? А кому помещает стабильные почти безрисковый доход с части капитала? А часть немаленькая — при моем расчете для моих систем это 60-70%% депо.

Станислав Иванов,

«Тяжелых хвостов» не может быть у «средних значений», они могут быть только у распределения (точного или выборочного) какого-либо показателя. При рассмотрении одномерных распределений цен или их приращений этот показатель «ни о чем». Если брать двумерные или n-мерные показатели двух одномерных величин без «тяжелых хвостов», то «тяжелые хвосты» с высокой вероятностью указывают на наличие зависимостей между показателями. Это наводит на мысль, что на этом можно зарабатывать, но ответ на вопрос «как?» для каждого случая имеет свой ответ, зависящий от рассматриваемых показателей.

Станислав Иванов,

Правильно: двумерное распределение с «тяжелыми хвостами», а одномерные распределения компонент — нет. А корреляция не всегда показывает зависимость, так как ненулевая корреляция означает зависимость, а нулевая или почти нулевая не означают отсутствия таковой.

Профессор Преображенский,

Не продается. Это моя «пенсия» :)

habanera,

Не, «математика» не продается. А со «стаканами» идей и так куча, только для проверки нужно много программировать, в чем я не столь силен.

Да и сейчас «копаю» в сторону опционов, надеюсь, что там с сайзами (по крайней мере на S&P) будет попроще. На два направления меня не хватит — силы уже не те :)

RuTicker.com,

Моя аналогичная система на днях «живет» уже 8 лет, сколько «проживет» эта — не знаю. Но так как обе системы адаптивные, то, надеюсь, долго. У портфеля этих систем есть совершенно четкая особенность: там, где дневная «пилится», эта точно зарабатывает. Там, где эта «пилится», в дневной либо «купил и держи», либо «продал и жди», либо аут и рынок особо не движется. Причем эти свойства «вечны».

Правда, не исключена одновременная и нудная «борьба с нулем» одновременно обоих систем.

RuTicker.com,

Смотря что считать «одинаково». Относительно аналогичных состояний рынка в прошлом — одинаково. А по абсолютным цифрам конечно по разному. Система настроена на то то, чтобы брать движения в n текущих «волатильностей» на n дней (n>1) без учета гэпов (гэпы против движения на предыдущем таймфрейме проходят «мимом меня). Нет таких движений — »лапу сосу", есть — зарабатываю. Чем больше «волатильность», тем больше получаю в абсолюте за сделку. А вот сама «волатильность» зависит и от рынка и от таймфрейма и от текущего состояния. Если рынок низковолатильный, я могу заработать и на движении в 2%, но естественно мне лучше, когда волатильность 3% и движения в 6%, потому что примерно 2/3 от 2% — это меньше 2/3 от 6%.

В представленной системе «волатильность» рассчитывается по часовым таймфреймам и потому там в сделках вообще маленькие прибыли-убытки, а накопленная прибыль получается за счет большого числа относительно (по сравнению со сделками на дневках) мелких сделок.

habanera,

Ну идеи этой системы я давно открыто описал, а вот мои конкретные параметры, которые я отобрал, действительно раскрывать не хочу. Во-первых, они подобраны под мой психотип и не каждому подойдут, во-вторых, мне не нужны конкуренты в пределах 45 пунктов (больше — никаких проблем).

Nolan,

В C# получаю матрицу эквити для всех параметров, потом гоню в Excel и часть процедур делаю в Excel, а другую часть в SPSS. На основе этих процедур выбираю подходящие параметры (сам алгоритм отбора параметров на идейном уровне описан мной в докладе на конференции по системной торговле в 2004-м и повторен в более систематизированном виде на зимне-весенних вебинарах — где-то в интернете была открытая запись последних).

Nolan,

Ну в данном случае C# для меня простоя язык, на котором можно сделать быстрый расчет того, что мне нужно. Думаю, что для этого подошел бы и любой другой язык — и C++ и piton. Так что C# выбран случайно. И вообще меня подвигло на изучение C# находка библиотеки alglib, в котрой содержатся все необходимые мне процедуры (сам я их программировать не хотел, а Excel и SPSS они были и потому пользовался этими программами).
Просто связка Excel+VBA, которой я пользовался до этого, с трудом «переваривает» минутные данные, на которых осуществляется выработка эквити при тестировании (параметры системы зависят от часовок или дневок, но возможно исполнение стопов внутри таймфрейма) и проверка процедуры срабатывания сигнала. Поэтому для дневок срабатывание при связке Excel+VBA осуществлялось вручную, что вполне приемлемо для среднего времени в позиции чуть больше двух дней и ежедневного пересчета параметров, но неприемлемо для позиций со средним временем чуть больше 3-х часов и ежечасного пересчета параметров.

Также я отказался от WLB и Amibrokera, потому что из-за кучи ненужных мне прибамбасов (во-первых, вырисовывание графиков), они жутко тормозят расчеты и жрут память компа. Особенно WLB, Amib — не так тормозит, но в тамошнем языке мои алгоритмы и реализовать нельзя, как и в языке метастока.

Nolan,

Нет. Смотрел его года два назад, но так и не понял, как в нем можно запрограммировать мой алгоритм. А для постановки-снятия заявок мне пока удобней напрямую работать с Trans2Quik.dll, чем использовать любые другие «прокладки».

Появится упрощенная замена последней dll без кучи вспомогательных и мешающих мне функций, как в S#, обязательно ей воспользуюсь. S#+Quik меня не устроил потому что там написать отправку-снятие заявок не проще, чем при прямой работе с Trans2Quik.dll, а настройки квика требуются такие, что нужен очень хороший комп. А моя связка может работать даже на Atome с одним гигом памяти.

Изя Квикович,

Полностью согласен с Вашей оценкой библиотеки. Ее создателям наверное уже икается от моих благодарностей :)

Nolan,

Вот как раз запись вебинара о моих методах тестирования алгоритмов

www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=5181

Изя Квикович,

На вечерке такие проблемы с задержкой. На дневной сессии их нет, хотя софт один и тот же. Правда, сервер DDE не мой, а позаимствован у Н. Морошкина.

Амадей_МФ,

В двух словах не получится, а в большем количестве описана здесь

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

RuTicker.com,

Нет, это чистый «тренд», но на небольшом сайзе. А в сентябре и ноябре я рассказывал идеи, куда «копаю» сейчас для того, чтобы всунуть большие сайзы не только в «тренды».

Zzzz11,

Это вряд ли. Соросу нафиг не сдались 200 контрактов RI ( а может и меньше 200).

DimonD,

Ниже я уже ответил Вам на этот вопрос.

Zzzz11,

Я ее прогонял на минутках, этого более, чем достаточно.

RuTicker.com,

Если это прогон на истории, а не оптимизация, то этому вполне можно доверять. А то, что итоги совпадут с одним из участков приведенного графика — у меня сомнений нет. Другое дело — это будет самый хороший участок или самый плохой — это мне неизвестно.

DimonD,

Все правильно, только когда у Вас сайз в сотни миллионов, более частые таймфреймы не дают никакого вэлью по сравнению более редкими, а потому у Вас нет 2-3 таймфреймов.

А собственно я и привел пример своего «опускания» на более частый тайм-фрейм и не более того.

DimonD,

Правильно. Но чем меньше таймфрейм, тем лучше «доходность-риск» при относительно небольшом проскальзовании. А то, что при проскальзовании в 100 пунктов это хуже, чем работать по дневным данным, я в корневом топике написал.

DimonD,

Хорошая мысль, если построен алгоритм включения-выключения по волатильности. Потому что волатильность цен столь же нестационарный процесс, как и доходность.

DimonD,

Чтобы улучшить, идею надо довести до состояния алгоритма, а это самое сложное.

DimonD,

Ну от идеи фильтра по волатильности до его реализации, ох, как далеко. Да и на одном дневном таймфрейме это не создает помесячной стабильности эквити в России. Хотя на годовом горизонте действительно существенное улучшение.

DimonD,

Если Вы про мое утверждение, то оно как раз от человека, который изучению волатильности рынка и «борьбе» с ее нестационарностью посвятил уже много лет.

DimonD,

Я говорил о «борьбе» с ее нестационарностью, т. е. изменчивостью.

Профессор Преображенский,

А я и не сжег. Кроме пары абзацев про «вечерку» все это есть там, где написано вначале первоначального топика. Пусть это останется только для тех, кто готов отказаться от анонимности ин-та.

Профессор Преображенский,

Игры не было. Было оппонирование девятому тезису отсюда

smart-lab.ru/blog/mytrading/90527.php

«Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)»

и ничего более.

Насчет кэша — мне это безразлично. Единственную причину стирания я указал после редакции поста.