Позволю себе первый раз воспользоваться бабочками и дать рекомендацию! Можно присматриваться к покупкам, но помните цена может дойти и до 1560 и покупки буду ещё в силе.

Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке. 

Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно 

1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера. 

( Читать дальше )

У инвесторов на ММВБ кажись тоже выходной.  Алгоритмы с приличным капиталом должны быть равнодушны к направлению да и их немного сегодня.
Вопрос: кто тогда двигает котировки сегодня? Инструменты сделали неплохой размах, а силы в движении  не чувствуется совсем. Как будто забыли с утра офера на споте поставить, и рынок подождав определенного события просто дрейфует за фоном.  
Я понимаю что большинство местных торгуют по прибыльной системе и не интересуются такой ерундой. Есть сигнал — заходи, нет — сиди, чего проще то. Но мож кто интересуется,  хочу спросить как видите торги сегодняшние у нас. RI немного странно торгуется.

Информация об открытых позициях по фСбер



     Информация об открытых позициях по фРТС

( Читать дальше )

По мотивам вот этого поста и комментариев к нему. Которые, честно говоря, не поразили бы меня, будь они сделаны на каком-нибудь быдлосайте быдлопубликой, но искренне поражают на смартлабе. Господа, считающие, что рынки не нужны, а трейдеры — паразиты на теле общества. Вы откуда вылупились? Вы хоть одну книжку в своей жизни по биржевой торговле прочитали? В общем, это поразительно (с).

Потому — не могу молчать...

1. По поводу «нужности» деривативов и рынков. 
Деривативы возникли не по желанию некого злого, плохого и жадного дяди.  Деривативы возникли из реальной потребности производителей зерна хеджировать риски. 

Фермер заинтересован в том, чтобы заранее знать цену, по которой он продаст свою продукцию. Через год. Или через 3 года. Контракт на поставку в будущем по фиксированной цене гарантирует фермера от падения цен. Такой контракт называется форвардным. Если контракт стандартизирован и торгуется на бирже, то он называется фьючерсным. Если обязательства сторон не равнозначны, и кто-то предпочитает оформить свое участие в виде не обязанности, а права, то такой контракт называется опционным. 

( Читать дальше )

 
Напрашивается тест 149-149.5 с возможным отскоком к 152-153.
Или вниз на 146 (по примеру здорового голубого паттерна), если SnP обойдется без формальностей (1395) и пойдет сразу куда положено.


На первом заходе к 149, если до этого SnP еще не посетит 1395, я бы плечики сбросил — лучше позже добавить. Но если посетит — тогда смело на все плечи.
 



( Читать дальше )

Трудно сказать, кто из них восьмитысячный. Думаю, можно присудить каждому номер 8000. :-)
Alexis1273
 ag_trader
 alfabc