Всем привет.

Очень долгое время ведутся дискуссии и споры относительно межбанковского форекс, есть ли он? Вот проскочила новость от Альпари...
http://ru.forexmagnates.com/alpari-otkazalas-ot-turetskoy-valyutyi/
Данного брокера лично я всегда считал крупным брокером, который выводит сделки трейдеров на некую ECN сеть( по крайне мере имеет такую возможность… однако сегодня у меня возникли сомнения относительно этого. Ведь я думаю никто не стал бы отказываться от рискового актива, такого как турецкая лира, если бы сделки трейдеров сводились вместе где-то, кроме компании? Ведь такие активны как раз и притягивают интерес трейдеров и они вкладывают больше средств… так что увы лично я в который раз понял… межбанковский форекс — это миф…

Британский фунт находится в фазе восходящей коррекции, которая происходит исключительно из-за технических факторов. Инвесторы фиксируют короткие позиции для получения чистой прибыли по ним. Только у британского фунта остается не так много времени, прежде чем начать новую волну снижения, которая обновит минимумы и может направить пару GBP/USD к области 1,20-1,25.

Основным понижающим фактором для фунта, на текущий момент, остается сам процесс Brexit и возможные его последствия из-за дезинтеграции экономических и политических отношений. Дополнительным негативным фактором выступает и рынок недвижимости, который буквально пару недель назад потряс инвесторов мира, напомнив проблемы с ипотечным рынком США 2008 года.

Следующие периоды, скорее всего, добавят новые стимулы для того, чтобы спекулянты занимали новые короткие позиции. Во-первых, это Банк Англии со своей денежно-кредитной политикой.Прошлое заседание банковского регулятора шокировало многих, ведь рынком ожидалось, как минимум, снижение процентной ставки и увеличение программы количественного смягчения.

( Читать дальше )

всем привет.

начинающий алготрейдер, работаю в тслабе. собрал несколько алгоритмов, на тестах вроде все норм, но все ранво возникают некоторые вопросы. главный вопрос — это оптимизация. в какой момент оптимизация превращается в подгонку? понятно, что нужно начинать с самых главных параметров, которые определяют модель поведения алгоритма на рынке. но вместе с тем, размеры стопа тоже важны. как правильно оптимизировать их сочетание? разумеется хочется получить максимальный результат от системы, но при  этом понимаю, что начинаю конкретно подгонять и когда беру тот же алгоритм, но меняю период дестирования, получаю несколько иные результаты.

кроме базового оптимизирования прогоняю сделки в маркетстате. исключаю определенные торговые часы или дни недели, которые дают убытки. и после этого снова появляется необходимость оптимизации. поскольку некоторые условия отменяются. например если по условиям алгоритм не может входить в позицию, если уже есть одна открытая. меняется весь ряд сделок. новая оптимизация по личным ощущениям уже очень сильно напоминает подгонку (в этом конечно могу ошибаться). результаты теста тоже меняются. и как в таком случае поступать: оставить предыдущий ряд сделок или все же исключать ненужные часы и подбирать новые оптимальные параметры?

и сюда же еще вопрос какое значение ставить в комиссию, чтобы учесть и саму комиссию и проскальзывания? при тестах на ри ставлю 20 пунктов, на других фьючах 10.

спасибо)

Планирую в ближайшем будущем открыть несколько счетов на бирже других планет. Возможно мне, как первому землянину, будут преференции, налоги, и.т.д. Приглашаю присоединиться тем, у кого не очень получается торговать на земных биржах. Особенно это касается форексников.






Где во Вселенной есть жизнь

Планеты, найденные встрономами с помощью мощных радиотелескопов, находятся в обитаемой зоне – на таком расстоянии от звезды, на котором на их поверхности есть все условия для существования воды. По своей структуре они похожи на Венеру, Землю или Марс. Ученые планируют в ближайшее время исследовать атмосферу планет с использованием спектрального анализа. Они надеются, что обнаружат там газы, возникающие исключительно в случае деятельности живых организмов на планете.

Жюльен де Вит из Массачусетского технологического института (США) отметил, что больше информации о планетах будет получено после запуска Webb Space Telescope в 2018 году. За 5-10 лет специалисты установят, может ли на обнаруженных планетах потенциально существовать жизнь, а изучение атмосферы займет ещё 10-25 лет.

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, какой смысл торговать через российских брокеров, зная что депо не страхуются, но зато они налоговые агенты, в то время как в штатах и ЕС с этим все ок?

Почти по Утесову:

Ах, что это движется там вдалеке,
Белый дым испускает и блещет
Возможным банкротством на солнце?
Ах, что это слышится там вдалеке?
Неужели знакомый мотив CDO/CDS?

Ах, не солгали предчувствия мне,
Да мне глаза не солгали,
Лебедем белым черным скользя по волне,
Плавно на встречу с 0 он идёт.

ценник примерный. может быть разница до полупроцента.
брент перед ростом сходит на 41.50
фРТС перед ростом сходит на 83500
USDRUB как какашка будет продолжать болтаться в проруби диапазоне.

Всем привет...
Как же мы отстали от мира по всем фронтам, даже не смешно...


( Читать дальше )

я так понял, скоро обострение :) опять

Цель  – прогноз динамики цен « на завтра » ...

 Тезис и гипотеза по Джону Мэрфи:  « Цены на золото и нефть резко выросли, а фондовые рынки упали по всему миру ...»

 Анализ  S&P – 500. На пятницу, 22 июля, индекс S&P 500 при закрытии в 7-й раз за последние 10 биржевых дней обновил исторический максимум.

 « Гипотезу Мэрфи » подтверждает практика –  « Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 7.60 долларов или 0.6% до значения 1323.40 долларов за тройскую унцию. В целом же за вторую подряд проигрышную неделю драгметалл лишился 0.3%. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 56 центов или 1.3% до уровня 44.19 долла-ров за баррель. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наи-более активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе августовских фьючерсов на сентябрьские, уменьшилась на 3.8% » .

Возражения и опасения (дефляционный сценарий)

( Читать дальше )