Добрый день, хотел Вас поблагодарить за то что не оставили без внимания мой пост и что кто то это читает !
Для тех кто первый раз читает мой блог, 2 декабря на ожидании пробоя  было приобретено на 100 000 рублей 69 декабрьских колов об этом можно прочитать здесь . Начальная цель данной конструкции показать преимущество опционной торговли по сравнению с фьючерсной  в разрезе риск доходность. Наш лозунг был такой «вложи рубль и получи три» и желательно с минимальным риском, одним словом идеальная картинка )) Как происходило это на практике описано здесь и здесь . 
Как я писал рание сам находился в стратегии  опционно агрессивная , вчера вечером стал ее закрывать так как достигли первоначальных целей. А по опросу на смартлабе решил оставить чисто в экспериментальных целях позицию агрессивная 

( Читать дальше )

Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).

( Читать дальше )

В этой статье я представлю программу для измерения скорости Quik.

А именно скорости регистрации заявок.

( Читать дальше )

 
 1920x1080 
 1920x1200 
 2560x1440 
 2560x1600 

СПС за плюсики!

Добрый день! Писал как-то статью в которой описывал свою «религию» на бирже. В ответ, впрочем как обычно много чего начитался, но не суть в этом. Просто иной раз диву даешься, как некоторые господа с пеной у рта пытаются доказать, что черточка оставленая ими на графике в разы точнее и важнее чем желание жены какого-нибудь тов. Улюкаева сгонять в отпуск… Просто я считаю, что я это все уже прошел и на все эти мины я понаступал вдоволь, точно так-же рисованием занимался и верил в это… Сейчас верю немного в другое. О том и пишу...
 Хочу теперь немного шире раскрыть тему и предложить Вам старый, но незаслуженно забытый метод...
Так вот... 
 Все мы знаем, что у нас есть основные временные периоды — месяц, квартал, полугодие, год… дальше не буду лезть, хватит и этого. Так вот, в эти периоды и идет основная игра и ориентируется она на какой-то из этих периодов. Я Уже достаточно давно веду статистику и очень в неё верю, а именно это статистика по 2 критериям: соотношение количества растущих дней к падающим и это-же соотношение, но в % за эти периоды времени. Ведя данную статистику я пришел к выводу, что в основном в определенный период все стремится к паритету, т.е дни и % по итогам периода примерна равны. К примеру сентябрь этого года (экспирация сентябрьская) пример этого самого паритета: в месяце было 22 рабочих дня, из них было 11 дней падения и 11 дней роста, в % это 22,9% роста и 24,9% падения. Это пример месячного паритета. Так-же случаются паритеты квартальные, годовые и так далее — когда паритет стоит считать за весь период, в месяце паритета может не быть, но он будет в квартал… Я считаю, что это потому, что большая игра просто ведется на разные сроки. Так вот, основываясь на этих самых паритетах я и принимаю решение свое… Например в настоящий момент времени, по моему мнению разыгрывается квартальный паритет и его итогом будет экспирация в декабре… На данный момент учитывая прошлые 2 месяца мы имеем ссотношение 18-25, тоесть роста меньше чем падения на 7 дней минимум… для меня это значит, что в декабре дней роста будет больше примерно на 5-7… в % тут все более ровно… рост отстает на 2%… В данной ситуации мне примерно ситуация ясна, я делаю ставку на то, что будет рост с начала месяца (биржевого)… Далее принятие решения, тут все просто. Задаю себе вопрос — сколько я готов денег выкинуть на то во что верю? Почему выкинуть? Потому-что работаю на опционах и премия изначальная — это можнос казать выкинутые деньги… так вот, дабы не напрягать себя перед новым годом тратами — вкладываю 20 000 руб в опционы CALL… как выбрать страйк вы и без меня прекрасно знаете… Мой рассчет в данной ситуации на 4-5 дней роста сразу с начала месяца, в % это может быть не много. Сегодня уже понедельник и рост на который была ставка состоялся… я спокойно фиксанул эти 4 дня роста… Далее до конца месяца еще есть время, но соотношение уже 22-25, а это не так интересно, но впереди 3-я неделя жизни опционного контракта, а это как правило большая игра и рынок может дать еще один шанс сыграть в эту игру...
 Вот это я описал свою религию, в неё я верю. Если кого этот вопрос заинтересовал — всегда рад пообщатьсяф на данную тему и на любые другие. Спасибо за внимание.
 Забыл сказать, что это статистика по индексу РТС.

В то время как мир напуган переполненными нефтехранилищами в США, а стоимость бочки нефти находится на уровне декабря 2008 года, обнаружена серьезная аномалия в котировках.

Как известно, стоимость нефти определяется соотношением спроса и предложения на срочном рынке. В частности, на Чикагской бирже CME определяется стоимость сорта WTI, а в Лондоне стоимость сорта Brent.

В нормальных условиях стоимость актива в будущем, то есть цена фьючерса или форварда будет выше текущей цены минимум на величину действующей безрисковой процентной ставки валюты актива (около ключевой ставки ЦБ). Многим хорошо известен пример разницы стоимости акций и фьючерсов на них. То же самое существует на валютном рынке и на товарном. То есть, если вы хотите зафиксировать курс определенного актива с расчетом и поставкой в будущем, вам придется заплатить своему контрагенту премию в размере процентной ставки. Например, курс доллара США в рублях с поставкой/расчетом через год будет выше текущей котировки на размер ключевой ставки ЦБ (сегодня разница чуть ниже, так как рынок ожидает дальнейшего снижения  ключевой ставки ЦБ РФ).

( Читать дальше )

В этой статье будет рассмотрен процесс установки роутера Плаза 2 с дистрибутивами. И некоторые аспекты поддержания его в рабочем состоянии.

 

 

( Читать дальше )