А вы не задумывались о том, что по факту, никто из ваших друзей, коллег и даже родственников не хочет, чтобы у вас получилось стать очень успешным?

Вы не задумывались о том, что эти люди даже боятся, что вы станете очень успешны?

Почему так?

Потому что это любой успех резко возвысит вас над этими людьми, а в их сознании, их самоощущении, их собственные достижения будут низложены.

Достижения окружающих — это линейка, с помощью которой люди измеряют свою собственную состоятельность. И если кто-то ближний «улетает в космос» благополучия, ваше положение на этой линейке становится глубоко отрицательным. А это повод для зависти.

Есть и исключения.

Те, кто вне данной линейки сравнения, например. Тот, кто «уже в космосе», например на 5 уровне, более спокойно может оценивать подъем других людей с 1 на 2 уровень или со 2 на 3 уровень. Или те, кто на 1 уровне, спокойно созерцают успех тех, кто идет с 3 на 4 уровень. 

Могут искренне порадоваться семья и самые близкие люди тоже. Потому что они прямые бенефициары вашего взлёта.

Но ваши коллеги, друзья и родственники вряд ли захотят, чтобы вы покинули их уровень.
Если вы станете очень круты, они будут тихо вас ненавидеть. Но при этом, они все равно постараются стать бенефециарами вашего успеха.

Так, к примеру, люди с удовольствием возьмут у вас в долг и не вернут его. Я такие ситуации наблюдаю сплошь и рядом. А вы потом будете удивляться, что долг испортил отношения. Ан нет. Не долг испортил отношения. Испортил отношения ваш успех. А долг — это лишь попытка содрать себе хоть какую-то шкурку с вашего успеха.

Тем кто успешен, в принципе пох. 

Те, кто собирается стать успешными, вы предупреждены.

А те, кто находится на нижних уровнях, постарайтесь изменить своё мышление: Это будет проще сделать, если оценивать людей снизу-вверх, ставя себя априори на ступеньку ниже. Это открывает прекрасную возможность учиться хорошему у любого человека! 

Как вели себя в прошлом на нашем рынке опционные спреды? 
В этой статье мы рассмотрим результаты тестирования бабочки, стрэнгла, кондора и зигзага(risk reversal).
Очевидно, что обычно трейдеры входят в эти позиции, имея свой прогноз по базовому активу и волатильности.
Тем не менее, мне было интересно, дают ли указанные спреды постоянное статистическое преимущество, способное компенсировать неверный прогноз. Отрицательный результат теста не является приговором, ведь он получен при ограниченном наборе методов выбора позиции и хеджа.

Подробнее о расчетах

Во многом техника тестов повторяет ту, которая была использована ранее при анализе единичных опционов.
Тестируются только месячные опционы на индекс РТС.
Расчеты основаны на теоретической стоимости опционов с июня 2010 г. по июнь 2018 г.  
Данные предоставлены Московской Биржей и одним из известных опционных трейдеров, которому выражаю благодарность.

( Читать дальше )

Ребята, уже подали налоговые декларации по итогам 2020 года? Как прошло?

Убыток по счету — это обидно. Платить налог с прибыли от торговли на бирже тоже. Есть способ как с помощью первого уменьшить второе. Будет уже на так обидно. 

Сегодня расскажу про один лайфхак, чтобы уменьшить налог. 

Налоговый кодекс позволяет использовать убыток предыдущих лет, чтобы уменьшить налоговую базу последующих периодов.

Основные принципы следующие:

✔️ Учитываются убытки, полученные по итогам года.

✔️ Убытки можно переносить только вперед. Доход 2020 года можно уменьшить на убыток, полученный в 2019 году. А доход 2019 года нельзя уменьшить на убыток, полученный в 2020 году.

✔️ Нужно переносить последовательно: если в 2017, 2018 и 2019 годах у вас убыток, а в 2020 году — доход, то сначала надо учитывать убыток 2017 года.

✔️ Убытки по операциям с ценными бумагами, обращающимися на рынке и по операциям с производными финансовыми инструментами переносятся отдельно. Убыток по производным финансовым инструментам переносится общей суммой — независимо от базисного актива.

( Читать дальше )

Предупреждаю  коррекция начинается.будьте осторожны  закрыть лонги задраить люки  Всем профита и здоровья

( Читать дальше )

Это уже третий пост. Первые два найдете тут: https://smart-lab.ru/books/superforecasting/ 

15 качеств хороших прогнозистов:
👉Осторожны
👉Скромны (не будут писать, что «это лучшая в России аналитика» ©😁
👉Нет детерминизма / судьбы (понимают, что ничто не предопределено)
👉Не предвзяты
👉Умны и эрудированы
👉Склонны к рефлексии
👉Обладают математическими способностями
👉Прагматичны (не привязаны к идеям, взглядам и тп)
👉Аналитический склад ума
👉«Зрение стрекозы» (Способность разглядеть проблему со всех сторон)
👉Понимают вероятностный анализ
👉Вдумчиво обновляют суждения
👉Хорошие интуитивные психологи
👉«Мышление роста» (Вера в самосовершенствование)
👉Выдержка, терпение

Получилось всего 15 черт-факторов примерно. К слову сказать, естественно я отмеряю это всё на себя, и у меня получилось, что по-меньшей мере 12 черт мне точно свойственны (в остальных 3 просто не уверен, лучше со стороны судить). Я сам не считаю себя удачным прогнозистом, я просто читаю и пытаюсь проанализировать прочитанное. Делюсь тем, что получилось.

❓А у вас сколько факторов совпало?

Другие интересные моменты последней трети книги:

( Читать дальше )

Показывает, каков должен быть % прибыльных сделок при различных соотношениях Reward:Risk Ratio (по-другому, тейк-профита к стопу).

Рассчитывается по формуле:
Minimum Win Rate = 1 / (1 + Reward:Risk)

Ошибка поголовно всех трейдеров: низкий Reward:Risk Ratio.

_______________
telegram: 
renat_vv

все видео обзоры: youtube 

 

Сегодня встречался с одним местным челом. Чел вдумчивый, немного с паранойей, но в целом подход к инвестициям тщательный и обдуманный. Раньше он часто держал облигации, иногда акции. Сейчас полностью кэш на депозите. Удивительно, я как раз вчера рассуждал на тему того, когда держать кэш оправданно.

Пообщались, пришли к мнению что рынок неадекватно оценен относительно того, что нас ждёт.
Мы немного подискутировали о том, почему так происходит, но не пришли к единому мнению.

Я напомню, некоторое время назад я выкладывал такую картинку:

Эта картинка по моей задумке объясняла, почему люди покупают ножи.
Сейчас модель надо было доработать и я предложил отрисовать таким способом:

Представим экономику ждет серьезный продолжительный спад (моя гипотеза) — голубая линия.
Рынок испугался спада, акции упали в цене.
Толпа купила первый нож где пересеклись красная и серая линии.


( Читать дальше )

Я конечно лошок и любитель, за рынком приглядываю чисто факультативно, в свободное от смартлаба время. Но некоторые вещи интересные могу отметить.
Фундаментально я конечно против покупок РТС. Вижу, что проблем впереди может быть больше, чем большинство может представить. А вот технически мы наступили в интересную точку. 

Все графики строил в терминале Tradingview.

1. Смотрим Weekly-график RTSI

Падение High-Low 16%, — это меньше чем в апреле 2018, — тогда упали на 22%.
В пунктах падение тогда также было больше.

На апрель 2018 очень похоже по срокам: тогда падение было быстрым, уложилось в 7 недель всего.
Сейчас падение 6 недель. 

2. Те, кто верит в примитивные технические уровни, тот может увидеть поддержку на 1400 и ~1330.
Причем на фьючерсе РТС 140-я поддержка выглядит более явно

( Читать дальше )

Добрый вечер, опционщики, старые и молодые!

  Особенно молодые! Когда-то такие тексты мне очень помогли разбираться в теме (и затянули в этот АД!!!) 

  Давненько я не трогал РТС, забыл уже его (как страшный сон!!!)

  Вчерашнее доставание коллег вопросами не прошло зря! Спасибо им/вам!
 
  Решил сделать календарный спред:
  Перед закрытием торгов 04.02 фьюч на РТС был чуть ниже 155000. Большая картинка как бы говорила, что можно за пару дней и вырасти, и упасть, но несильно (вероятно это из-за моего не очень хорошего зрения). Поэтому решил продать стрэнгл на опционах, экспирируемых 06.02. Но т.к. дело это потенциально опасное, то застраховал их покупкой такого же стрэнгла, но с экспирацией 20.02 (февральские).
  Страйки: путы = 152500, коллы = 157500. 
  
  В опционном аналитике можно посмотреть, что в данной конструкции проблемы возникают, когда цена уходит далеко от страйков (фьюч >157500 или <152500). Максимум прибыли будет на одном из страйков перед экспирацией.

( Читать дальше )

12 ноября я сделал правильную гипотезу о коррекции фьючерса РТС. Прибыли было около 6000 пунктов, но не закрыл этот шорт, пришлось закрывать даже не в ноль, а небольшой минус — там где изначально стоял стоп-лосс. Это меня не расстривает, но обидно конечно упускать такую прибыль по Ри. Сейчас решил снова посмотреть, что там со статистикой РТС.

Итак параметры текущей волны РТС:
+20,000 пунктов
+14,2%
23 дневных бара.

Это всё дело нарисовано инструментами терминала Tradingview.

Последние предыдущие волны выглядели следующим образом:


Диапазон максимальной позитивной волны составлял порядка 18%.
В прошлом году были 2 больших волны на 18600 пунктов (18%) и 20500 пунктов (17%).
Первая волна длилась 25 дневных баров (окончание 5 февраля).

( Читать дальше )