Что ж… Сегодня только 11 августа, но тем не менее я закрыл позицию в дальних опционах-ноябрьских.Эта позиция была открыта 3 августа и несмотря на небольшой срок ее существования она принесла неплохую прибыль около 16% от счета.Прошло чуть меньше 5 месяцев от начала моей торговли на американских биржах опционами и на текущий момент общая прибыль составляет около 67%.Но от общей прибыли потом необходимо будет отнять налог 13%.В этом году по налогам ничего мудрить пока не буду.А вот в следующем надо будет подробнее по налогам уточнить как их удобнее будет оптимизировать.
Мой стандартный план при торговле на американских биржах предполагал обычную ежемесячную прибыльность 5-10% от счета.Но как видно пока доходность получается даже с опережением плана.Это есть гуд.
Всем удачи, торгуйте опционами!

Успех стратегии покрытых опционов Колл зависит от трех ключевых параметров: выбор цены страйк, срок экспирации опциона и близость к уровням поддержки/сопротивления. Выбор этих элементов требует понимания базового инструмента, уровня волатильности, степени временной ценности и близости между текущей стоимостью базового актива и ценой страйк шорт-колла. Таким образом, три главных элемента, которые определяют правильность выбора покрытого опциона колл – это страйк, экспирация и близость.

Именно эти параметры могут сделать покрытый колл прибыльным и обеспечить контроль рисков и стабильный рост торгового счета. Покрытый колл играет важную роль в управлении портфельными рисками. Эта стратегия сокращает и контролирует риски, одновременно создавая привлекательный дополнительный доход портфеля, наряду с приращением капитала и дивидендами. Отправной точкой при создании любой прибыльной стратегии является умный выбор высококачественных акций на основании фундаментальных факторов, особенно – дивидендов, коэффициента Р/Е, дохода и тенденции соотношения прибыли и долга.

( Читать дальше )

Экспорт из КВИКа в Эксель таблицы всех сделок и её дальнейший анализ.


( Читать дальше )

Как известно, на долгосрочную доходность инвестиций очень сильно влияют  налоги. По сравнению с США, где ставка налога на прирост капитала может достигать 20%, налоговое законодательство в России весьма либерально: наш НДФЛ всего лишь 13%. Но и тот можно не платить, если вы продержите акции более 3 лет.

Есть правда ограничение — максимальная сумма освобождаемых от налога доходов рассчитывается по формуле: количество лет * 3 млн. рублей. То есть после 3-х лет владения акциями вы сможете освободить от НДФЛ 9 млн. руб. дохода от их продажи, что вполне достаточно для подавляющего числа частных инвесторов. Важно, что размер освобождаемых от налога доходов увеличивается каждый год на 3 млн. рублей, то есть за инвестиционный период в 30 лет вы сможете не платить НДФЛ с 90 млн. рублей дохода от продажи акций. 

Для получения освобождения никаких документов по общему правилу подавать не нужно, брокер сам все рассчитает и удерживать налог с вас не будет. Однако для того, чтобы не продать акции раньше 3-х летнего срока и не попасть на налог, даты и сроки покупки акций нужно учитывать

( Читать дальше )

По запросу от коллеги Ивана Петрова, провел небольшой анализ.


Вот для сравнения, что писал 10 Февраля

( Читать дальше )

GOLD – 24.03.16. Золото тестирует нижнюю границу ключевого канала 1225.50-1271.50

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Золото остается в зоне среднесрочной цели 1229.00, продолжая реализацию сценария локально-краткосрочной нисходящей коррекции.
Суммарное движение остается восходящим с силой 17 баллов.
Основной тренд — в нисходящей коррекции.
Долгосрочный — в восходящей коррекции.
Среднесрочный — восходящий, цель роста на уровне среднесрочного сопротивления 1229.00 реализована.
Краткосрочный — в нисходящей коррекции.
Локальный — нисходящий.
Рынок тестирует зону нижней границы ключевого канала локального тренда 1225.50-1271.50, прорыв которой откроет для тестирования обновленный уровень краткосрочной поддержки 1174.40.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы ключевого канала и краткосрочного сопротивления 1283.50 продолжит восходящее движение в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне долгосрочного сопротивления 1575.00.

( Читать дальше )

Ищу подводные камни. Работаю по ней уже не один год, немного видоизменяя исходя из волатильности. Продаю дальние края на данный момент по si. в случае с мартовской экспирации продаю 84 колл по 1400 и 73 пут по 950. Далее при помощи optionworkshop хеджирую дельту. Даже при нынешней экстремальной тенденции рынка получаю прибыль. В чем подводные камни? Пример на картинке:

Итак, господа, решил вам рассказать самые свежие вести с полей рынка недвижимости Петербурга.

1. Продавцы чувствуют некоторое оживление среди покупателей в последние пару недель. Говорят о том, что конец года был вообще мертвый.
2. Цены падают даже в рублях — это факт. Продавцом недвиги можно разделить условно на 2 категории:

• продают, чтобы намутить что-то получше (А)
• продают, чтобы выйти в кеш (Б) 
• а*уевшие. Просто поставили на продажу по нереальной цене, авось найдется дебил, к-й купит

3. Первая категория не двигается по цене вниз вообще, потому что и так подвинулись как могли. Потому что, как правило, денег у этих людей в обрез, и если они снизят цену еще, то не смогут купить себе то, что хотят (просто не хватит денег). А вот вторая категория более подвижна. Мне удалось несколько раз скинуть цену на 5%. На 15% пока не подвинулся никто. Звоню — оставляю телефон и говорю, что если цена будет такой-то, готов смотреть.  

4. Проще всего давить вниз физиков, которые держат новостройки бизнес-класса. У них вообще полный застой и самая большая конкуренция. Квартиры ничем не уникальны, предложений много, а метр кстати совсем недешевый. Настроено этих домов по Питеру мама не горюй. Застройщики, я думаю, могут скинуть цену по запросу, но надо их бомбить. Т.е. делать много запросов. Потому что в застройщиках ты как правило имеешь дело с менеджером, к-й просто не уполномочен давать скидку. Я пару раз звонил, говорил, что готов взять на 10% дешевле, но пока не перезвонили.

5. Масса объявлений, по которым я звонил, уже скинули цену, чтобы только продать. Снижение составляет все те же 5-10%. Продавцы говорят так: мы сейчас снизили цену, хоть какие-то звонки пошли, а то было совсем ничего. 

Резюме: в самой лучшей ситуации сейчас покупатели с кэшем на депозите. Потому что они спокойно могут выбирать и ждать пока кто-то не сдастся и не скинет цену. Ведь если кто-то упорно держит прайс в течение года, то фактически этот человек теряет %, который он мог положить на депозит, а тот кто держит деньги на депозите, наоборот, увеличивает сумму. В общем, если есть время, надо выбирать штук 20 вариантов которые нравятся, назначать цену и терпеливо ждать пока offer опустится до вашего bid.


Главное понимать: рынок не там, где показана цена предложения, а там, где цена продавца встречается с ценой покупателя.

p.s. лично мое мнение = самой дешевой недвига будет на выходе из кризиса, а не сейчас. То есть, как минимум, года через два еще. Мы пока только заходим в кризис, я уверен в этом